| 期刊論文| 1. | Lu, H. C.、Yeh, M. F.(1997)。On some of the basic features of GM (1,1) Model。The Journal of Grey System，9(4)，307-321。   | | 2. | Darbar, Salim M.、Deb, Partha(1997)。Comovement in International Equity Markets。Journal of Financial Research，20(3)，305-322。 | | 3. | Hodgson A.、Nigholls, D.(1991)。The Impact of Index Futures Markets on Australian Sharemarket Volatility。Journal of Business Finance and Accounting，18(2)，267-280。 | | 4. | Kamara, Avraham、Siegel, Andrew F.、Miller, Thomas W. Jr.(1992)。The Effect of Futures Trading on the Stability of Standard and Poor 500 Returns。Journal of Futures Markets，12(6)，645-658。 | | 5. | Grudnitski, G.、Osburn, L.(1993)。Forecasting S&P and Gold Futures Prices: An Application of Neural Networks。The Journal of Futures Markets，13(6)，631-643。 | | 6. | 施能仁、劉定焜(19980900)。台灣股價指數之避險操作--灰色滾動模式預測。灰色系統學刊，1(2)，101-121。 延伸查詢 | | 7. | 胡宜中、曾國雄、徐演政、陳瑞順(20010300)。以學習演算法求解GM (1,1)模型之發展係數與控制變數。灰色系統學刊，4(1)，17-25。 延伸查詢 | | 8. | Tse, Y. K.(1995)。Lead-lag relationship between spot index and futures price of the Nikkei stock average。Journal of Forecasting，14(7)，553-564。 | 會議論文| 1. | 孫嘉鴻、周宗南(2004)。灰預測與演化式類神經網路應用於臺指選擇權之研究。臺灣商管與資訊研討會。台北。 延伸查詢 | 學位論文| 1. | 朱正修(2004)。台灣股市與國際股市連動性之研究(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 | | 2. | 李惠妍(2003)。類神經網路與迴歸模式在台股指數期貨預測之研究(碩士論文)。國立成功大學。 延伸查詢 | | 3. | 錢怡成(2002)。股價指數期貨與現貨價格關聯性之研究(碩士論文)。南華大學。 延伸查詢 | 圖書| 1. | Mitchell, M.(1996)。An introduction to genetic algorithms。Cambridge, Mass：MIT Press。 | | 2. | Wen, Kun-Li(2004)。Grey System Modeling and Prediction。Yang's Scientific Research Institute。 | | 3. | Deng, Ju-Long(1998)。Essential Topics on Grey System, Theory and Applicatio。China Ocean Press。 | | 4. | Goldberg, D. E.(1989)。Gene Algorithm in Search, Optimization and Machine Learning。New York：Massachusetts：Addison-Wesley。 | | 5. | 吳漢雄、鄧聚龍、溫坤禮(1996)。灰色分析入門。高立圖書有限公司。 延伸查詢 | |