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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
臺灣毛豬市場批發價格的非線性模型分析
書刊名:
農業經濟半年刊
作者:
李建強
/
張佩鈴
/
陳珮芬
作者(外文):
Lee, Chien-chiang
/
Chang, Pei-ling
/
Chen, Pei-fen
出版日期:
2006
卷期:
80
頁次:
頁59-95
主題關鍵詞:
毛豬批發價格
;
非線性分析
;
平滑轉換自我迴歸模型
;
樣本外預測
;
Hog wholesaler price
;
Non-linear analysis
;
Smooth transition autoregressive model
;
Out-of-sample forecast
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
10
) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
10
共同引用:
11
點閱:133
台灣毛豬產業無論就肉類消費、農業生產與對外貿易均佔農業部門相當重要的地位,也是農業經濟領域重要的研究議題。本文以平滑轉換自我迴歸模型 (STAR),檢定台灣地區第一等級 8 個地區毛豬市場批發價格是否呈非線性走勢,並描述其動態調整行為及進行樣本外預測;此外討論口蹄疫事件及市場重整對豬價的影響,進而比較消費地與產地批發市場之價格分析的差異。實證結果顯示,1997 年口蹄疫事件及 2000 年市場重整為造成豬價呈非線性走勢的重要因素,其中台北縣、桃園縣、台中縣大安區、台中市、彰化縣、雲林縣等6地區呈現對稱調整的 ESTAR 模型走勢,表示豬價上升及下降具有相同的動態結構,而中間區域則不同於外部區域的動態過程。不同地,屏東縣、高雄縣鳳山區則呈現不對稱調整的 LSTAR 模型走勢,表示豬價在門檻值的上、下具有不同走勢。此外,8 個地區的毛豬價格在調整速度、調整型態、門檻值內、外區間的動態走勢、落遲現象以及價格預測的影響效果都有不同的表現;而消費地與產地批發市場也呈現不同的非線性動態走勢。
以文找文
This paper applies the smooth transition autoregressive (STAR) model to investigate whether the hog wholesaler price with first grade show a non-linear path or not in 8 areas of Taiwan, and to describe the dynamic adjustment behaviors along with the out-of-sample forecasting. In addition, we will discuss the effects of epidemic FMD's (Foot and Mouth Disease) shocks and market reorganizations on hog's price, as well as the analysis of price comparison in consumer and wholesaler markets. Our empirical evidences support that the FMD in 1997 and the market reorganization in 2000 both are substantial factors which have caused the hog price to follow a non-linear path. Next, in 6 areas (Taipei county, Taoyuan county, Daan area, Changhua county, Yunlin county), the hog prices have a tendency of symmetrical adjusted ESTAR model, which therefore indicates the hog price has the same dynamic structures while the price shows motion within upper and lower regimes, but the dynamic process in the middle areas differs from the external areas. However, the difference sourced from Pingtung and Fongshan, showing the tendency of asymmetrical adjustment under LSTAR model, in these areas, we suggest that all series display the asymmetric path above and below the threshold value. Furthermore, the hog price in 8 areas has an entirely distinct manifestation in adjustment speed, type, threshold value, external dynamic path, lag phenomenon and price forecasting results etc. Finally, hog price also presents inconsistency of non-linear dynamic path in consumer and wholesaler markets.
以文找文
期刊論文
1.
Michael, P.、Nobay, A. R.、Peel, D. A.、Nobay, D. A.(1997)。Transactions Costs and Nonlinear Adjustment in Real Exchange Rates: An Empirical Investigation。Journal of Political Economy,105,862-879。
2.
Anderson, H. M.、Teräsvirta, T.(1992)。Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models。Journal of Applied Econometrics,7,119-136。
3.
Abdulai, Awudu(2000)。Spatial Price Transmission and Asymmetry in the Ghanaian Maize Market。Journal of Development Economics,63(2),327-349。
4.
陳宗玄(19940900)。臺灣六種主要畜產品產地價格預測分析。臺灣銀行季刊,45(3),297-323。
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5.
Van Dijk, D.、Teräsvirta, T.、Franses, P. H.(2002)。Smooth Transition Autoregressive Models: A Survey of Recent Developments。Econometric Reviews,21(1),1-47。
6.
彭作奎(19841200)。時間數列分析與結構計量模型建立:臺灣毛豬市場模型之實例應用。農業經濟半年刊,36,81-97。
延伸查詢
7.
Diebold, F. X.、Rudebusch, G. D.(1991)。On the Power of Dickey-Fuller Tests Against Fractional Alternatives。Economic Letters,35,155-160。
8.
吳榮杰、陳永琦、劉祥熹(20000600)。貿易自由化與國內、外畜禽市場價格長期均衡關係之研究。農業經濟叢刊,5(2),223-251。
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9.
