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題名：以VIX恐慌指數作美國股市景氣馬可夫轉換分析
書刊名：醒吾學報
作者：吳文洪／文慧娟／郭迺鋒 引用關係／謝雨豆／吳珮玲
作者(外文)：Wu, Wen-hong／Wen, Huei-gern／Kuo, Nai-fong／Hieh, Yu-tou／Wu, Pei-lin
出版日期：2009
卷期：40
頁次：頁99-120
主題關鍵詞：馬可夫轉換；VIX恐慌指數；股市景氣循環；Markov switching model；VIX index；Stock market cycles
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期刊論文
1.Hamilton, James D.(1996)。This is what Happened to the oil price-macroeconomy relationship。Journal of Monetary Economics，38(2)，215-220。  new window
2.Hamilton, James D.(1989)。A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(2)，357-384。  new window
3.Goldfeld, K.、Quandt, R. E.(1973)。A Markov Model for Switching Regression。Journal of Econometrics，1，3-16。  new window
4.Hamilton, J. D.(1996)。Specification Testing in Markov Switching Time Series Models。Journal of Econometrics，70，127-157。  new window
學位論文
1.謝昆翰(1996)。台灣景氣指標之研究-兩狀態馬可夫轉換模型實證(碩士論文)。國立清華大學。  延伸查詢new window
2.林振雲(2006)。半導體產業循環之相關分析--馬可夫轉換模型的運用。世新大學。  延伸查詢new window
3.呂建徵(2003)。股票市場與景氣循環之分析：馬可夫轉換向量誤差修正模型(MS-VECM)之應用。銘傳大學。  延伸查詢new window
4.杜國賓(2007)。避險基金指數之風險値探討。淡江大學。  延伸查詢new window
5.周怡君(2005)。台灣金控公司股價行爲的探討：馬可夫狀態轉換模型。世新大學。  延伸查詢new window
6.陳仕偉(1999)。臺灣景氣循環與股票市場波動性之探討：馬可夫轉換模型之應用。國立政治大學。new window  延伸查詢new window
7.陳家雄(2004)。匯率波動與外資買賣：馬可夫轉換模型之運用。輔仁大學。  延伸查詢new window
8.楊靜榆(2000)。兩狀態下的國際資産配置--馬可夫轉換模型之應用。國立中央大學。  延伸查詢new window
9.徐土勛(1999)。台灣景氣波動之計量分析。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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