時間數列模型設定的一些問題__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	時間數列模型設定的一些問題
書刊名：	經濟論文叢刊
作者：	管中閔
作者(外文)：	Kuan, Chung-ming
出版日期：	1999
卷期：	27:1
頁次：	頁1-17
主題關鍵詞：	確定性時間趨勢；隨機趨勢；非定態時間數列；準非定態時間數列；Deterministic trend；Stochastic trend；Nonstationary series；Semi-nonstationary series
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:0 點閱:10

　　　　　本文討論定態與非定態時間列模型設定所衍生的一此問題，並介紹一種包含了定態與非定態數列為特例的新時間數列：準非定態數列。本文也指出一些未來可能的研究方向。

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　　　　　In this paper we discuss some issues concerning time series model specifications and introduce a new time series, a semi-nonstationary series, which includes stationary and nonstationary series as special cases. Future research directions are also suggested.

以文找文

期刊論文
1.	Vogelsang, T. J.(1997)。Wald-Type Tests for Detecting Breaks in the Trend Function of a Dynamic Time Series。Econometric Theory，13，818-849。
2.	Lo, A. W.、MacKinlay, A. C.(1988)。Stock prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test。Review of Financial Studies，1，41-66。
3.	Perron, P.(1997)。Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables。Journal of Econometrics，80，355-385。
4.	Cochrane, J.(1988)。How big is the random walk in GHP?。Journal of Political Economy，96，893-920。
5.	Durlauf, S. N.(1991)。Spectral based testing of the martingale hypothesis。Journal of Econometrics，50，355-376。
6.	Lau, S. H. P.(1999)。I(0) in, integration and cointegration out: Time series properties of endogenous growth models。Journal of Econometrics，93(1)，1-24。
7.	Nunes, L. C.、Kuan, C. M.、Newbold, P.(1995)。Spurious break。Econometric Theory，11，736-749。
8.	Andrews, D. W. K.(1991)。Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation。Econometrica，59，817-858。
9.	Lau, S. H. P.(1997)。Using stochastic growth models to understand unit roots and breaking trends。Journal of Economic Dynamics and Control，21，1645-1667。
10.	Nunes, L. C.、Newbold, P.、Kuan, C. M.(1997)。Testing for unit roots with breaks--Evidence on the great crash and the unit-root hypotheses reconsidered。Oxford Bulletin of Economics and Statistics，59，435-448。
11.	Nelson, C. R.、Plosser, C. I.(1982)。Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications。Journal of Monetary Economics，10(2)，139-162。
12.	Kwiatkowski, Denis、Phillips, Peter C. B.、Schmidt, Peter、Shin, Yongcheol(1992)。Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?。Journal of Econometrics，54(1-3)，159-178。
13.	Lumsdaine, Robin L.、Papell, David H.(1997)。Multiple Trend Breaks and the Unit-root Hypothesis。The Review of Economics and Statistics，79(2)，212-218。
14.	Perron, Pierre(1989)。The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(6)，1361-1401。
15.	Zivot, Eric、Andrews, Donald W. K.(1992)。Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock, and the Unit-root Hypothesis。Journal of Business and Economic Statistics，10(3)，251-270。
16.	Newey, Whitney K.、West, Kenneth D.(1987)。A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix。Econometrica，55(3)，703-708。

圖書
1.	Hamilton, J.(1994)。Time Series Analysis。Princeton, N.J.：Princeton University Press。
2.	White, H.(1994)。Estimation, Inference and Specification Analysis。Cambridge, MA：Cambridge University Press。

圖書論文
1.	Hendry, D. F.、Neale, A. J.(1991)。A monte-carlo study of the effects of structural breaks on tests for unit roots。Economic Structural Change: Analysis and Forecasting。New York：Springer-Verlag。

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