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引文資料
題名:
運用基因演算法與粒子群演算法建構股票投資組合
書刊名:
財金論文叢刊
作者:
張瑞芳
/
陳榮方
/
蔡峰榮
作者(外文):
Chang, Jui-fang
/
Chen, Jung-feng
/
Tsai, Feng-jung
出版日期:
2008
卷期:
9
頁次:
頁79-97
主題關鍵詞:
Equity portfolio
;
Fund performance evaluation
;
Genetic algorithms
;
Particle swarm optimization
;
基因演算法
;
粒子群演算法
;
股票
;
投資組合
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:45
期刊論文
1.
Treynor, J. L.(1965)。How to Rate Management Investment Funds。Harvard Business Review,43,63-75。
2.
Abido, M. A.(2002)。Optimal power flow using particle swarm optimization。Int. J. Electr. Power Energy System,24(7),563-571。
3.
Baumgartner, U.、Magele, Ch.、Renhart, W.(2004)。Pareto Optimality and Particle Swarm Optimization。IEEE Transactions on Magnetics,40(2),1172-1175。
4.
張瑞芳、朱淑娟、Roddick, John F.、潘正祥(20050700)。A Parallel Particle Swarm Optimization Algorithm with Communication Strategies。Journal of Information Science and Engineering,21(4),809-818。
5.
Eun, C.、Kolodny, R.、Resnick, B.(1991)。U.S.-based International Mutual Funds: A Performance Evaluation。Journal of Portfolio Management,88-94。
6.
Korczak, J.、Roger, P.(2002)。Stock timing using genetic algorithm。Applied Stochastic Models in Business and Industry,18,121-134。
7.
Levy, H.、Sarant, M.(1970)。International Diversification of Investment Portfolios。American Economic Review,17(4),668-675。
8.
Nenortaite, J.、Simutis, R.(2004)。Stock's Trading System Based on the Particle Swarm Optimization Algorithm。LNCS,3039,843-850。
9.
Orito, Y.、Yamamoto, H.、Yamazaki, G.(2003)。Index fund selections with genetic algorithms and heuristic classifications。Computers and Industrial Engineering,45(1),97-109。
10.
Siegel, J. J.(1991)。Does it Pay Stock Investors to Forecast the Business Cycle?。Journal of Portfolio Management,18(1),27-34。
11.
Kuo, R. J.、Chen, C. H.、Hwang, Y. C.(2001)。An Intelligent Stock Trading Decision Support System through Integration of Genetic Algorithm Based Fuzzy Neural Network and Artificial Neural Network。Fuzzy Sets and Systems,118(1),21-45。
12.
Jensen, M. C.(1968)。The performance of mutual fund in the period 1945-1964。Journal of Finance,23(2),389-416。
13.
Xia, Yusen、Liu, B.、Wang, S.、Lai, K. K.(2000)。A Model for Portfolio Selection with Order of Expected Returns。Computers & Operations Research,27(5),409-422。
14.
Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance,7(1),77-91。
15.
Sharpe, William F.(1966)。Mutual fund performance。Journal of Business,39(1),119-138。
16.
Grubel, Herbert G.(1968)。Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows。The American Economic Review,58(5),1299-1314。
17.
Kim, K. J.、Han, I.(2000)。Genetic algorithms approach to feature discretization in artificial neural networks for the prediction of stock price index。Expert Systems with Applications,19(2),125-132。
18.
Evans, John L.、Archer, Stephen H.(1968)。Diversification and the reduction of dispersion: An empirical analysis。Journal of Finance,23,761-767。
19.
Levy, H.、Lerman, Z.(1988)。The benefits of international diversification in bonds。Financial Analysts Journal,44(5),56-64。
20.
Clark, Roger G.、Silva, Harindra de(1998)。State-Dependent Asset Allocation。Journal of Portfolio Management,24(2),57-64。
會議論文
1.
Shi, Y.、Eberhart, R. C.(1998)。Parameter Selection in Particle Swarm Optimization。Evolutionary Programming VII: 7th International Conference。New York, NY:Springer Verlag。591-600。
2.
Jiang, Rui、Szeto, K. Y.(2002)。Discovering investment strategies in portfolio management: a genetic algorithm approach1206-1210。
3.
Ujjin, S.、Bentley, P. J.(2003)。Particle Swarm Optimization Recommender System。The IEEE Swarm Intelligence Symposium。Indiana, USA。124-131。
4.
Kennedy, J.、Spears, W.(1998)。Matching Algorithms to Problems: An Experimental Test of the Particle Swarm and Some Genetic Algorithms on the Multimodal Problem Generator。IEEE World Congress on Computational Intelligence,74-77。
5.
Eberhart, R. C.、Shi, Y.(2001)。Particle Swarm Optimization: Developments, Applications and Resources。IEEE International Conference on Evolutionary Computation。Piscataway, NJ.:Congress Evolutionary Computation 2001 IEEE service center。81-86。
6.
Yoshida, H.、Kawata, K.、Fukuyama, Y.、Nakanishi, Y.(1999)。A particle swarm optimization for reactive power and voltage control considering voltage stability。Rio de Janeiro。117-121。
圖書
1.
Brianton, G.(1997)。Risk Management and Financial Derivatives。
2.
Holland, J. H.(1975)。Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Application to Biology, Control, and Artificial Intelligence。MI:University of Michigan Press。
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