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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
資產負債表外業務活動對銀行風險的研究
書刊名:
兩岸金融季刊
作者:
吳孟紋
/
林怡茹
作者(外文):
Wu, Meng-wen
/
Lin, Yi-ju
出版日期:
2016
卷期:
4:2
頁次:
頁23-51
主題關鍵詞:
資產負債表外業務活動
;
銀行風險
;
Off balance sheet activity
;
Bank risk
原始連結:
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2
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2
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本文探討全球商業銀行對資產負債表外業務活動對銀行風險的影響。也進一步分析不同期間 (金融危機前期與當期)銀行表外業務活動對銀行風險的影響,及不同地區(美洲、歐洲及亞洲地區) 的銀行表外業務活動對銀行風險的影響。本文的樣本為The Banker (2013)排名的30 家美洲、歐 洲及亞洲地區的銀行。本文使用表外業務總額、或有負債、承諾事項和衍生性金融商品,來衡量 表外項目。而對銀行風險的衡量,是從整體角度的獲利波動風險及破產風險,及個別角度的信用 風險進行估計。本文發現商業銀行承作較多的衍生性金融商品,同時衍生性金融商品的承作均有 助降低銀行的破產風險及獲利波動風險,其他表外項目均都可能增加銀行的風險。在金融危機當 期,商業銀行有顯著的調整資產負債表外業務活動下降,故可能降低銀行金融危機發生的風險。 最後,美洲地區的銀行進行衍生性金融商品業務會降低獲利波動風險,但在亞洲地區,承作衍生 性金融商品也會降低獲利波動風險及信用風險,但反而會增加破產風險呈現正相關。
以文找文
This study investigates the effect of off balance sheet activities (OBS) on bank risks, further investigates the effects in different times such as the period before the financial crisis and during the financial crisis, as well as the effects in different regimes such as America, Asia and Europe. Our sample is 30 banks ranked in The Banker (2013). We have four proxies for OBS, including total off balance activity amount, contingent liability, commitment and derivatives. Bank risk is proxied by the risk of profit volatility, default risk and credit risk. We find that banks engage in more derivatives. As well, derivatives could reduce the default risk and the risk of profit volatility, while other OBS would increase bank risk. In additional, banks would reduce the engagement in OBS during the financial crisis, further reduce the default risk. Al last, banks in America would have lower risk of profit volatility when they engage in derivatives. But in Asia, banks engage in derivatives would have lower risk of profit volatility and credit risk, but have higher default risk.
以文找文
期刊論文
1.
Duffee, G. R.、Zhou, C.(2001)。Credit derivatives in banking: Useful tools for managing risk?。Journal of Monetary Economics,48(1),25-54。
2.
Calmès, C.、Liu, Y.(2009)。Financial structure change and banking income: A Canada-U.S. comparison。Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,19(1),128-139。
3.
Hassan, M. K.(1993)。The off-balance sheet banking risk of large U.S. commercial banks。The Quarterly Review of Economics and Finance,33(1),51-69。
4.
Avery, R. B.、Berger, A. N.(1991)。Loan commitments and bank risk exposure。Journal of Banking & Finance,15(1),173-192。
5.
Brewer, E.、Jackson, W. E.、Moser, J. T.(1996)。Alligators in the Swamp: The Impact of Derivatives on the Financial Performance of Depository Institutions。Journal of Money, Credit, and Banking,28(3),482-497。
6.
Aktan, B.、Chan, S. G.、Žiković, S.、Evrim-Mandaci, P.(2013)。Off-Balance Sheet Activities Impact on Commercial Banks Performance: An Emerging Market Perspective。Ekonomska Istraživanja-Economic Research,26(3),117-132。
7.
Boot, A. W. A.、Thakor, A. V.(1991)。Off-balance sheet liabilities, deposit insurance and capital regulation。Journal of Banking & Finance,15(4),825-846。
8.
Brewer, E.、Koppenhaver, G. D.(1992)。The impact of standby letters of credit on bank risk: A note。Journal of Banking & Finance,16(6),1037-1046。
9.
Calmès, Christian、Théoret, Raymond(2010)。The impact of off-balance-sheet activities on banks returns: An application of the ARCH-M to Canadian data。Journal of Banking & Finance,34(7),1719-1728。
10.
Cooper, E. W.(2011)。Determinants of off-balance sheet usage in private banks。Studies in Economics and Finance,28(4),248-259。
11.
Duran, M. A.、Lozano-Vivas, A.(2013)。Off-balance-sheet activity under adverse selection: The European experience。Journal of Economic Behavior & Organization,85,176-190。
12.
Feldman, R.、Lueck, M.(2007)。Are banks really dying this time?。The Region,6-9。
13.
Haq, Mamiza、Heaney, Richard(2012)。Factors determining European bank risk。Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,22(4),696-718。
14.
Karim, D.、Liadze, I.、Barrell, R.、Davis, E. P.(2013)。Off-balance sheet exposures and banking crises in OECD countries。Journal of Financial Stability,9(4),673-681。
15.
Shiu, Y. M.、Moles, P.(2010)。What motivates banks to use derivatives: evidence from Taiwan。Journal of Derivatives,17(4),67-78。
16.
Smith, Clifford W.、Stulz, René M.(1985)。The determinants of firms' hedging policies。Journal of Financial and Quantitative Analysis,20(4),391-405。
會議論文
1.
Karim, M.、Abd, Z.、Chan, S. G.(2007)。Off-balance sheet activities and performance of commercial banks in Malaysia。Conference NA。
研究報告
1.
Altunbas, Y.、Kara, A.、Özkan, A.(2014)。Securitisation and banking risk: What do we know so far。
2.
Barrell, R.、Davis, E. P.、Karim, D.、Liadze, I.(2010)。Evaluating off-balance sheet exposures in banking crisis determination models。National Institute of Economic and Social Research。
3.
Boyd, J. H.、Gertler, M.(1995)。Are banks dead? Or are the reports greatly exaggerated?。National Bureau of Economic Research。
4.
Gibson, M. S.(2007)。Credit Derivatives and Risk Management。Washington, DC:Division of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board。
學位論文
1.
蔡吉益(2013)。表外衍生性金融商品與銀行風險之研究(碩士論文)。國立台北大學,新北市。
延伸查詢
單篇論文
1.
Ziadeh-Mikati, N.(20120701)。Bank Risk Exposure, Bank Failure and Off Balance Sheet Activities: An Empirical Analysis for US Commercial Banks。
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