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題名：Optimal Dynamic Asset Allocation under Value at Risk Constraint
書刊名：證券市場發展季刊
作者：汪青萍 引用關係／徐守德 引用關係／黃鴻禧 引用關係
作者(外文)：Wang, Ching-ping／Shyu, David／Huang, Hung-hsi
出版日期：2007
卷期：19:3=75
頁次：頁23-48
主題關鍵詞：投資組合；動態資產配置；風險值；演算法；Portfolio selection；Dynamic asset allocation；VaR；Algorithm
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期刊論文
1.Alexander, G. J.、Baptista, A. M.(2002)。Economic Implications of Using a Mean-VaR Model for Portfolio Selection: A Comparison with Mean-variance Analysis。Journal of Economic, Dynamics and Control，26，1159-1193。  new window
2.Lioui, Abraham、Poncet, Patrice(2001)。On Optimal Portfolio Choice under Stochastic Interest Rates。Journal of Economic Dynamics and Control，25，1841-1865。  new window
3.Basak, S.、Shapiro, A.(2001)。Value at risk based risk management: Optimal policies and asset prices。Review of Financial Studies，14(2)，371-405。  new window
4.Campbell, R.、Huisman, R.、Koedijk, K.(2001)。Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework。Journal of Banking and Finance，25(9)，1789-1804。  new window
5.Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。  new window
6.Artzner, Philippe、Delbaen, Freddy、Eber, Jean-Marc、Heath, David(1999)。Coherent measures of risk。Mathematical Finance，9(3)，203-228。  new window
7.Glasserman, P.、Heidelberger, P.、Shahabuddin, P.(2000)。Variance Reduction Techniques for Estimating Value-at-risk。Management Science，46，1349-1364。  new window
8.Lin, W. Z.、Yang, C. C.(2001)。A Dynamic Portfolio Choice Model of Tax Evasion: Comparative Statics of Tax Rates and Its Implication for Economic Growth。Journal of Economic Dynamics and Control，25，1827-1840。  new window
9.Consigli, G.、Cesare, A. D.(2001)。A Simulation Environment for Discontinuous Portfolio Value Processes。Applied Stochastic Models in Business and Industry，17，41-55。  new window
10.Hewins, R. D.、Niffikeer, C. I.、Flavell, R. B.(2000)。A Synthetic Factor Approach to the Estimation of Value-at-risk of a Portfolio of Interest-rate Swaps。Journal of Banking & Finance，24，1903-1932。  new window
11.Teplá, L.(2001)。Optimal Investment with Minimum Performance Constraints。Journal of Economic Dynamics and Control，25，1629-1645。  new window
12.Yiu, K. F. C.(2003)。Optimal Portfolios under a Value-at-risk Constraint。Journal of Economic Dynamics and Control，28，1317-1334。  new window
13.Arzac, E. R.(1977)。Portfolio Choice and Equilibrium in Capital Market with Safety-first Investors。Journal of Financial Economics，4，277-288。  new window
14.Alexander, G. J.、Baptista, A. M.(2003)。Portfolio Performance Evaluation Using Value at Risk。The Journal of Portfolio Management，29(4)，93-102。  new window
15.Glasserman, P.、Heidelberger, P.、Shahabuddin, P.(2000)。Portfolio Value-at-risk with Heavy-tailed Risk。Management Science，12，239-269。  new window
圖書
1.Morgan, J. P.(1995)。Riskmetrics Technical Manual。New York, NY：J. P. Margan。  new window
2.Judd, Kenneth L.(1998)。Numerical Methods in Economics。Cambridge, MA：MIT Press。  new window
3.Jorion, P.(2001)。Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk。McGraw-Hill。  new window
4.Lindfield, G.、Penny, J.(2000)。Numerical Methods Using MATLAB。Numerical Methods Using MATLAB。Englewood Cliffs, NJ。  new window
 
 
 
 
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