期刊論文| 1. | Brenner, M.、Subrahmanyam, M. G.、Uno, J.(1989)。The behavior of prices in the Nikkei spot and futures market。Journal of Financial Economics，23，363-383。   |
| 2. | Klemkosky, R. C.、Lee, J. H.(1991)。The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage。Journal of Futures Markets，11(3)，291-311。 |
| 3. | Cornell, B.、French, K. R.(1983)。The Pricing of Stock Index Futures。The Journal of Futures Markets，3(1)，1-14。 |
| 4. | 黃玉娟、郭照榮、徐守德(19980000)。摩根臺股指數期貨的市場效率與套利機會之研究。證券市場發展季刊，10(3)=39，1-29。 延伸查詢 |
| 5. | 林文政、臧大年。臺灣股價指數期貨定價與套利實務問題探討。證券市場發展季刊，8(3)，1-31。 延伸查詢 |
| 6. | 黃玉娟、徐守德。股價指數期貨定價之研究－新加坡摩根臺股期貨之實證。亞太管理評論，4(3)，255-269。 延伸查詢 |
| 7. | 許溪南、王健聰。SIMEX摩根臺股指數期貨之定價、套利與預測。成功大學學報，34，109-142。 延伸查詢 |
| 8. | Bhatt, Swati、Cakici, Nusret(1990)。Premiums on Stock Index Futures: Some Evidence。The Journal of Futures Markets，10(4)，367-375。 |
| 9. | Figlewski, Stephen。Explaining the Early Discount on Stock Index Futures: The Case for Disequilibrium。Financial Analysts Journal，40(4)，43-47。 |
| 10. | Macklinlay, A. Craig、Ramaswamy, Krishna。Index-futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices: Some Preliminary Evidence。The Review of Financial Studies，1(2)，137-158。 |
| 11. | Peters, Ed。The Growing Efficiency of Index Futures Markets。Journal of Portfolio Management，11(4)，52-56。 |