「滬港通」前後，A股與H股折溢價分析__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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來源文獻資料
引文資料

題名：	「滬港通」前後，A股與H股折溢價分析
書刊名：	兩岸金融季刊
作者：	朱浩民／譚智中
作者(外文)：	Chu, Hau-min／Tan, Chih-chung
出版日期：	2016
卷期：	4:4
頁次：	頁27-46
主題關鍵詞：	A股；H股；滬港通；折溢價；共整合；Granger領先落後檢定；Shanghai-Hong Kong Stock Connect；A shares；H shares；Price premium
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:19 點閱:20

期刊論文
1.	黃敏助(20140800)。滬港通對臺灣證券市場的影響。證券公會季刊，34-37。延伸查詢
2.	Wang, Steven S.、Jiang, Li(2004)。Location of trade, ownership restrictions, and market illiquidity: Examining Chinese A- and H-shares。Journal of Banking and Finance，28(6)，1273-1297。
3.	Chen, G. M.、Lee, B. S.、Rui, O. M.(2001)。Foreign ownership restrictions and market segmentation in China's stock markets。Journal of Financial Research，24(1)，133-155。
4.	Chiu, C. L.、Lee, M.、Chen, C. D.(2005)。Removal of an investment restriction: the 'B' share experience from China's stock markets。Applied Financial Economics，15(4)，273-285。
5.	Li, Y.、Yan, D.、Greco, J.(2006)。Market segmentation and price differentials between A shares and H shares in the Chinese stock markets。Journal of Midtinational Financial Management，16(3)，232-248。
6.	沈中華、陳建福(20031200)。B股開放政策對中國大陸股票市場效率性有影響嗎？不對稱門檻共整合模型的應用。財務金融學刊，11(3)，89-119。延伸查詢
7.	陳建福、劉世偉(20090600)。中國大陸A股與B股雙重掛牌公司股價互動與價差原因之研究：B股開放政策前後的比較。財務金融學刊，17(2)，139-162。延伸查詢
8.	Enders, W.、Siklos, P. L.(2001)。Cointegration and threshold adjustment。Journal of Business and Economic Statistics，19(2)，166-176。
9.	陳建福、楊琇閔、陳佩韋(20111200)。中國大陸股票市場是整合或是區隔？A股與B股雙重上市公司的實證。證券市場發展季刊，23(4)=92，183-218。延伸查詢
10.	趙翼(20150100)。滬港通交易實務解析。貨幣觀測與信用評等，111，45-51。延伸查詢
11.	Cai, C. X.、McGuinness, B. P.、Zhang, Q.(2011)。The Pricing Dynamics of Cross-Listed Securities: the Case of Chinese A-and H-Shares。Journal of Banking and Finance，35(8)，2123-2136。
12.	Choi, T. K. O.、Wong, H.、Yiu, C. K. F.、Yu, M.。In Depth Analysis of the Dually Listed Companies in Hong Kong and China Stock Markets Prior and Posterior to the Global Financial Turmoil。International Journal of Economics and Finance，5(10)，100-110。
13.	Tian, G. G.、Wan, G.(2004)。Interaction among China-Related Stocks: Evidence from a Causality Test with a New Procedure。Applied Financial Economics，14(1)，67-72。
14.	Enders, W.、Granger, C. W. J.(1998)。Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates。Journal of Business and Economic Statistics，16(3)，304-311。
15.	Engle, Robert F.、Granger, Clive W. J.(1987)。Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing。Econometrica，55(2)，251-276。
16.	Siklos, P.、Granger, C. W.(1997)。Regime-sensitive Cointegration with an Application to Interest Rate Parity。Macroeconomic Dynamics，1(3)，640-657。

研究報告
1.	Chan, M. K.、Kwok, S.(2014)。Connecting the Markets? Recent Evidence on China's Capital Account Liberalization。School of Economics, University of Sydney。
2.	MacKinnon, J. G.(1991)。Critical Values for Cointegration Tests。
3.	Xue, J.、Zhao, L.(2014)。An Empirical Study on Price Differences between A-Share and H-Share。

學位論文
1.	安娜琳(2008)。A股和H股互動關係研究(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
2.	邱振祥(2010)。中國A股與香港H股之折溢價實證分析(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
3.	袁敏真(2009)。中國大陸A股與H股價差之研究(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
4.	譚智中。「滬港通」前後A股、H股折溢價關係及價格傳遞分析(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢

圖書
1.	朱浩民(2010)。中國金融制度與市場。臺北：智勝文化。延伸查詢
2.	Enders, Walter(2010)。Applied Econometric Time Series。John Wiley & Sons。
3.	曾淵滄(2015)。機不可失：尋找滬港通的股市機遇。中國人民大學出版社。延伸查詢
4.	葉銀華(2013)。兩岸金融與人民幣市場。前程文化事業有限公司：台灣金融研訓院。延伸查詢
5.	Chan, Ernest P.、藍子軒(2011)。計量交易。寰宇出版股份有限公司。延伸查詢
6.	Bai, Y.(2015)。Analysis of Dual-listed Companies in Mainland and Hong Kong。Department of Applied Mathematics, Hong Kong Polytechnic University。

其他
1.	Ma, J.，Swan, P. L.，Song, F.(2010)。Price Discovery and Information in an Emerging Market: Evidence from China，http://ssrn.com/abstract=1328750。

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