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題名：S&P500指數與原油價格之動態結構性變化
書刊名：臺灣銀行季刊
作者：黃博怡 引用關係／邱哲修 引用關係／王怜又
出版日期：2007
卷期：58:3
頁次：頁219-244
主題關鍵詞：S&P500指數；原油價格
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期刊論文
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2.楊奕農、楊明憲(2003)。生產效率估計之非線性考量：平滑轉換迴歸在臺灣農業部門生產效率估計之應用。農業經濟半年刊，74，1-22。new window  延伸查詢new window
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10.徐之強(20010900)。多次結構變動下趨勢穩定與差分穩定之認定--臺灣總體資料實證研究。經濟論文，29(3)，321-339。new window  延伸查詢new window
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17.李命志、李彥賢、張智超(20050600)。原油價格風險值的估計--拔靴法的應用。金融風險管理季刊，1(2)，57-74。  延伸查詢new window
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19.吳博欽、汪倩人(20040600)。探討臺灣短期利率之結構性轉變--平滑轉換迴歸模式之應用。德明學報，23，57-67。  延伸查詢new window
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21.陳仕偉、蔡兆龍(20031200)。臺灣景氣循環特性之探討：馬可夫轉換模型的應用。臺灣銀行季刊，54(4)，1-27。new window  延伸查詢new window
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學位論文
1.尤子源(2001)。隔夜拆款利率預測模型之研究比較(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。  延伸查詢new window
2.王金萬(2005)。臺灣股市波動性結構轉折之探討(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
3.李春山(2005)。我國自然失業率的估計：非對稱性模型之實證應用(碩士論文)。大葉大學。  延伸查詢new window
4.廖皎利(2005)。利率對大型股與小型股走勢之結構性變化-以美國為實證(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Granger, C. W. J.、Terävirta, T.(1993)。Modeling Nonlinear Economic Relationships。Oxford University Press。  new window
2.Tong, H.、Chen, C. H.(1978)。On a threshold model in pattern recognition and signal processing。Amsterdam：Sijhoff & Noordhoff。  new window
單篇論文
1.McCraken, M. W.(2004)。Asymptotic for out of sample tests of granger causality，University of Missouri。  new window
 
 
 
 
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