期刊論文1. | 傅澤偉、林曼莉(20100600)。基金特性及外部環境對於基金經理人從眾行為的相關性。臺灣銀行季刊,61(2),26-45。 延伸查詢 |
2. | 李愷莉(20120200)。與時變動之系統風險探討--以轉換迴歸模型為例。創新與管理,9(1),55-87。 延伸查詢 |
3. | 王健安(20030200)。績效誘因費契約的設計對基金經理人調整操作風險行為的影響。臺灣管理學刊,3(1),125-150。 延伸查詢 |
4. | Blume, Marshall E.(1971)。On the Assessment of Risk。Journal of Finance,26(1),1-10。 |
5. | 陳安琳、洪嘉苓、李文智(20011000)。共同基金經理團隊屬性與基金績效之研究。證券市場發展,13(3)=51,1-27。 延伸查詢 |
6. | 邱永和、陳玉涓、陳素緞、陳剴夫(20081100)。國內共同基金之績效評估。會計學報,1(1),29-52。 延伸查詢 |
7. | 王元章、王耀賢(19990100)。從競賽觀點探討基金經理人風險調整行為。中國財務學刊,6(3),25-62。 延伸查詢 |
8. | 王健安(20011100)。年度競賽觀點下共同基金經理人風險調整行為之研究。風險管理學報,3(2),47-83。 延伸查詢 |
9. | Chevalier, Judith、Ellison, Glenn(1997)。Risk Taking by Mutual Funds as a Response To Incentives。Journal of Political Economy,105(6),1167-1200。 |
10. | Grinblatt, M.、Titman, S.(1989)。Portfolio Performance Evaluation: Old Issues and New Insights。Review of Financial Studies,2(3),393-421。 |
11. | 林楚雄、徐筑筠、吳文傑、施秀宜(20040500)。臺灣股票市場平均數復歸行為之研究--以電子股為例。貨幣觀測與信用評等,47,97-104。 延伸查詢 |
12. | 張志向(20021200)。股市週轉率、市場成熟度、波動性與平均數復歸。中山管理評論,10(4),555-589。 延伸查詢 |
13. | Cootner, Paul H.(1962)。Stock price: random versus systematic changes。International Management Review,3,24-25。 |
14. | 陳振遠、高蘭芬、劉永仁(2005)。基金經理人群聚行為與股價關聯性之探討。管理科學與統計決策,2(1),51-66。 延伸查詢 |
15. | 沈中華、何中達、陳江明(1995)。台灣股票市場報酬率之預測模型--平均數復歸行為之應用。管理科學學報,12(1),43-61。 延伸查詢 |
16. | 莊鴻鳴、林淑瑜(20090900)。基金經理人偏態偏好與基金績效之研究。國立虎尾科技大學學報,28(3),39-51。 延伸查詢 |
17. | 楊踐為、陳玲慧(1997)。台灣股票之系統風險與無風險利率於不同景氣市場時之穩定性探討。企銀季刊,21(1),57-72。 延伸查詢 |
18. | Brown, K. K. C.、Harlow, W. V.、Stacks, L. T.(1996)。Of the tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry。Journal of Finance,51(1),85-110。 |
19. | Chen, H. L.、Pennacchi, G. G.(2009)。Dose prior performance affect a mutual fund's choice of risk? Theory and further empirical evidence。Journal of Financial and Quantitative Analysis,44,745-775。 |
20. | Cullen, G.、Gasbarro, D.、Monroe, G. S.、Zumwalt, J. K.(2012)。Changes to mutual fund risk: Intentional or mean reverting?。Journal of Banking and Finance,36,112-120。 |
21. | Fabozzi, F.、Francis, J.(1978)。Beta as a random coefficient。Journal of Financial and Quantitative Analysis,13(1),101-116。 |
22. | Fama, E.(1970)。Efficient capital market: a review of theory and empirical work。Journal of Finance,25,383-417。 |
23. | Kendall, H.(1953)。The analysis of economic time series。Journal of the Royal Statistical Society,96,11-25。 |
24. | Summers, H. L.(1986)。Dose the stock market rationally reflect fundamental values?。Journal of Finance,41(3),591-601。 |
25. | Taylor, J.(2003)。Risk-taking behavior in mutual fund tournaments。Journal of Economic Behavior & Organization,50(3),373-383。 |
26. | Scharfstein, David S.、Stein, Jeremy C.(1990)。Herd Behavior and Investment。The American Economic Review,80(3),465-479。 |
27. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1988)。Dividend Yields and Expected Stock Returns。Journal of Financial Economics,22(1),3-25。 |
28. | Grinblatt, Mark、Titman, Sheridan、Wermers, Russ(1995)。Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior。The American Economic Review,85(5),1088-1105。 |
29. | Goetzmann, W.、Ingersoll, J.、Spiegel, M.、Welch, I.(2007)。Portfolio Performance Manipulation and Manipulation-Proof Performance Measures。Review of Financial Studies,20(5),1503-1546。 |