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來源文獻資料
引文資料
題名:
摩臺期與臺指期結算日對臺積電股價之資訊內涵研究--以臺灣早期期貨資料為例
書刊名:
管理科學研究
作者:
倪衍森
/
吳曼華
/
李仁在
作者(外文):
Ni, Yen-sen
/
Wu, Man-hwa
/
Lee, Jen-tsai
出版日期:
2011
卷期:
7:2
頁次:
頁33-48
主題關鍵詞:
異常報酬
;
事件研究法
;
結算日
;
Abnormal returns
;
Event study
;
Settlement day
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
11
點閱:46
期刊論文
1.
莊忠柱(200012)。股價指數期貨上市與現貨價格波動性的結構性改變--以臺灣為例。臺灣銀行季刊,51(4),176-189。
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2.
Campbell, John Y.、Lettau, Martin、Malkiel, Burton G.、Xu, Yexiao(2001)。Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk。Journal of Finance,56,1-43。
3.
Howe, John S.、Wei, Peihwang(1993)。The Valuation Effects of Warrant Extensions。Journal of Finance,48(1),305-314。
4.
Kim, M.、Szakmary, A. C.、Schwarz, T. V.(1999)。Trading Costs and Price Discovery Across Stock Index Futures and Cash Markets。Journal of Future Market,19,475-498。
5.
Sim, A. B.、Zurbreugg, R.(1999)。Intertemporal Volatility and Price Interactions Between Australian and Japanese Spot and Futures Stock Index Markets。Journal of Futures Markets,19(5),523-540。
6.
Bowman, R. G.、Iverson, D.(1998)。Short run Overreaction in the New Zealand Stock Market。Pacific Basin Financial Journal,6,475-491。
7.
Frino, A.、Walter, T.、West, A.(2000)。The Lead-lag Relationship between Equities and Stock Index Futures Markets around Information Releases。Journal of Futures Markets,20(5),467-487。
8.
莊忠柱(20010600)。現貨、近月期與近季期股價指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞:臺灣的早期經驗。管理學報,18(2),311-332。
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9.
Clare, A.、Thomas, S.(1995)。The Overreaction Hypothesis and the UK Stock Market。Journal of Business Finance and Accounting,22(7),961-973。
學位論文
1.
池柏毅(2000)。臺股加權及電子指數期貨與現貨關聯性之研究(碩士論文)。國立臺北大學。
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2.
周慶宗(2000)。摩根台股指數期貨與現貨的關聯性研究(碩士論文)。國立中山大學。
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3.
張維傑(2000)。台灣股票市場除權行情之月效果分析(碩士論文)。國立中正大學。
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4.
詹博欽(2000)。類股指數期貨交易對現貨及台股指數期貨市場之影響(碩士論文)。國立中央大學。
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5.
劉建杉(1999)。台股指數現貨與期貨及期貨市場間關聯性分析(碩士論文)。國立中正大學。
延伸查詢
6.
蔡榮裕(1999)。現貨盤後期貨交易資訊內涵之研究(碩士論文)。輔仁大學。
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7.
蘇志文(2000)。初次股利宣告對股票報酬率之影響---以臺灣電子產業為例(碩士論文)。國立臺北大學。
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8.
楊崇斌(1998)。摩根台股指數期貨與現貨報酬之關聯性分析(碩士論文)。輔仁大學。
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