期刊論文| 1. | Chaput, J. Scott、Ederington, Louis H.(2005)。Vertical Spread Design。Journal of Derivatives，12(3)，28-46。   |
| 2. | 邱文昌(20041000)。國內外選擇權市場發展概述。證券暨期貨月刊，22(10)，4-10。 延伸查詢 |
| 3. | 邱仕敏(20060100)。衍生性金融相關論著摘述。臺灣期貨市場，8(1)，46-50。 延伸查詢 |
| 4. | Passarelli, Dan(200504)。Winning with volatility skew。Futures Trading Techniques。 |
| 5. | Cordier, James、Gross, Michael(2004)。Selling the strangle in forex option。Futures Trading Techniques。 |
| 6. | Joseph, K.、Fung, W.、Mok, H.(2001)。Index Option-Futures Arbitrage: A comparative study with bid/ask and transaction data。Financial Review，36(1)。 |
| 7. | Marczak, Chris(2001)。You can trade clearly now with ODI。Futures Trading Techniques。 |
| 8. | Chaput, J. Scott、Ederington, Louis H.(2005)。Volatility Trade Design。The Journal of Futures Markets，25(3)，243-279。 |
| 9. | Ackert, L. F.、Tian, Y. S.(2001)。Efficiency in Index Options Markets and Trading in Stock Baskets。Journal of Banking & Finance，25(9)，1607–1634。 |
| 10. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 |
| 11. | Lee, J. H.、Nayar, N.(1993)。A Transaction Data Analysis of Arbitrages between Index Options and Index Futures。Journal of Futures Markets，13(8)，889-902。 |