| 期刊論文| 1. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。   | | 2. | Papachristodoulou, C.(2004)。Option Strategies with Linear Programming。European Journal of Operational Research，157，246-256。 | | 3. | Gao, P. V.(2009)。Options Strategies with The Risk Adjustment。European Journal of Operational Research，192，975-980。 | | 4. | Mehmet, H.(2008)。Hedging Strategy for a Portfolio of Options and Stocks with Linear Programming。Applied Mathematics and Computation，199，804-810。 | | 5. | Santa, C. P.、Saretto, A.(2009)。Option Strategies: Good Deals and Margin Calls。Journal of Financial Market，12，391-417。 | | 6. | Sortino, F.、van der Meer, R.(1991)。Downside Risks。Journal of Portfolio Management，17，27-31。 | | 7. | Sortino, R.、van de Meer, R.、Plantinga, A.,(1999)。The Dutch Triangle: a Framework to Measure Upside Potential Relative to Downside Risk。Journal of Portfolio Management，26，50-58。 | 學位論文| 1. | 謝明忠(2005)。台指選擇權交易策略之研究與實證(碩士論文)。國立政治大學。 延伸查詢 | | 2. | 黃奕銘(2006)。台指選擇權波動率與交易策略之實證研究--賣方策略、買進鐵蝴蝶及鐵兀鷹策略、Delta-gamma-vegaNetural策略(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 | | 3. | 陳銘鴻(2006)。台指選擇權賣出勒式策略分析(碩士論文)。樹德科技大學。 延伸查詢 | | 4. | 王琪瑾(2009)。台指選擇權賣方策略搭配台指期貨避險的實證探討(碩士論文)。國立高雄應用科技大學。 延伸查詢 | | 5. | 陳光肇(2009)。台指選擇權策略與波動度之研究(碩士論文)。靜宜大學。 延伸查詢 | | 6. | 魏文(2008)。台指選擇權波動率與賣方交易策略之實證研究(碩士論文)。國立高雄應用科技大學。 延伸查詢 | | 7. | 蔡國樑(2006)。選擇權最大未平倉量與賣出勒式交易策略--台股指數選擇權之驗證。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Hull, J. C.(2009)。Options, Futures, and Other Derivatives。Hamilton Printing Company。 | | 2. | 廖四郎、王昭文(2005)。期貨與選擇權：策略型交易與套利實務。臺北：新陸。 延伸查詢 | | 3. | Sortino, F.A.、Satchell, S.E.(2001)。Managing Downside Risk in Financial Markets。 | |