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題名：油價波動對能源基金與再生能源基金投資績效的影響
書刊名：會計與財金研究
作者：彭開琼 引用關係／林翠蓉 引用關係／陳恆玲
作者(外文)：Peng, Kai-chiung／Lin, Tsui-jung／Chen, Heng-ling
出版日期：2017
卷期：10:1
頁次：頁1-18
主題關鍵詞：能源基金；再生能源基金；基金績效；結構性轉變；Energy fund；Renewable energy fund；Fund performance；Structure change
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本研究採用報酬率、標準差、P係數、夏普指標等基金指標，以及 結構性變動分析，探討能源基金與再生能源基金之整體績效，與油價變 動對能源基金與再生能源基金的影響。實證研究以2007年至2011年的 能源基金、再生能源基金之日資料與月資料為研究範圍，分析能源基金 與再生能源基金的表現，以及將油價上升下降三期，探討能源基金與再 生能源基金之績效比較。 研究結果顯示，原油價格之結構性變動時點為2008年07月03日 及2008年12月24日，對於能源基金與再生能源基金的影響甚鉅。以基 金總體績效而言，能源基金的表現大幅領先再生能源基金的表現。然而 油價上漲時，能源基金與再生能源基金績效表現良好，在油價下跌時， 能源基金的績效表現震盪幅度比再生能源基金大。
This study used to funds5 appraise index by the rate of return, the standard deviation, the P in the CAPM, Sharp Ratio, and structural changes of oil prices examined impact of energy funds and renewable energy funds. Empirical Research applied days and months material during 2007 to 2011 in energy funds and renewable energy funds. It analyzed performance of energy funds and renewable energy funds and performance comparison in oil prices. The results showed that oil prices of structural changes times are 2008/7/3 and 2008/12/24, impact of energy funds and renewable energy funds are very huge. However, energy funds and renewable energy funds5 performance are good in raised of oil prices, energy funds5 performance change is greater than renewable energy funds in fell of oil prices.
期刊論文
1.Sadorsky, Perry(1999)。Oil Price Shocks and Stock Market Activity。Energy Economics，21(5)。  new window
2.Lintner, J.(1965)。The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47，13-37。  new window
3.Basher, S. A.、Haug, A. A.、Sadorsky, P.(2012)。Oil prices, exchange rates and emerging stock markets。Energy Economics，34(1)，227-240。  new window
4.Frondel, M.、Ritter, N.、Schmidt, C. M.、Vance, C.(2010)。Economic impacts from the promotion of renewable energy technologies: The German experience。Energy Policy，38(8)，4048-4056。  new window
5.Jevgenijs, S.、Karsten, N.(2014)。Assessing energy price induced improvements in efficiency of capital in OECD manufacturing industries。Journal of Environmental Economics and Management，68(2)，340-356。  new window
6.Kyung, H. Y.、Ronald, A. R.(2011)。Energy price uncertainty, energy intensity and firm investment。Energy Economics，33(1)，67-78。  new window
7.Martinot, E.(2001)。Renewable energy investment by the World Bank。Energy Policy，29(9)，689-699。  new window
8.Murat, A.、Tokat, E.(2009)。Forecasting oil price movements with crack spread futures。Energy Economics，31，85-90。  new window
9.Sharpe, W. F.(1964)。Capital Asset Pricing Theory of Market Equilibrium under Conditions if Risk。Journal of Finance，19(3)，425-442。  new window
10.Arouri, M. E. H.、Jouini, J.、Nguyen, D. K.(2012)。On the impacts of oil price fluctuations on European equity markets: Volatility spillover and hedging effectiveness。Energy Economics，34(2)，611-617。  new window
會議論文
1.Akaike, H.(1973)。Information theory and an extension of the maximum likelihood principle。2nd International Symposium on Information Theory，267-281。  new window
學位論文
1.彭開瓊(2002)。台灣地區溫室氣體排放基線預測(博士論文)。國立臺灣大學。new window  延伸查詢new window
圖書
1.Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk。Irvine：University of California。  new window
2.Hamilton, James Douglas(1994)。Time Series Analysis。Princeton University Press。  new window
3.Harvey, Andrew C.(1989)。Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter。Cambridge：Cambridge University Press。  new window
單篇論文
1.Treynor, J. L.(1961)。Towards a Theory of Market Value of Risky Assets。  new window
2.Sebastian, J.，McGregor, Nathalie(2011)。Providing Incentives for Investments in Renewable Energy: Advice for Policymakers。  new window
其他
1.EIA(2012)。Annual Energy Outlook 2012，http://www.eia.gov/。  new window
 
 
 
 
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