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題名：半強勢效率資本市場檢定之實證方法
書刊名：管理評論
作者：林炯垚
出版日期：1988
頁次：頁45-68
主題關鍵詞：效率；資本市場；檢定
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效率資本市場學說的實證研究是財務理論研究的主要方向之一；其中半強勢效率資本市場則因其頗多爭議而廣受學者注意。半強勢效率資本市場檢定所採用的均衡資產訂價模式，亦成為財務學者重視的研究方向。本文目的即在探討效率資本市場的實證方法及其研究程序，並針對國內有關半強勢效率資本市場的部份論文，提出彙總摘要，以作為後續研究者之參考文獻。全篇概分以下幾部份：第一部份說明研究動機及目的；第二部份：探討效率市場之理論基礎；第三部份：探討半強勢效率資本市場的研究方法、研究假設及有關之研究限制；第四部份：實證結果及分析；第五部份為結論與建議。研究中並舉列國內有關半強勢效率資本市場檢定之實證論文（民六七年以後），有助於瞭解目前國內有關此一領域之研究。
期刊論文
1.Brenner, Menachem(1979)。The Sensitivity of the Efficient Market Hypothesis to Alternative Specifications of the Market Model。The Journal of Finance，34(4)，915-929。  new window
2.林煜宗(1978)。市場因素對台灣證券市場股價變動之影響。證交資料，194，1-9。  延伸查詢new window
3.Lintner, John(1965)。Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification。Journal of Finance，20(4)，587-615。  new window
4.Mandelker, Gershon(1974)。Risk and return: the case of merging firms。Journal of Financial Economics，1，303-335。  new window
5.Samuelson, Paul A.(1965)。Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly。Industrial Management Review，6(2)，41-49。  new window
6.Mandelbrot, Benoit(1966)。Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and Martingale Models。Journal of Business，39(1)，242-255。  new window
7.Waud, Roger N.(1970)。Public interpretation of federal reserve discount rate changes: Evidence on the "Announcement effect"。Econometrica，38(2)，231-250。  new window
8.Fama, Eugene F.(1976)。Efficient Capital Markets: Reply。Journal of Finance，31(1)，143-145。  new window
9.Fama, Eugene F.、Roll, Richard(1971)。Parameter Estimates for Symmetric Stable Distributions。Journal of the American Statistical Association，66，331-338。  new window
10.Jensen, Michael C.(1978)。Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency。Journal of Financial Economics，6，95-101。  new window
11.Ball, Ray(1972)。Risk, Return and Disequilibrium: An Application to Changes in Accounting Techniques。Journal of finance，34，343-354。  new window
12.Beaver, W. H.(1981)。Econometric Properties of Alternative Security Return Methods。Journal of Accounting Research，19，163-184。  new window
13.Brenner, Menachem(1977)。The Effect of Model Misspecification of Teses of the Efficient Market Hypothesis。Journal of Finance，32，57-66。  new window
14.Dood, Peter、Dopuch, Nicholas、Holthausen, Robert W.、Leftwich, Richard W.(1984)。Qualified Audit Opinions and Stock Prices: Information Content, Announcement, Concurrent Disclosure。Journal of Accounting and Economics，6，18-38。  new window
15.Fama, Eugene F.(1973)。A Note on the Market Model and the Two-Parameter Model。Journal of Finance，28，1181-1185。  new window
16.Linn, Scott C.、McConnell, John J.(1983)。Antitakeover Charter Amendments。Journal of Financial Economics，11，361-379。  new window
17.Masulis, Ronald W.(1980)。Structure Change on Security Prices: A Study of Exchange Offer。Journal of Financial Economics，8(2)，139-178。  new window
18.Patell, James M.(1976)。Corporate Forecast of Earnings per Share and Stock Price Behavior: Empirical Tests。Journal of Accounting Research，14，246-276。  new window
19.Stickel, Scott E.(1985)。Value Line Ranking Changes。Journal of Financial Economics，14，126-127。  new window
20.Brown, Stephen J.、Warner, Jerold B.(1980)。Measuring security price performance。Journal of Financial Economics，8(3)，205-258。  new window
21.Fama, Eugene F.、Fisher, Lawrence、Jensen, Michael C.、Roll, Richard J.(1969)。The adjustment of stock prices to new information。International Economic Review，10(1)，1-21。  new window
22.Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。  new window
23.Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。  new window
24.Scholes, Myron、Williams, Joseph T.(1977)。Estimating Betas from Nonsynchronous Data。Journal of Financial Economics，5(3)，309-327。  new window
學位論文
1.傅顯章(1987)。臺灣地區上市股票公告得為信用交易對股價的影響(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
2.賴汝鑑(1986)。我國民營企業高階層主管變動對公司價值的影響(碩士論文)。東海大學。  延伸查詢new window
3.王官品(1986)。上市公司每月盈收公告與股價變動關係之研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
4.羅禎昌(1987)。現金增資公告對股價影響之實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
5.陳文燦(1987)。利率變動對股票價格影響之實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
6.余尚武(1986)。台灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內容之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
7.林芸萱(1987)。台灣地區油品價格調整對證券市場股票價格影響之實證研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
8.謝繼茂(1979)。台灣股票市場股票本益比與股票投資組合投資績效關係之研究(碩士論文)。國立台灣大學。  延伸查詢new window
9.李廣進(1980)。台灣地區新市市股票短期投資報酬率之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
10.金柏西(1979)。台灣股票巿場股票股利對股價影響之實證研究(碩士論文)。大同大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Foster, George(1978)。Financial Statement Analysis。Englewood Cliffs, New Jersey：Prentice-Hall Inc.。  new window
2.Fama, Eugene F.(1976)。Foundation of Finance。New York, NY：Basic Books。  new window
3.Gunst, Richard F.、Mason, Robert L.(1980)。Regression Analysis and its Application: A Later Oriented Approach。New York：Marcel Dekker。  new window
4.Brealey, Richard、Myers, Stewart(1984)。Principles of Corporate Finance。New York：McGraw-Hill, Inc.。  new window
5.Lehmann, E. L.(1975)。Nonparametrics: Statistical Method Based on Ranks。San Francisco, California：Holden-Day。  new window
 
 
 
 
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