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外文摘要
引文資料
題名:
臺灣兩個主要總體經濟季模型預測能力之評估
書刊名:
經濟論文叢刊
作者:
梁國源
作者(外文):
Liang, Guo-yuan
出版日期:
1995
卷期:
23:1
頁次:
頁43-82
主題關鍵詞:
臺灣
;
總體經濟季模型
;
經濟預測
;
預測能力
;
評估
;
主計處
;
中研院經濟所
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
9
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
5
共同引用:
9
點閱:68
最近,經濟預測的評估在經濟計量的領域中日益受到重視。本文旨在以
台灣的資料作為個案研究的對象。方法上,本文除在預測精確度較以往國內相關
的文獻引用更多種類的測度外,也進行最近在經濟計量方法上極度受到重視的模
型交叉比較。實証結果顯示在實質國內生產毛額及其分項的季預測值方面,雖然
以主計處及中研院經濟所的預測數據所求算的各種指標尚用合理,但是透過它們
與基準模型所產生的數據加以比較,均方差檢定與預測涵蓋檢定的結果卻又顯示
主計處與中研院經濟所模型的預測記錄還無法稱得上是完美無缺的。為了示範預
測者事實上只須多費少許心力就能把工作做得更加完善,本研究以偏差修正與組
合方法示範這兩種統計技術的功效。實証結果顯示,透過這兩種有力但低成本的
計量方法,主計處與中研院經濟所的預測值將可獲得顯著性的提升。最後在綜合
考慮預測涵蓋檢定與預測組合的分析方面,如單就組合前後的均方差予以比較,
實証結果與理論概念是相當吻合的。
以文找文
In this paper, I use multiple data sets to make a critical evaluationof
macroeconomic forecasting in Taiwan. The analysis includes afull range of diagnostic
checks on forecast performance, such as conventional magnitude measures of
accuracy, a measure of directionalaccuracy, a test for unbiasedness, as well as a
measure of usefulnessof forecasts. A constructed quarterly ARIMA model then serves
asa benchmark for pairwise comparisons. For this purpose, I carryout a standard MSE
test as well as recently-developed forecastencompassing tests (Liang and Ryu 1994b).
The empirical resultsgrounded on various accuracy measures and cross-model
comparisons suggest that macroeconomic forecasts made by DGBAS, andIEAS are
far from perfect. Additionally, the results obtained fromthe forecast unbiasedness and
encompassing tests indicate that forecast accuracy of these models could be improved
significantly by asimple linear correction, or by combining individual forecasts.
以文找文
期刊論文
1.
Ashley, R.(1983)。On the Usefulness of Macroeconomic Forecasts as Inputs to Forecasting Models。Journal of Forecasting,2(3),211-223。
2.
Cicarelli, J.(1982)。A New Method of Evaluating the Accuracy of Economic Forecasts。Journal of Macroeconomics,4(4),469-475。
3.
Moriarty, M. M.(1985)。Design Features of Forecasting Systems Involving Management Judgements。Journal of Marketing Research,22(4),353-364。
4.
Fair, R. C.、Shiller, R. J.(1990)。Comparing Information in Forecasts from Econometric Models。American Economic Review,80(3),375-389。
5.
Ashley, R.、Granger, C. W. J.、Schmalensee, Richard(198007)。Advertising and aggregate consumption: an analysis of causality。Econometrica,58(59),1149-1168。
6.
Granger, C. W. J.、Ramanathan, R.(1984)。Improved Methods of Combining Forecasts。Journal of Forecasting,3(2),197-204。
7.
Bates, J. M.、Granger, C. W. J.(1969)。The Combination of Forecasts。Operational Research Quarterly,20(4),451-468。
8.
梁國源、高志祥(19940900)。隨機性迴歸子下之預測組合理論。中國統計學報,32(3),367-388。
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9.
Liang, K. Y.(1992)。On the Sign of the Optimal Combining Weights under the Error-variance Minimizing Criterion。Journal of Forecasting,11(8),719-723。
10.
Liang, K. Y.、Shih, Y. C.(1994)。Bayesian Composite Forecasts: An Extension and A Clarification。Journal of Quantitative Economics,10(1),105-122。
11.
梁國源、邱萬益(19880300)。我國國內生產毛額之預測組合。經濟論文叢刊,16(1),59-78。
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12.
鹿篤瑾(1988)。我國國民所得統計改採新制編算簡介。中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報,42,69-71。
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13.
行政院主計處(1989)。總体經濟預測準確度之評估。中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報,45,56-67。
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14.
