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題名：通貨膨脹風險、學習機制與策略性資產配置
書刊名：財務金融學刊
作者：張士傑 引用關係／蔡政憲 引用關係／黃雅文 引用關係
作者(外文)：Chang, Shih-chieh／Tsai, Cheng-hsien／Hwang, Ya-wen
出版日期：2011
卷期：19:2
頁次：頁73-109
主題關鍵詞：投資期限；財富效用；波動度；風險趨避；改善率；Time horizon；Expected utility；Volatility；Risk averse；Improvement rate
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期刊論文
1.Brennan, M. J.(1998)。The Role of Learning in Dynamic Portfolio Decisions。European Finance Review，1(3)，295-306。  new window
2.Detemple, J. B.(1986)。Asset Pricing in a Production Economy with Incomplete Information。Journal of Finance，41，383-391。  new window
3.Dothan, M. U.、Feldman, David(1986)。Equilibrium Interest Rates and Multiperiod Bonds in a Partially Observable Economy。The Journal of Finance，41，369-382。  new window
4.Viceira, L. M.、Campbell, J. Y.(2001)。Who Should Buy Long-term Bonds?。The American Economic Review，91(1)，99-127。  new window
5.Brennan, Michael J.、Xia, Yihong H.(2002)。Dynamic Asset Allocation under Inflation。The Journal of Finance，57(3)，1201-1238。  new window
6.Xia, Y.(2001)。Learning about Predictability: The Effects of Parameter Uncertainty on Dynamic Asset Allocation。Journal of Finance，56，205-246。  new window
7.Battocchio, Paolo、Menoncin, Francesco(2004)。Optimal Pension Management in a Stochastic Framework。Insurance: Mathematics and Economics，34(1)，79-95。  new window
8.Barberis, N.(2000)。Investing for the long run when returns are predictable。Journal of Finance，55，225-264。  new window
9.Kandel, S.、Stambaugh, R. F.(1996)。On the predictability of stock returns: An asset allocation perspective。Journal of Finance，51，385-424。  new window
10.Gennotte, G.(1986)。Optimal Portfolio Choice under Incomplete Information。Journal of Finance，41，733-746。  new window
11.Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。  new window
12.Feldman, D.(1992)。Logarithmic Preferences, “Myopic Decisions, and Incomplete Information。Journal of Financial and Quantitative Analysis，27，619-629。  new window
13.Basel, M‘A” S.A.A. Ahmad、Wafaa, M.S.(2004)。Modelling the CPI Using a Lognormal Diffusion Process and Implications on Forecasting Inflation。Journal of Management Mathematics，15，39-51。  new window
14.Rogers, L.C.G.(2001)。The Relaxed Investor and Parameter Uncertainty。Finance and Stochastics，5，131-154。  new window
15.Rutkowski, M.(1999)。Self-financing Trading Strategies for Sliding, Rolling-horizon, and Consol Bonds。Mathematical Finance，9，361-385。  new window
會議論文
1.Chang, S.C.、Tsai, C.H.、Hwang, Y.W.(2008)。Dynamic Asset Allocation under Learning about Inflation。Sydney, Australia。  new window
研究報告
1.Rodriguez, J.F.(2002)。Hedging Demands, Incomplete Markets, and Imperfect Information。  new window
圖書
1.Bawa, V. S.、Brown, S. J.、Klein, R. W.(1979)。Estimation risk and optimal portfolio choice。New York：North-Holland Publishing Company。  new window
2.Liptser, R.S.、Shiryayev, A.N.(1978)。Statistics of Random Processes I: General Theory。New York。  new window
3.Charles D.E.(2002)。Winning the Loser’s Game: Timeless Strategies for Successful Investing。  new window
4.Liptser, R.S.、Shiryayev, A.N.(1978)。Statistics of Random Processes II: Applications。New York。  new window
 
 
 
 
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