資料載入處理中...
臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統
:::
網站導覽
國圖首頁
聯絡我們
操作說明
English
行動版
(18.225.92.184)
登入
字型:
**字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT,如您的瀏覽器不支援,
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
如為IE7以上、Firefoxy或Chrome瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
來源文獻查詢
引文查詢
瀏覽查詢
作者權威檔
引用/點閱統計
我的研究室
資料庫說明
相關網站
來源文獻查詢
/
簡易查詢
/
查詢結果列表
/
詳目列表
:::
詳目顯示
第 1 筆 / 總合 1 筆
/1
頁
來源文獻資料
摘要
外文摘要
引文資料
題名:
遺傳神經網路股票買賣決策系統的實證
書刊名:
電子商務學報
作者:
黃兆瑜
/
葉怡成
/
連立川
作者(外文):
Huang, Chao-yu
/
Yeh, I-cheng
/
Lien, Li-chuan
出版日期:
2008
卷期:
10:4
頁次:
頁821-848
主題關鍵詞:
股票市場
;
技術指標
;
遺傳演算法
;
類神經網路
;
Stock market
;
Technical index
;
Genetic algorithms
;
Neural networks
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
2
點閱:37
本研究採用「強化式」機器學習策略,跳過建構股價漲跌預測系統,而直接建構遺傳神經網路 (Genetic Neural Networks, GNN) 買賣決策系統,並針對台灣股市實證幾個重要的課題。研究結果顯示:(1) 在大盤指數方面,在GNN的演化過程中,確實可以觀察到「訓練期間績效與測試期間績效相關」與「隨著演化世代增加績效增加」現象,顯示GNN確實學習到具普遍化獲利能力的大盤交易策略。(2) 使用包含成交量的資訊產生的系統如果能避免過度學習,可以提高投資績效。(3) 使用短訓練期間 (4.5年) 的系統的獲利明顯小於使用長訓練期間 (12年) 者,顯示4.5年的訓練期間太短,不足以學習到具普遍化獲利能力的交易策略。(4) 使用「多遺傳神經網路多數決策略」顯示採用多數決策略無助於提高對大盤的投資績效,但可使其更穩定。(5) 在類股指數方面,其獲利能力等同買入持有策略,顯示GNN決策系統無法提高類股投資績效。
以文找文
This study employed "Reinforced Learning" strategy to bypass stock price f1uctuationprediction stage and construct stock trading decision system using Genetic Neural Networks (GNN) directly. The system was validated by several important topics aiming at Taiwan stock market. The results showed the following conclusions. (1) In the evolution process of GNN with regard to stock index of Taiwan, two phenomena can be observed. First, the training period performance is correlated with test period performance. Second, the performance increases with each evolution generation of GNN. These two phenomena demonstrated that GNN can learn the general profitable trading strategy on stock index of Taiwan. (2) The trading system using price as well as volume information could increase investment performance if it can avoid over-learning. (3) The profit of the trading system using short period information (4.5 years) is obviously smaller than that using long period information (12years). It demonstrated that 4.5 years is t oo short to learn the general profitable trading strategy. (4) Using "majority decision strategy based on multi-GNNs" can not increase the mean but can reduce the standard deviation of profit. It demonstrated that this strategy is useful to improve the stability of investment performance on Taiwan stock market. (5) With regard to sector index, the profit of the trading system is about the same as the buy-and-hold strategy. It demonstrated that the system can not increase the investment performance on the sector index.
以文找文
期刊論文
1.
Allen, Franklin、Karjalainen, Risto E.(1999)。Using Genetic Algorithms to Find Technical Trading Rules。Journal of Financial Economics,51(2),245-271。
2.
Kuo, R. J.、Chen, C. H.、Hwang, Y. C.(2001)。An Intelligent Stock Trading Decision Support System through Integration of Genetic Algorithm Based Fuzzy Neural Network and Artificial Neural Network。Fuzzy Sets and Systems,118(1),21-45。
3.
Armano, G.、Marchesi, M.、Murru, A.(2005)。A hybrid genetic-neural architecture for stock indexes forecasting。Information Sciences,170(1),3-33。
4.
Lam, Monica(2004)。Neural Network Techniques for Financial Performance Prediction: Integrating Fundamental and Technical Analysis。Decision Support Systems,37(4),567-581。
5.
Kim, K. J.、Han, I.(2000)。Genetic algorithms approach to feature discretization in artificial neural networks for the prediction of stock price index。Expert Systems with Applications,19(2),125-132。
6.
連立川、葉怡成(2008)。以遺傳神經網路建構臺灣股市買賣決策系統之研究。資訊管理學報,15(1),29-51。
延伸查詢
7.
Armano, G.、Murru, A.、Roli, F.(2002)。Stock Market Prediction by a Mixture of Genetic-neural Experts。International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence,16(5),501-526。
8.
Phua, H. P. K.、Ming, D.、Lin, W.(2001)。Neural Network with Genetically Evolution Algorithms for Stocks Prediction。Asia-Pacific Journal of Operational Research,18(1),103-108。
9.