Chong, Y. Y.、Hendry, D. F.(1986)。Econometric Evaluation of Linear Macro-econometric Models。Review of Economic Studies,53(4),671-690。
15.
Fisher, P. G.、Wallis, K. F.(1990)。The Historical Tracking Performance of UK Macroeconometric Models 1978-85。Economic Modelling,8(1),45-62。
16.
Holden, K.、Peel, D. A.(1983)。Forecasts and Expectaions。Journal of Forecasting,2(1),51-58。
17.
Longbottom, J. A.、Holly, S.(1985)。The Role of Time Series Analysis in the Evaluation of Econometric Models。Journal of Forecasting,4(1),75-87。
18.
McNees, S. K.(1982)。The Role of Macroeconometric Models in Forecasting and Policy Analysis in the United States。Journal of Forecasting,1(1),37-48。
19.
Spiro, P. S.(1989)。Improving a Group Forecast by Removing Conservative Bias in its Components。International Journal of Forecasting,5(1),127-131。
20.
Wallis, K. F.(1989)。Macroeconomic Forecasting: a Survey。Economic Journal,99(1),28-61。
21.
梁國源、邱繼輝(19960300)。論三種外部資訊與經濟計量模型預測值之組合方法。經濟論文,24(1),85-113。
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22.
Ljung, Greta M.、Box, George E. P.(1978)。On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models。Biometrika,65(2),297-303。
23.
Ash, J. C. K.、Smith, D. J.、Heravi, S. M.(1991)。The Accuracy of OECD Forecasts of the International Economy: Demand, Output and Price。International Journal of Forecasting,6(3),379-392。
24.
Leitch, G.、Tanner, J. E.(1991)。Economic Forecast Evaluation: Profits versus the Conventional Measure。The American Economic Review,81(3),580-590。
25.
Smyth, D. J.(1983)。Short-run Macroeconomic Forecasting: the OECD Performance。Journal of Forecasting,2(1),37-49。
會議論文
1.
梁國源、王國雍(1989)。我國國內生產毛額總項預測與分項預測總合之比較。台灣計量經濟模型研討會。台北:中央研究院經濟研究所。173-206。
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2.
Lee, K. C.、Yu, T. S.(1983)。A Trade-oriented Econometric Model of Taiwan, 1961-1981。Conference on Pacific Area Economic Models of Project LINK。Taipei:Institute of Economics, Academia Sinica。511-536。
3.
Liang, K. Y.、Ryu, K.(1994)。Selecting the Form of Combining Regression using Recursive Methods under Prediction Criteria。Conference on Forecasting, Prediction, and Modelling in Statistics and Econometrics, and Regional Meeting of the International Society for Bayesian Analysis,(會議日期: Dec. 12-14)。Hsin-chu:National Chiao-Tung University。
研究報告
1.
行政院主計處。中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報。行政院主計處。
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2.
行政院主計處(1986)。中華民國台灣地區國民所得按季統計。
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3.
梁國源(1993)。台灣三個主要總體經濟模型預測能力之評估 (計畫編號:NSC81-0301-H007-509)。
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圖書
1.
Theil, H.(1971)。Applied Economic Forecasting。Amsterdam:North-Holland。
2.
中央研究院經濟研究所。台灣經濟預測。
延伸查詢
3.
中央研究院經濟研究所。台灣經濟預測與政策。
延伸查詢
4.
行政院主計處。全國總供需估測報告。
延伸查詢
5.
行政院經濟建設委員會。中華民國台灣經濟建設計畫。
延伸查詢
6.
Granger, C. W. J.、Newbold, P.(1986)。Forecasting Economic Time Series。New York:Academic Press。
7.
Box, George E. P.、Jenkins, Gwilym M.(1970)。Time Series Analysis: Forecasting and Control。Holden-Day。
單篇論文
1.
Diebold, F. X.,Mariano, R. S.(1991)。Comparing Predictive Accuracy I: An Asymptotic Test,Federal Reserve Bank of Minneapolis。
2.
Liang, K. Y.(1993)。Geometric Interpretation of the Combining Weight under the Error-variance Minimizing Criterion,Department of Economics, National Tsing Hua University。
3.
Liang, K. Y.,Ryu, K.(1994)。On the Forecast-encompassing Test and its Application to the Combination of Forecast,Department of Economics, National Tsing Hua University and UCLA。
4.
Miznach, B.(1993)。Forecast Comparison in L2,Department of Finance, University of Pannsylvania。
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