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題名：檢視債券型基金績效與流量之動態關連--應用多元隨機波動模式
書刊名：企業管理學報
作者：陳森松／黃憲彰 引用關係／王南喻 引用關係／張華然
作者(外文)：Chen, Sen-sung／Huan, Shian-chang／Wang, Nan-yu／Chang, Huajan
出版日期：2007
卷期：74
頁次：頁41-65
主題關鍵詞：基金績效；基金流量；基金規模；隨機波動模型；動態相關；Fund performance；Fund flow；Fund scale；Stochastic volatility model；Dynamic correlation
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期刊論文
1.Andersen, T.、Chung, H.、Sorenson, B.(1999)。Efficient Method of Moments Estimation of a Stochastic Volatility Model: A Monte Carlo Study。Journal of Econometrics，91，61-87。  new window
2.Danielsson, J.(1994)。Stochastic Volatility in Asset Prices Estimation with Simulated Maximum Likelihood。Journal of Econometrics，64，375-400。  new window
3.Chib, Siddhartha、Greenberg, Edward(1995)。Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm。American Statistician，49(4)，327-335。  new window
4.Harvey, A. C.、Ruiz, E.、Shephard, N.(1994)。Multivariate stochastic variance models。Review of Economic Studies，61(2)，247-264。  new window
5.Hastings, W. K.(1970)。Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications。Biometrika，57(1)，97-109。  new window
6.Huang, Jennifer、Wei, Kelsey D.、Yan, Hong(2007)。Participation costs and the sensitivity of fund flows to past performance。Journal of Finance，62(3)，1273-1311。  new window
7.Sirri, Erik R.、Tufano, Peter(1998)。Costly search and mutual fund flows。Journal of Finance，53(5)，1589-1622。  new window
8.Berk, Jonathan B.、Green, Richard C.(2004)。Mutual fund flows and performance in rational markets。Journal of Political Economy，112(6)，1269-1295。  new window
9.Johnson, W. T.(2004)。Predictable Investment Horizons and Wealth Transfers among Mutual Fund Shareholders。The Journal of Finance，59(5)，1979-2012。  new window
10.游智賢、曾婉禎(20030800)。共同基金之外溢與排擠效果。財務金融學刊，11(2)，99-123。new window  延伸查詢new window
11.Ippolito, Richard A.(1992)。Consumer reaction to measures of poor quality: Evidence from the mutual fund industry。The Journal of Law & Economics，35(1)，45-70。  new window
12.Kim, S.、Shephard, N.、Chib, S.(1998)。Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models。Review of Economic Studies，65(3)，361-393。  new window
13.Chevalier, Judith、Ellison, Glenn(1997)。Risk Taking by Mutual Funds as a Response To Incentives。Journal of Political Economy，105(6)，1167-1200。  new window
14.Jacquier, E.、Polson, N. G.、Rossi, P. E.(1994)。Bayesian analysis of stochastic volatility models。Journal of Business & Economic Statistics，12(4)，371-389。  new window
15.王南喻、陳信憲(20060600)。開放式股票型基金績效與流量關係之研究--臺灣地區境內基金市場實證。企業管理學報，69，73-96。new window  延伸查詢new window
16.Gelfand, Alan E.、Smith, Adrian F. M.(1990)。Sampling-Based Approaches to Calculating Marginal Densities。Journal of the American Statistical Association，85(410)，398-409。  new window
會議論文
1.李賢源(2003)。健全台灣債券市場的迫切性與重要性。台灣經濟戰略研討會。  延伸查詢new window
2.許培基、葉銀華、郭溫慈(2000)。台灣共同基金的投資行為--績效與流量。第九屆證券暨金融市場理論與實務研討會。  延伸查詢new window
研究報告
1.Asai, M.、McAleer, M.、Yu, J.(2005)。Multivariate Stochastic Volatility。  new window
2.Yu, J.、Meyer, R.(2005)。Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison。  new window
3.許培基(2001)。權益型共同基金流量與投資風格 (計畫編號：NSC90-2416-H-030-002)。  延伸查詢new window
4.許培基(2002)。共同基金流量、投資風格與績效 (計畫編號：NSC91-2416-H-030-009)。  延伸查詢new window
學位論文
1.Roston, M. N.(1996)。Mutual fund managers and lifecycle risk: An empirical investigation(博士論文)。University of Chicago。  new window
2.Rakowski, David Alexander(2003)。Two essays on short-term mutual fund flows(博士論文)。Georgia State University。  new window
3.Hu, Ping(2001)。Two essays on mutual fund risk-taking and flow-performance relationship(博士論文)。Georgia State University。  new window
4.Ivković, Zoran(2002)。Essays in financial economics(博士論文)。Yale University。  new window
5.Wang, Zhi(2004)。Three essays on the strategies of mutual Funds(博士論文)。University of Michigan。  new window
圖書
1.Bekaert, G.、Harvey, C. R.(2002)。Emerging Market Finance。Cambridge, MA：National Bureau of Economic Research。  new window
 
 
 
 
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