Olson, D.、Mossman, C.(2003)。Neural Network Forecasts of Canadian Stock Returns Using Accounting Ratios。International Journal of Forecasting,19(3),453-465。
10.
Massimiliano, V.、Rushi, B.、Oliver, H.、Mark, S.、Versace, M.、Bhatt, R.、Hinds, O.、Shiffer, M.(2004)。Predicting the Exchange Traded Fund DIA with a Combination of Genetic Algorithms and Neural Networks。Expert Systems with Applications,27(3),417-425。
11.
Enke, D.、Thawornwong, S.(2005)。The Use of Data Mining and Neural Networks for Forecasting Stock Market Returns。Expert Systems with Applications,29(4),927-940。
12.
Lee, R. S. T.(2004)。iJADE Stock Advisor: An Intelligent Agent Based Stock Prediction System Using Hybrid RBF Recurrent Network。IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans,34(3),421-428。
13.
Booker, L. B.、Goldberg, D. E.、Holland, J. H.(1989)。Classifier Systems and Genetic Algorithms。Artificial Intelligence,40(1-3),235-282。
會議論文
1.
Kwon, Y. K.、Moon, B. R.(2003)。Daily Stock Prediction Using Neuro-genetic Hybrids。0。2203-2214。
2.
Hayward, S.(2004)。Setting up Performance Surface on an Artificial Neural Network with Genetic Algorithm Optimization: In Search of an Accurate and Profitable Prediction for Stock Trading。0。948-954。
學位論文
1.
周慶華(2001)。整合基因演算法及類神經網路於現貨開盤指數之預測--以新加坡交易所摩根台股指數期貨為例(碩士論文)。輔仁大學。
延伸查詢
2.
林耀堂(2001)。遺傳程式規劃於股市擇時交易策略之應用(碩士論文)。國立中央大學。
延伸查詢
3.
連立川(2005)。遺傳演算法在強化式學習之應用,0。
延伸查詢
4.
李建輝(2002)。遺傳演化類神經網路在預測臺股指數期貨的應用,0。
延伸查詢
5.
林建成(2001)。遺傳演化類神經網路於臺灣股市預測與交易策略之研究,0。
延伸查詢
6.
劉克一(2000)。以遺傳演算法演化類神經網路在股價預測上的應用,0。
延伸查詢
圖書
1.
Holland, J. H.(1975)。Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Application to Biology, Control, and Artificial Intelligence。MI:University of Michigan Press。
2.
葉怡成(2006)。類神經網路模式應用與實作。臺北市:儒林。
延伸查詢
推文
當script無法執行時可按︰
推文
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
引用嵌入語法
當script無法執行時可按︰
引用嵌入語法
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
:::
相關期刊
相關論文
相關專書
相關著作
熱門點閱
1.
類神經網路投資組合策略績效之實證研究:以臺灣中型100電子股為例
2.
非線性演化式股票評價與資金配置模型
3.
應用類神經網路以移動視窗法及單次訓練法預測臺灣加權股價指數變動趨勢
4.
適用資源配置的改良型類神經網路
5.
以遺傳神經網路建構臺灣股市買賣決策系統之研究
6.
應用類神經網路以技術指標預測臺灣加權股價指數漲跌趨勢
7.
混合型軟式計算系統於健保醫療費用專業審查自動化之應用
8.
分類迴歸樹於S&P500指數預測之研究
9.
臺股指數期貨預測之研究--遺傳演化類神經網路法
10.
以適應性類神經模糊推論系統作股票預測及績效分析
11.
股價預測模式中變數選取之研究
12.
應用類神神經路與遺傳演算法建構小汽車跟車模式之研究
13.
以類神經網路與遺傳演算法解決系統可用度分派問題
1.
計算智慧基礎之公司治理制度最適配置模型:極大化公司價值之董事會與股權結構
無相關書籍
無相關著作
1.
運用服務導向架構發展中小企業之雲端碳足跡運算系統
2.
電子化行銷導向之量表發展與驗證
3.
從社會認同理論與情緒之觀點探討線上品牌社群之對立品牌忠誠:以智慧型手機論壇為例
4.
擴增實境影像自拍系統對旅遊行為之影響
5.
開發慢性腎臟病(CKD)在飲食照護的諮詢系統
6.
基於決策樹與二元語言模型的網路用語轉譯系統
7.
應用特徵分析探索有向網絡之拓撲結構
8.
機械式及有機式補救機制對補救績效之影響:以線上購物業者為例
9.
為網絡可達性分析之區塊模式化擴展
10.
線上購物服務失誤類型與補救策略、認知公平與補救後滿意度之關係
11.
從交易成本觀點探討影響持續合購意願之因素
12.
面對網路商店進入下雙通路競爭之定價策略
13.
網路品牌社群認同與投入對消費者行為之影響
14.
混合複數類神經模糊與自動回歸差分平均移動方法之智慧型時間序列預測模型
15.
應用整合型科技接受模式與創新擴散通用模型於企業導入數位學習之多層次分析
QR Code