期刊論文| 1. | Broadie, M.、Chernov M.、Johannes, M.(2007)。Model Specification and Risk Premia: Evidence from Futures Options。The Journal of Finance，62(3)，1453-1490。   |
| 2. | Boyle, Phelim P.(1977)。Options: A Monte Carlo Approach。Journal of Financial Economics，4(3)，323-338。 |
| 3. | Wu, H. C.(2004)。Pricing European Options Based on the Fuzzy Pattern of Black-Scholes Formla。Computers and Operations Research，31(7)，1069-1081。 |
| 4. | 陳安斌、張志良(20000300)。運用類神經網路在選擇權評價及避險之研究。中華管理評論，3(1)，43-57。 延伸查詢 |
| 5. | MacBeth, J. D.、Merville, L. J.(1979)。An Empirical Examination of the Black-Scholes Call Option Pricing Model。Journal of Finance，34(5)，1173-1186。 |
| 6. | Hutchinson J.、Lo, A.、Poggio, T.(1994)。A Nonparametric Approach to Pricing and Hedging Derivative Structure via Learning Networks。Journal of Finance，49(3)，851-889。 |
| 7. | Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1/2)，125-144。 |
| 8. | Duan, J.-C.(1995)。The GARCH Option Pricing Model。Mathematical Finance，5(1)，13-32。 |
| 9. | Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。 |
| 10. | 周宗南、劉瑞鑫(20051000)。演化式類神經網路應用於臺股指數報酬率之預測。財金論文叢刊，3，77-93。 延伸查詢 |
| 11. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 |
| 12. | 李沃牆、黃淑菁(2006)。彩虹選擇權評價-傳統與模糊化Stulz模型之比較。朝陽商管評論，5(1)，23-57。 延伸查詢 |
| 13. | Câmara, A.、Heston, S. L.(2008)。Closed-Form Option Pricing Formulas with Extreme Events。Journal of Futures Markets，28，213-230。 |
| 14. | Dowd, K.(1999)。Financial Risk Management。Financial Analysis Journal，55，65-71。 |
| 15. | Hamid, S. A.、Iqbal Z.(2004)。Using Neural Networks for Forecasting Volatility of S&P 500 Index Futures Prices。Journal of Business Research，57，1116-1125。 |
| 16. | Idier, J.、Jardet, C.、Le Fol, G.、Monfort A.、Pegoraro, F.(2008)。Taking into Account Extreme Events in European Option Pricing。Banque de France: Financial Stability Review，12，39-51。 |
| 17. | Kim, S.(2009)。Option Pricing with Extreme Events: Using Câmara and Heston(2008)’s Model。Asia-Pacific Journal of Financial Studies，38(2)，187-209。 |
| 18. | Psychoyios, D.、Skiadopoulos, G.(2006)。Volatility Options: Hedging Effectiveness, Pricing, and Model Error。Journal of Futures Markets，26(1)，1-31。 |