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來源文獻資料
引文資料
題名:
Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach
書刊名:
證券市場發展季刊
作者:
李志偉
/
郭震坤
作者(外文):
Lee, Chih-wei
/
Kuo, Cheng-kun
出版日期:
2006
卷期:
17:4=68
頁次:
頁121-153
主題關鍵詞:
Copula函數
;
極值理論
;
風險值
;
Copula
;
Extreme value theory
;
EVT
;
Value-at-risk
;
VaR
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:28
期刊論文
1.
Artzner, P.、Delbaen, F.、Heath, D.(1997)。Thinking Coherently。Risk,10(11),68-71。
2.
Frees, W. E.、Valdez, E. A.(1998)。Understanding Relationships Using Copulas。North Am. Acturial Journal,2,1-25。
3.
Gnedenko, B. V.(1943)。Sur la Distribution Limite du Terme Maximum dâune Serie Aleatoir。Annals of Mathematics,44,423-453。
4.
Genest, C.、MacKay, J.(1986)。The Joy of Copulas: Bivariate Distribution with Uniform Marginals。American Statistics,40,280-285。
5.
Juri, A.、Wuthrich, M. V.(2002)。Copula Convergence Theorems for Tail Events。Insurance: Mathematics and Economics,30,405-420。
6.
Kupiec, P.(1999)。Risk Capital and VaR。Journal of Derivatives,1999(Winter),73-89。
7.
Kluppelberg, C.(1998)。VaR- a Measure for Extreme Risk。Solutions,1,53-63。
8.
Tiago de Oliveria, J.(1974)。Regression in Nondifferentiable Bivariate Extreme Models。Journal of the American Statistical Association,69,816-818。
9.
Ramchand, L.、Susmel, R.(1998)。Volatility and Cross Correlation across Major Stock Markets。Journal of Empirical Finance,5,397-416。
10.
McNeil, A.(1998)。History Repeating。Risk,11(1),99。
11.
Hill, B. M.(1975)。A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution。The Annals of Statistics,3(5),1163-1174。
12.
Jenkinson, A. F.(1955)。The Frequency Distribution of the Annual Maximum (or Minimum) Values of Meteorological Elements。Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,81,158-171。
13.
King, Mervyn、Sentana, Enrique、Wadhwani, Sushil(1994)。Volatility and Links between National Stock markets。Econometrica,62(4),901-933。
14.
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15.
Bodart, V.、Reding, P.(1999)。Exchange Rate Regime, Volatility and International Correlations on Bond and Stock Markets。Journal of International Money and Finance,18,133-151。
16.
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17.
Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,2(1),39-69。
18.
Longin, Francois、Solnik, Bruno(1995)。Is the correlation in international equity returns constant: 1960-1990?。Journal of International Money and Finance,14(1),3-26。
研究報告
1.
Coronado, M.(2001)。Extreme Value Theory (EVT) for Risk Managers: Pitfalls and Opportunities in the Use of EVT in Measuring VaR。Universidad P. Comillas de Madrid。
2.
Ohanissian, A.、Russell, J. R.、Tsay, R. S.(2003)。True or Suprious Long Memory in Volatility: True or Suprious Long Memory in Volatility: Does it Matter for Pricing Options?。University of Chicago。
學位論文
1.
De Matteis, R.(2001)。Fitting Copulas to data(碩士論文)。The University of Zurich。
圖書
1.
Basle Committee on Banking Supervision(1996)。Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risksy Basle。
2.
Dowd, K.(1998)。Beyond Value at Risk。Wiley。
3.
Group of Thirty(1993)。Derivatives: Practices and Principles。
4.
Joe, H.(1997)。Multivariate Models and Dependence Concepts。London:Champman & Halls。
5.
Embrechts, P.、Kluppelberg, C.、Mikosch, T.(1997)。Modelling Extremal Events for Insurance and Finance。Berlin:Springer-Verlag Berlin Heidelberg。
6.
Tsay, Ruey S.(2002)。Analysis of Financial Time Series。New York:John Wiley & Sons。
7.
Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk。Irvine:University of California。
圖書論文
1.
Embrechts, P.、McNeil, A. J.、Straumann, D.(2002)。Correlation and Dependent in Risk Management: Properties and Pitfalls。Risk Management: Value at Risk and Beyond。
2.
Danielsson, J.、De Vries, C. G.(2000)。Value-at-Risk and Extreme Returns。Extremes and Integrated Risk Management。Risk Book。
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