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題名：短期利率季節性的共移現象與因果關係之探討
書刊名：管理科學研究
作者：李顯儀 引用關係／吳幸姬／李亮君／陳怡姍
作者(外文)：Lee, Hsien-yi／Wu, Hsing-chi／Lee, Lian-chun／Chen, Yi-san
出版日期：2007
卷期：4:2
頁次：頁15-33
主題關鍵詞：短期利率；季節性；共移；因果關係；VAR檢定；Short-term rate；Seasonality；Co-movement effect；Cause effect；VAR test
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本文的主要研究目的在於探討國內的三種短期利率(拆款利率、商業本票利率與債券附買回利率)之間，在某些特定時期的共移情形與彼此的因果關係。實證結果發現：這三種短期利率在旬底與農曆年底彼此的共移情形並沒有增加，此結果顯示短期利率並不會出現季節性的共移現象。此外，在全時期拆款利率與商業本票利率對債券附買回利率具有單向的因果關係，特別在旬底時期拆款利率的變動是領先債券附買回利率的變動，且這三種短期利率以大部分時間是以拆款利率為市場的主導者，這結果隱含著銀行對短期利率的影響力較票券與證券公司來的大。
期刊論文
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2.Rogalski, R. J.、Tinic, S. M.(1986)。The January Size Effect: Anomaly or Risk Mismeasurement?。Financial Analysts Journal，42(6)，63-70。  new window
3.李宏志、游淑華(19950700)。短期利率期貨市場間互動性之探討--根據三個月期歐洲美元與美國國庫券期貨價格。證券市場發展，7(3)=27，17-39。new window  延伸查詢new window
4.楊踐為(19950100)。商業本票發行利率之季節性異常現象探討。管理評論，14(1)，69-76。new window  延伸查詢new window
5.Chen, C. R.(1996)。January seasonality in preferred stocks。Financial Review，31(2)，197-207。  new window
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7.Cooper, M. J.、McConnell, J. J.、Ovtchinnikov, A. V.(2006)。The other January effect。Journal of Financial Economics，82(2)，315-341。  new window
8.Eiseman, P.、Timme, S.(1984)。Interweek seasonality in the federal funds market。Journal of Financial Research，7(1)，47-56。  new window
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23.Tong, Wilson H. S.(1992)。An Analysis of the January Effect of the United State, Taiwan and South Korean Stock Market。Asia Pacific Journal of Management，9(2)，189-207。  new window
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27.Kean, Frad R.、Hachey, George A.(1983)。Eurocurrency and National Money Market Interest Rates: An Empirical Investigation of Causality。Journal of Money, Credit and Banking，15(3)，327-328。  new window
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29.Eun, Cheol S.、Shim, Sangdal(1989)。International Transmission of Stock Market Movements。Journal of Financial and Quantitative Analysis，24(2)，241-256。  new window
30.Keim, Donald B.(1983)。Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence。Journal of Financial Economics，12(1)，13-32。  new window
31.Phylaktis, K.(1999)。Capital Market Integration in the Pacific Basin region: An Impulse Response Analysis。Journal of International Money and Finance，18，267-287。  new window
32.Sims, Christopher A.(1980)。Macroeconomics and Reality。Econometrica: Journal of the Econometric Society，48(1)，1-48。  new window
33.Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。  new window
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學位論文
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2.林鳳珍(2001)。美國國庫券與歐洲美元期貨間動態關係之探討--根據美國股市崩盤前後資料(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
3.郭軒岷(1998)。臺灣金融市場季節性之研究-股票市場、外匯市場、貨幣市場之實證(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
4.陳守賓(1993)。台灣票券市場報酬率異常性檢定(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
5.張議夫(2004)。台灣附買回債券利率與總體經濟因素之關聯性研究(碩士論文)。南華大學。  延伸查詢new window
6.劉志霂(2000)。美國國庫券與歐洲美元期貨在價格變動率暨波動性之動態研究-根據EGARCH模型探討(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
7.蔡依蒨(2003)。短期利率期貨與現貨關聯性之研究-以三個月期的美國國庫券與歐洲美元為例(碩士論文)。南華大學。  延伸查詢new window
8.蕭君如(1997)。公債附條件交易、商業票券與債券型基金之套利與互動關係(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
9.蘇詠智(1997)。臺灣隔夜拆款利率之變異性與指標性研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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