期刊論文| 1. | Kanas, A.(2001)。Neural Network Linear Forecasts For Stock Returns。International Journal of Finance and Economics，6，245-254。   |
| 2. | Broadie, M.、Detemple, J.、Ghysels, E.、Torres, O.(2000)。American options with stochastic dividends and volatility: A nonparametric investigation。Journal of Econometrics，94，53-92。 |
| 3. | Chesney, M.、Scott, L.(1989)。Pricing European Currency Options: A Comparison of the Modified Black-Scholes Model and a Random Variance Model。The Journal of Financial and Quantitative Analysis，24，267-284。 |
| 4. | Donaldson, R. G.、Kamstra, M.(1997)。An artificial neural network-GARCH model for international stock return volatility。Journal of Empirical Finance，4，17-46。 |
| 5. | Donaldson, R. G.、Kamstra, M.(1996)。Forecast Combining with Neural Networks。Journal of Forecasting，15，49-61。 |
| 6. | Galai, D.(1977)。Tests of Market Efficiency of the Chicago Board Options Exchange。The Journal of Business，50，167-197。 |
| 7. | Guan, L. K.、Xiaoqiang, G.(2000)。Pricing American Options with Stochastic Volatility: Evidence From S&P 500 Futures Options。The Journal of Futures Markets，20，625-659。 |
| 8. | Hull, John C.、White, A.(1987)。The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities。Journal of Finance，42(2)，281-300。 |
| 9. | Chu, S. H.、Freund, S.(1996)。Volatility Estimation for Stock Index Option: GARCH Approach。The Quarterly Review of Economics and Finance，36(4)，431-450。 |
| 10. | Hutchinson, James M.、Lo, Andrew W.、Poggio, Tomaso(1994)。A Nonparametric Approach to Pricing and Hedging Derivative Securities Via Learning Networks。Journal of Finance，49(3)，851-889。 |
| 11. | 徐守德、官顯庭、黃玉娟(19980700)。臺股認購權證定價之研究。管理評論，17(2)，45-69。 延伸查詢 |
| 12. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 |
| 13. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
學位論文| 1. | 張博彥(2001)。臺灣上限型認購權證之評價與避險(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 |
| 2. | 王勝助(1999)。運用智慧型系統在認購權證評價模式、避險及投資策略之研究(碩士論文)。國立雲林科技大學。 延伸查詢 |
| 3. | 卓佳瑤(2002)。在不同模型下美式外匯期貨選擇權的定價誤差(碩士論文)。國立暨南國際大學。 延伸查詢 |
| 4. | 康登傑(2004)。臺指選擇權市場效率性之研究(碩士論文)。南華大學。 延伸查詢 |
| 5. | 曹金泉(1999)。隨機波動度下選擇權評價理論的應用--以臺灣認購權證為例(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 6. | 郭伯聖(2002)。臺灣股市認購權證定價模型之實證研究--ANN-GARCH模型之應用(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 |
| 7. | 趙宗宏(2002)。臺灣股票市場波動與認購權證市場之探討--波動度模型之應用(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |
| 8. | 羅文宏(2001)。漲跌幅限制下選擇權評價模型(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 |
| 9. | 林佩蓉(2000)。Black-Scholes模型在不同波動性衡量下之表現--股價指數選擇權(碩士論文)。國立東華大學。 延伸查詢 |
| 10. | 李忠輝(2001)。隨機波動率選擇權定價--基因演算法之運用(碩士論文)。國立東華大學。 延伸查詢 |