多空時期之股價分配與選擇權之隱含波動性__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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題名：	多空時期之股價分配與選擇權之隱含波動性
書刊名：	亞太管理評論
作者：	許溪南／黃麗鳳
作者(外文)：	Hsu, Hsinan／Huang, Liyuan
出版日期：	1999
卷期：	4:3
頁次：	頁231-254
主題關鍵詞：	股價分配；隱含波動性；選擇權定價；多空時期；Stock price distributions；Implied volatilities；Option pricing；Bull and bear markets
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　　　　　本文的目的有二：(1) 首先探討多空市場下的股價分配是否不同，(2) 進一步探討多空市場下的股價分配是否影響選擇權的隱含波動性，因而可推知選擇權定價是否反應多頭與空頭等不同市場情況，以及反應出不同的股價分配。

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　　　　　The purposes of this paper are: (1) to investigate whether stock price distributions in bull, bear and correction markets are different, and (2) to investigate whether stock price distributions in different market conditions have impacts on implied volatilities of options, so that an inference about how stock price distributions influence option pricing can be reached.

以文找文

期刊論文
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會議論文
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圖書
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圖書論文
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2.	Kemna, A.。An Empirical Test of Option Pricing Model Based Upon Transactions Data of the European Options Exchange。A Re-appraisal of Market Efficiency。Springer Verlag。

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