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題名：不同波動度模型應用於臺指選擇權評價之績效實證研究
書刊名：國立虎尾科技大學學報
作者：許江河 引用關係／林家民
作者(外文)：Hsu, Philip／Lin, Chia-min
出版日期：2011
卷期：30:1
頁次：頁105-116
主題關鍵詞：選擇權評價；波動度模型；臺指選擇權；Option valuation；Volatility model；TAIEX options
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期刊論文
1.Duan, J. C.(1995)。The GARCH option pricing model。Mathematical Finance，5，13-32。  new window
2.Kim, I, J.,、Kim, S.(2004)。Empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models: Evidence from Korean KOSPI 200 index options market。Pacific-Basin Finance Journal，12(2)，117-142。  new window
3.Kim, Sol(2009)。The Performance of Traders' Rules in Option Market。The Journal of Futures Markets，29(11)，999-1020。  new window
4.Merton, R. C.(1976)。Option pricing when underlying stock return is discontinuous。Journal of Financial Economics，3，125-144。  new window
5.Naik, V.,、Lee, M. H.(1990)。General equilibrium pricing of options on the market portfolio with discontinuous returns。The Review of Financial Studies，3，493-522。  new window
6.Scott, L. O.(1987)。Option Pricing When the Variance Changes Randomly: Theory, Estimation, and an Application。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22(4)，419-438。  new window
7.Heston, Steven L.、Nandi, Salkat(2000)。A Closed-Form GARCH Option Valuation Model。The Review of Financial Studies，13(3)，585-625。  new window
8.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
9.Heston, Steven L.(1993)。A Closed-form Solution for Options With Stochastic Volatility With Applications to Bond and Currency Options。Review of Financial Studies，6(2)，327-343。  new window
10.White, A.、Hull, J. C.(1987)。The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities。The Journal of Finance，42(2)，281-300。  new window
11.Johnson, H.、Shanno, D.(1987)。Option Pricing When the Variance Is Changing。Journal of Financial and Quantitative Analysis，22(2)，143-151。  new window
12.Dumas, Bernard、Fleming, Jeff、Whaley, Robert E.。Implied Volatility Functions: Empirical Tests。Journal of Finance，53，2059-2106。  new window
13.Wiggins, J.(1987)。Option values under stochastic volatility: Theory and empirical estimates。Journal of Financial Economics，19，351-372。  new window
研究報告
1.Jackwerth, J. C.,、Rubinstein, M.(2001)。Recovering stochastic processes from option prices。University of Konstanz and University of California at Berkely.。  new window
2.Kirgiz, I.(2001)。An empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models。Dubai Group。  new window
3.Li, M.,、Pearson, N. D.(2007)。A "horse race" among competing option pricing models using S&P 500 index options。Georgia Institute of Technology and University of Illinois at Urbana-Champaign.。  new window
 
 
 
 
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