| 期刊論文| 1. | 汪浩(2003)。一類重尾風險因數的模擬及其投資高風險值和置信區間的估計。應用概率統計，2003(3)，38-44。 延伸查詢 | | 2. | Artzner, P.、Delbaen, F.、Eber, J.(1997)。D. Heath Thinking Coherently。Risk，10，68-71。  | | 3. | Gonzalez-Rivera, Gloria(200309)。Value in Stress: A Coherent Approach to Stress-Testing。The Journal of Fixed Income，7-17。 | | 4. | Redner, R. A.、Walker, H. F.(1984)。Mixture density, maximum likelihood and the EM algorithm。SIAM Review，26(2)，195-239。 | | 5. | Scaillet, O.(2004)。Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall。Mathematical Finance，14，115-129。 | | 6. | Andreev, Andriy、Kanto, Antti(2005)。Conditional value-at-risk estimation using non-integer values of degrees of freedom in Student's t-distribution。Journal of Risk，7(2)，55-62。 | | 7. | Rockafellar, R. T.、Uryasev, S.(2002)。Conditional value at risk for general loss distributions。Journal of Banking and Finance，26(7)，1443-1471。 | | 8. | Acerbi, C.、Tasche, D.(2002)。On the Coherence of Expected Shortfall。Journal of Banking and Finance，26(7)，1487-1503。 | | 9. | Artzner, Philippe、Delbaen, Freddy、Eber, Jean-Marc、Heath, David(1999)。Coherent measures of risk。Mathematical Finance，9(3)，203-228。 | | 10. | Fabozzi, Frank J.、Tunaru, Radu(2006)。On risk management problems related to a coherence property。Quantitative Finance，6(1)，75-81。 | 研究報告| 1. | Chen, S. X.(2005)。Estimation of Expected Shortfall。 | 其他| 1. | Danıelsson, Jon，Jorgensen, B. N.，Casper, M. S.，de Vries, G.，Zigrand, Jean-Pierre(2006)。Consistent Measures of Risk，www.RiskResearch.org。 | |