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題名：臺灣股指期貨定價與套利實務問題探討
書刊名：證券市場發展季刊
作者：林文政／臧大年
作者(外文)：Lin, Wen Cheng／Tzang, Dah-nein
出版日期：1996
卷期：8:3=31
頁次：頁1-31
主題關鍵詞：股價指數期貨；套利；定價模型；指數基金；Stock index futures；Arbitrage；Pricing model；Index fund
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期刊論文
1.Yadav, Pradeep K.、Pope, Peter F.(1990)。Stock Index Futures Arbitrage: International Evidence。The Journal of Futures Markets，10(6)，573-603。  new window
2.Modest, D. M.、Sundaresan, M.(1983)。The relationship between spot and futures prices in stock index futures markets: Some preliminary evidence。Journal of Futures Markets，3(1)，15-41。  new window
3.Klemkosky, R. C.、Lee, J. H.(1991)。The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage。Journal of Futures Markets，11(3)，291-311。  new window
4.Cornell, B.、French, K. R.(1983)。The Pricing of Stock Index Futures。The Journal of Futures Markets，3(1)，1-14。  new window
5.Cornell, B.、French, K. R.(1983)。Taxes and the Pricing of Stock Index Futures。The Journal of Finance，38(3)，675-694。  new window
6.Brenner, M. J.、Subrahmanyam, M. G.、Uno, J.(1989)。The Behavior of Prices in the Nikkei Spot and Futures Markets。Journal of Financial Economics，23(2)，363-384。  new window
7.Andrews, C.、Ford, D.、Mallison, K.(1986)。The Design of Index Funds and Alternative Methods of Replication。The Investment Analysis，1986(Oct.)，16-23。  new window
8.Cornell, B.(1985)。Taxes and the Pricing of Stock Index Futures: Empirical Results。Journal of Futures Markets，5(1)，89-101。  new window
9.Gastineau, G.、Madansky, A.(1983)。S&P500 Stock Index Futures Evaluation Tables。Financial Analysts Journal，30(6)，68-76。  new window
10.Meade, N.、Salkin, G. R.(1989)。Index Funds-Construction and Performance Measurement。Journal of Operational Research，40(10)，871-879。  new window
11.Meade, N.、Salkin, G. R.(1990)。Developing and Maintaining an Equity Index Fund。Journal of Operational Research，41(7)，599-607。  new window
12.Merrick, J. J.(1988)。Volume Determination in Stock and Stock Index Futures Markets: an Analysis of Arbitrage and Volatility Effects。Journal of Futures Markets，7(5)，483-496。  new window
13.Rudd, A.(1980)。Optimal Selection of Passive Portfolios。Financial Management，9(1)，57-66。  new window
14.Modest, D. M.(1984)。On the Pricing of Stock Index Futures。Journal of Portfolio Management，10(4)，51-57。  new window
15.Finnerty, J. E.、Park, H. Y.(1988)。How to profit from program trading。Journal of Portfolio Management，14(2)，40-46。  new window
研究報告
1.Twite, G. J.(1991)。The Pricing of SPI Futures Contracts with Taxes and Transaction Costs。Australian Graduate School of Management, University of New South Wales。  new window
學位論文
1.許經仟(1995)。臺灣股價指數基金之建構與績效評估(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
2.翁許細(1994)。指數基金特性與設計方式之研究--以台灣為例(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Sutcliffe, C. M. S.(1993)。Stock Index Futures: Theories and International Evidence。Chapman & Hall。  new window
圖書論文
1.Brenner, M. J.、Subrahmanyam, M. G.、Uno, J.(1990)。The Japanese Stock Index Futu res Markets: the Early Experience。Japanese Capital Markets: Analysis and Characteristics of Equity, Debt, and Financial Futures Markets。New York：Haper and Row (Ballinger)。  new window
2.Hanson, H. N.、Kopprasch, R. W.(1984)。Pricing of Stock Index Futures。Stock Index Futures。Homwood, Illinois：Dow Jones-Irwin。  new window
 
 
 
 
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