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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
次級房貸事件對生態基金績效影響
書刊名:
新竹教育大學人文社會學報
作者:
彭開琼
/
張佳雯
/
朱陳秀芳
作者(外文):
Peng, Kai-chiung
/
Chang, Chia-wen
/
Chu Chen, Hsiu-fang
出版日期:
2014
卷期:
7:1
頁次:
頁33-56
主題關鍵詞:
生態基金
;
風險值
;
次級房貸事件
;
Ecology funds
;
Value at risk
;
Subprime mortgage
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
6
點閱:16
本文選取全球著名生態基金共9檔,並以次級房貸事件為時間切割點,第一期為次級房貸期間,擷取時間為2008年1月1日至2009年2月27日止,第二期為後次級房貸期間,擷取時間2009年3月2日至2011年12月31日止。利用基金報酬率、標準差、夏普指數等比較其投資績效,並以風險值分析,探討金融危機對於生態基金的影響。因此,本文有三項研究目的,首先評估生態基金之績效表現,其次以風險值評估各檔基金風險程度,最後探討次級房貸事件對於生態基金之影響性。研究結果發現,次級房貸期間獲利情形較後次級房貸期間低,而風險波動性也較大,因此,顯示次級房貸期間之生態基金的績效表現依然受到次級房貸事件的影響。
以文找文
This research is focused on nine Ecology funds from January 1, 2008 to December 31, 2011. The duration is divided into two periods. The first period begins from January 1, 2008 to February 27, 2009. The second periods begins from March 2, 2009 to December 31, 2011.We use of the fund rate of return, standard deviation, BETA CAPM, Sharpe ratio to compare their investment performance, and the absolute risk value - the relative risk values, historical simulation, Monte Carlo France are estimated to investigate the risk value of the Fund.In light of these concerns, this article has three purposes:(a) to assess the ecological performance of the Fund; (b) to analysis the ecological fund value at risk for explore various fund the level of risk; and (c) to investigate before and after Ecology funds investment performance on Subprime mortgage.The results show that the profit situation in the subprime mortgage is displayed over subprime mortgages to low volatility risk also larger display subprime mortgage ecological performance of the fund, are still subject to the impact of the subprime events.
以文找文
期刊論文
1.
Demyanyk, Y.、Van Hemert, O.(2011)。Understanding the Subprime Mortgage Crisis。Review of Financial Studies,24(6),1848-1880。
2.
盧昭彰、林國欽、郭怡婷(20090400)。臺灣歷年溫差變化趨勢及其原因探討--以1954年至2003年為例。環境與生態學報,2(1),15-32。
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3.
Brueckner, J. K.、Paul, S. C.、Leonard, I. N.(2012)。Subprime mortgages and the housing bubble。Journal of Urban Economics,71,230-243。
4.
Christoffersen, S. E. K.、Sarkissian, S.(2009)。City size and fund performance。Journal of Financial Economics,92(2),252-275。
5.
Foote, Christopher L.、Gerardi, Kristopher、Goette, Lorenz、Willen, Paul S.(2008)。Just the facts: An initial analysis of subprime's role in the housing crisis。Journal of Housing Economics,17(4),291-305。
6.
Gouriéroux, C.、Laurent, J. P.、Scaillet, O.(2000)。Sensitivity analysis of values at risk。Journal of Empirical Finance,7(3),225-245。
7.
Gourieroux, C.、Liu, W.(2012)。Converting Tail-VaR to VaR: An econometric study。Journal of Financial Econometrics,10(2),233-264。
8.
Kjeldsen, S.(2000)。Financing of environmental protection in Russia: The role of charges。Post-Soviet Geography and Economics,41(1),48-62。
9.
Matallin-Saez, J. C.、Soler-Dominguez, A.、Tortosa-Ausina, E.(2012)。Mutual fund performance: Banking versus independent managers。Applied Economics Letters,19(8),755-758。
10.
Mattila, T.(2012)。Any sustainable decoupling in the Finnish economy? A comparison of the pathways and sensitivities of GDP and ecological footprint 2002-2005。Ecological Indicators,16,128-134。
11.
Ze-To, S. Y. M.(2012)。Estimating value-at-risk under a Heath-Jarrow-Morton framework with jump。Applied Economics,44(21),2729-2741。
12.
林灼榮、徐啟升(20100100)。臺灣共同基金績效持續性之檢定:多構面績效指標之比較。管理與系統,17(1),27-47。
延伸查詢
13.
Brightman, J. S.、Haslanger, B. L.(1980)。Past Investment Performance: Seductive but Deceptive。Journal of Portfolio Management,6(2),43-45。
14.
Jan, Yin-Ching、Hung, Mao-Wei(2004)。Short-run and Long-run Persistence in Mutual Funds。Journal of Investing,13(1),67-71。
15.
Brown, Stephen J.、Goetzmann, William N.(1995)。Performance Persistence。Journal of Finance,50(2),679-698。
16.
Alexander, G. J.、Baptista, A. M.(2003)。Portfolio Performance Evaluation Using Value at Risk。The Journal of Portfolio Management,29(4),93-102。
研究報告
1.
Engel, J.、Gizycki, M.(1999)。Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models。Australian Prudential Regulation Authority。
學位論文
1.
李秀娟(2002)。生態基金之篩選準則與最適投資組合研究--以台灣上市上櫃公司為例(碩士論文)。中原大學。
延伸查詢
圖書
1.
Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk。New York, NY:McGraw-Hill Publishing。
其他
1.
時報資訊公司(2010)。情報贏家資料庫,臺北市:時報資訊公司。
延伸查詢
2.
臺灣經濟新報(1987)。臺灣經濟新報資料庫,台北:臺灣經濟新報。,http://schplus.tej.com.tw/download/, 2013/11/15。
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