臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：事件日不確定下事件研究方法檢定效力之探討
書刊名：國立臺北商專學報
作者：許慶文 引用關係
出版日期：1999
卷期：52
頁次：頁159-196
主題關鍵詞：模擬；事件；事件日；檢定效力；累積異常報酬
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:0
  • 共同引用共同引用:5
  • 點閱點閱:127
　　　　　本研究主要是以模擬的程序，利用臺灣證券交易所的每日股價資料，來探討當事 件日不確定或為多天時，比較累積異常報酬法（ CAR ）和異常績效指數法（ API ）以及幾 種異常報酬衡量方法的適用性和檢定效力。 研究結果顯示，當無異常報酬存在時，API 法並不符合檢定要求。而當異常報酬存在時，市 場模型和市場調整報酬法以 CAR 的形式搭配 t 檢定，是相當不錯的研究方法組合。 最後，建議從事事件研究的研究者，當事件日確定的情形下，使用無母數等級檢定搭配市場 調整報酬法或市場模型的研究方法組合，會得到較好的檢定結果（許慶文，民 85 ）。而當 事件日不確定或事件日為多天時，市場模型和市場調整報酬法以 CAR 的形式搭配 t 檢定， 是相當不錯的研究方法組合。
期刊論文
1.Berry, Michael A.、Gallinger, George W.、Henderson, Glenn V. Jr.(1990)。Using Daily Stock Returns in Event Studies and the Choice of Parametric Versus Nonparametric Test Statistics。Quarterly Journal of Business and Economics，29(1)，70-85。  new window
2.顏錫銘(1993)。台灣企業國際併購宣告對股東財富之影響。台灣銀行季刊，44，139-173。new window  延伸查詢new window
3.Ball, C.、Torous, W.(1988)。Investigating Security Price Performance in the Presence of Event Date Uncertainty。Journal of Financial Economics，22，123-154。  new window
4.Corrado, J.、Zivney, L.(1989)。Nonparametric Test for Abormal Security-Price Performance in Event Studies。Journal of Financial Economics，23，385-395。  new window
5.Corrado, J.、Zivney, L.(1992)。The Specification and Power of the Sign Test in Event Study Hypothesis Tests Using Daily Stock Returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，27，465-478。  new window
6.Sefcik, S.、Thompson, R.(1986)。An Approach to Statistical Inference in Cross-sectional Models with Security Abnormal Returns as Dependent Variable。Journal of Accounting Research，24，316-334。  new window
7.Malatesta, P.(1986)。Measuring Abnormal Performance : The Event Parameter. Approach Using Joint Generali zed Least squares。Journal of Financial and Quantitative Analysis，21，27-38。  new window
8.Zivney, T. L.、Thompson, D. J. II(1989)。The Specification and Power of the Sign Test in measuring Security Price Performance : Comments, and Analysis。The Financial Review，24，581-588。  new window
9.劉維琪、黃鉦堤、劉玉珍(19900500)。臺灣證券市場公司規模與盈餘宣告所含資訊內容之實證研究。管理科學學報，7(1)，31-48。  延伸查詢new window
10.Binder, J. J.(1985)。On the Use of the Multivariate Regression Model in Event Studies。Journal of Accounting Research，23(1)，370-383。  new window
11.Boehmer, E.、Musumeci, J.、Poulsen, A. B.(1991)。Event-study Methodology under Conditions of Event-Induced Variance。Journal of Financial Economics，30(2)，253-272。  new window
12.Dissanaike, G.(1994)。On the computation of returns in tests of the stock market overreaction hypothesis。Journal of Banking & Finance，18(6)，1083-1094。  new window
13.Dyckman, Thomas、Philbrick, Donna、Stephan, Jens(1984)。A Comparison of Event Study Methodologies Using Daily Stock Returns: A Simulation Approach。Journal of Accounting Research，22(Suppl.)，1-30。  new window
14.Thompson, R.(1985)。Conditioning the Return-Generating Process on Firm Specific Events : A Discussion of Event Study Methods。Journal of Financial and Quantitative Analysis，20，151-168。  new window
15.陳文燦(19871200)。利率變動對股票價格影響之實證研究。產業金融季刊，57，70-87。  延伸查詢new window
16.Brown, Stephen J.、Warner, Jerold B.(1980)。Measuring security price performance。Journal of Financial Economics，8(3)，205-258。  new window
17.Fama, Eugene F.、Fisher, Lawrence、Jensen, Michael C.、Roll, Richard J.(1969)。The adjustment of stock prices to new information。International Economic Review，10(1)，1-21。  new window
18.Brown, Stephen J.、Warner, Jerold B.(1985)。Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies。Journal of Financial Economics，14(1)，3-31。  new window
會議論文
1.李存修(1990)。台灣股市除權行情之實證分析。金融市場之理論與實務研討會。台大管理學院。  延伸查詢new window
學位論文
1.李碧林(1991)。重貼現率變動對週轉率及股價之影響--台灣証券市場之實証研究(碩士論文)。私立淡江大學。  延伸查詢new window
2.吳清豐(1992)。國際直接投資案宣告對股價影響之研究：以臺灣電子資訊業為例(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
3.趙美蘭(1989)。融資融券比率調整對股價交易量影響之實證研究(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
4.何志儒(1993)。臺灣地區上市公司規模與股利宣告效應關係之研究(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
5.林貞吟(1991)。現金增資宣告效果之再探討(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
6.柯孟聰(1990)。股票股利公告對股價影響之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
7.翁春風(1985)。資產重估增值轉增資對股價影響之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
8.徐偉傑(1995)。上市公司發行權益相關證券之融資效果資訊內涵:異質條件變異數分析法(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
9.陳福隆(1992)。暫停信用交易對股票價格的影響(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
10.張文武(1989)。公司重整與股東財富--台灣地區個案的再探討(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
11.傅英芬(1995)。投資機會與現金增資之宣告效果-異質條件變異數分析法(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
12.蔡鴻坤(1985)。股利情報內容暨股利宣告對股價影響之實證研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
13.蔡錦裕(1987)。中美貿易談判有關訊息對我國產業衝擊之初步探討(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
14.蔡櫻瑜(1994)。台灣股票市場對會計變動股價反應之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
15.賴廲紫(1990)。董(監)事改選抗爭與股東財富關係之研究--台灣股票上市公司之實證(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
16.蕭惠玲(1990)。台灣股票市場除權行情之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
17.許慶文(1996)。以模擬程序檢驗事件研究方法之效率性--以臺灣證券市場為例(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
18.吳火生(199306)。台灣現金增資與發行可轉換公司債對公司價値影響(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
19.胡星陽(1986)。公司重整與股票財富--台灣上市公司研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
20.劉燕樹(1992)。上市公司現金增資動機與效益之探討(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
21.葉秋美(1993)。臺灣企業購併宣告對股東財富之影響(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
22.王全祿(1991)。上市公司內部關係人之申報轉讓持股與市場效率之實證研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：407（臺灣：400，外國：7） ／ 本年度總使用人次：2564847 ／ 訪客人次（自102年09月）：68368734
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上