Abdulai, A.(2002)。Using Threshold Cointegration to Estimate Asymmetric Price Transmission in the Swiss Pork Market。Applied Economics,34(6),679-687。
10.
Bhargava, A.(1986)。On the Theory of Testing for Unit Roots in Observed Time Series。Review of Economic Studies,53,369-384。
11.
Ng, Serena、Perron, Pierre(2001)。Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power。Econometrica,69(6),1519-1554。
12.
Engle, R. F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroske- dasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation。Econometrica,50(4),987-1008。
13.
Teräsvirta, Timo(1994)。Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models。Journal of the American Statistical Association,89(425),208-218。
14.
Sarantis, Nicholas(1999)。Modeling Non-linearities in Real Effective Exchange Rates。Journal of International Money and Finance,18(1),27-45。
15.
Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1981)。Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root。Econometrica: journal of the Econometric Society,49(4),1057-1072。
16.
Newey, Whitney K.、West, Kenneth D.(1994)。Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation。Review of Economic Studies,61(4),631-653。
17.
Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association,74(366),427-431。
18.
Kwiatkowski, Denis、Phillips, Peter C. B.、Schmidt, Peter、Shin, Yongcheol(1992)。Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?。Journal of Econometrics,54(1-3),159-178。
19.
Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika,75(2),335-346。
20.
Granger, C. W. J.、Hallman, J.(1991)。Nonlinear Transformations of Integrated Time Series。Journal of Time Series Analysis,12,207-224。
21.
Lee, T.-H.、White, H.、Granger, C. W. J.(1993)。Testing for Neglected Nonlinearity in Time Series Models: A comparison of neural network methods and alternative tests。Journal of Econometrics,56,269-290。
22.
Petruccelli, J. D.、Davies, N.(1986)。A Portmanteau Test for Self-Exciting Threshold Autoregressive-Type Nonlinearity in Time Series。Biometrika,73,687-694。
23.
Lin, C. J.、Terasvirta, T.(1994)。Testing the Constancy of Regression Parameters against Continuous Structural Changes。Journal of Econometrics,62,211-228。
24.
何京勝(1986)。臺灣毛豬市場價格效率性與動態性之研究。農業金融論叢,16,1-27。
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25.
何京勝(2001)。臺灣毛豬批發價格波動之分析。畜產報導,15。
延伸查詢
26.
李家銘、黃美雲、黃琮琪(2004)。一般化需求體系模型之設定與選擇-以臺灣肉品消費需求為例。臺灣土地金融季刊,41(3),39-59。
延伸查詢
27.
黃琮琪、劉祥熹、王鎬杰(1998)。臺灣地區開放豬肉進口之競爭力分析。臺灣經濟,260,1-26。
延伸查詢
28.
魯真、葉敬軒(2001)。臺灣主要水果價格之非線性分析。農業與經濟,26,45-69。
延伸查詢
29.
Chen, S. L.、Wu, J. L.(2005)。Long-run Money Demand Revisited: Evidence from a Non-linear Approach。Journal of International Money and Finance,24,19-37。
30.
Goodwin, B. K.、Piggott, N. E.、Piggot, N. E.(2001)。Spatial Market Integration in the Presence of Threshold Effects。American Journal of Agricultural Economics,83(2),302-317。
31.
Sephton, P. S.(2003)。Spatial Market Arbitrage and Threshold Cointegration。American Journal of Agricultural Economics,85(4),1041-1046。
32.
Taylor, N.、Van Dijk, D. V.、Franses, P. H.、Lucas, A.(2000)。SETS, Arbitrage Activity, and Stock Price Dynamics。Journal of Banking & Finance,24,1289-1306。
研究報告
1.
李建強(2005)。單一價格法則之Band-TAR模型分析:毛豬市場之應用。0。
延伸查詢
2.
蕭清仁、雷立芬(2003)。臺灣毛豬決價機制與多元化運銷通路之研究。
延伸查詢
3.
DeJong, D. N.、Nankervis, J. C.、Savin, N. E.、Whiteman, C. H.(1989)。Integration versus Trend Stationarity in Macroeconomic Time Series。Iowa City, IA。
圖書
1.
Judge, George G.、Griffiths, William E.、Hill, R. Carter、Lutkepohl, Hlemut、Lee, Tsoung-Chao(1985)。The Theory and Practice of Econometrics。John Wiley & Sons。
2.
Hayashi, F.(2000)。Econometrics。Princeton, NJ:Princeton University Press。
3.
Granger, C. W. J.、Teräsvirta, T.(1993)。Modelling Nonlinear Economic Relationships。Oxford:Oxford University Press。
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