臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：臺指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵
書刊名：證券市場發展季刊
作者：李存修 引用關係／盧佳鈺／江木偉
作者(外文)：Lee, Tsun-siou／Lu, Chia-yu／Chiang, Mu-Wei
出版日期：2006
卷期：17:4=68
頁次：頁1-42
主題關鍵詞：波動率指標；指數選擇權；均數回歸；Volatility index；VIX；Index option；Mean reversion
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(6) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:6
  • 共同引用共同引用:0
  • 點閱點閱:24
期刊論文
1.Blair, B.、Poon, S. H.、Taylor, S. J.(2001)。Forecasting S&P100 Volatility: The Incremental Information Content of Implied Volatilities and High-Frequency Index Returns。Journal of Econometrics，105，5-26。  new window
2.Brenner, M.、Galai, D.(1989)。New Financial Instruments for Hedging changes in Volatility。Financial Analysis's Journal，1989(Jul./Aug.)，61-65。  new window
3.Cania, L.、Figlewski, S.(1993)。The Information Content of Implied Volatility。Review of Financial Studies，6(3)，659-681。  new window
4.Copeland, M. M.、Copeland, T. E.(1999)。Market Timing: Style and Size Rotation Using the VIX。Financial Analysts Journal，55(2)，73-81。  new window
5.Giot, P.(2003)。The Information Content of Implied Volatility Indices for Forecasting Volatility and Market Risk。€™Journal of Futures Market，23，441-454。  new window
6.Poon, S. H.、Granger, C. W. J.(2003)。Forecasting Volatility in Financial Markets。Journal of Economic Literature，41，478-539。  new window
7.Fleming, Jeff、Ostdiek, Barbara、Whaley, Robert E.(1995)。Predicting Stock Market Volatility: A New Measure。Journal of Futures Markets，15(3)，265-302。  new window
8.Moraux, F.、Navatte, P.、Villa, C.(1999)。The Predictive Power of the French Market Volatility Index: A Multi Horizons Study。European Finance Review，2(3)，303-320。  new window
9.Whaley, R. E.(1993)。Derivatives on Market Volatility: Hedging Tools Long Overdue。The Journal of Derivatives，1(1)，71-84。  new window
10.Traub, H. D.、Ferreira, L.、Mcardle, M.、Antognelli, M.(2000)。Fear and Greed in Global Asset Allocation。Journal of Investing，9(1)，27-31。  new window
11.Christensen, Bent J.、Prabhala, Nagpumanand R.(1998)。The Relation between Implied and Realized Volatility。Journal of Financial Economics，50(2)，125-150。  new window
12.Fleming, Jeff(1998)。The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices。Journal of Empirical Finance，5(4)，317-345。  new window
13.Jorion, P.(1995)。Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market。Journal of Finance，50(2)，507-528。  new window
14.Whaley, R. E.(20000300)。The Investor Fear Gauge。Journal of Portfolio Management，26(3)，12-17。  new window
15.French, Kenneth R.、Schwert, G. William、Stambaugh, Robert F.(1987)。Expected stock returns and volatility。Journal of Financial Economics，19(1)，3-29。  new window
研究報告
1.Martens, M.、Zein, J.(2002)。Predicting Financial Volatility: High-Frequency time-series Forecasts vis-a-vis Implied Volatility。Erasmus University Rotterdam。  new window
學位論文
1.江木偉(2004)。台指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵--新編VIX指標之實證(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Bittman, J. B.(1998)。Trading Index Options。McGraw-Hill。  new window
2.Feinstein, S. P.(1989)。The Black-Scholes Formula is Nearly Linear in Sigma for At-The-Money Options are Virtually Unbiased。Federal Reserve Bank of Altanta。  new window
3.Demeterfi, K.、Derman, E.、Kamal, M.、Zou, J. Z.(1999)。More Than You Ever Wanted To Know About Volatility Swaps。Goldman Sach & Co. manuscript。  new window
4.Kolb, R. W.(1997)。Futures, Options & SWAPS。Blackwell。  new window
5.Hull, John C.(2003)。Options, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, NJ：Practice Hall。  new window
6.Enders, Walter(1995)。Applied Econometric Time Series。John Wiley & Sons, Inc.。  new window
單篇論文
1.Giot, P.(2004)。On the Relationships Between Implied Volatility Indices and Stock Index Returns。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：639（臺灣：632，外國：7） ／ 本年度總使用人次：1908780 ／ 訪客人次（自102年09月）：67719353
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上