臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：最適波動衰退因子：臺灣股市2001~2006年之研究
書刊名：數據分析
作者：葉金標／張巍獻
作者(外文)：Yeh, Jin-biaun／Chang, Wei Hsien
出版日期：2007
卷期：2:5
頁次：頁107-121
主題關鍵詞：衰退因子；股票指數；風險值；Declines factor；Stock index；VaR
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:0
  • 共同引用共同引用:6
  • 點閱點閱:4
期刊論文
1.Jorion, P.(1996)。Risk 2: measuring the risk in value at risk。Financial Analysts Journal，52(6)，47-56。  new window
2.沈大白、曾彥智(20010300)。臺灣市場最適衰退因子的決定。貨幣觀測與信用評等，28，132-139。  延伸查詢new window
3.沈大白、敬永康(20001100)。風險值在投資組合上的應用。貨幣觀測與信用評等，26，126-139。  延伸查詢new window
4.林楚雄、洪秋萍、林欣穎、周帀妤(20030600)。臺灣及全球電子類股最適波動衰退因子之探討。臺灣銀行季刊，54(2)，89-108。new window  延伸查詢new window
5.林楚雄、陳宜玫(20020800)。臺灣股票市場風險值估測模型之實證研究。管理學報，19(4)，737-758。new window  延伸查詢new window
6.Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。  new window
7.Hull, John、White, Alan(1998)。Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-risk。Journal of Risk，1(1)，5-19。  new window
學位論文
1.蒲建亨(2001)。整合VaR法之衡量與驗證--以台灣金融市場投資組合為例(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.王德仁(2000)。風險值評估之統計方法與實證研究(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
3.翁勝彬(1999)。認購權證發行人市場風險值之衡量與評估(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk。New York, NY：McGraw-Hill Publishing。  new window
2.Morgan, J. P.(1995)。Technical Document。Morgan Guaranty Trust Company。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：266（臺灣：223，外國：43） ／ 本年度總使用人次：3599726 ／ 訪客人次（自102年09月）：69397715
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上