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題名：風險矩陣波動修正之風險值估計
書刊名：輔仁管理評論
作者：張簡彰程／林楚雄 引用關係／曾正杰
作者(外文)：Changchien, Chang-cheng／Lin, Chu-hsiung／Tseng, Cheng-chieh
出版日期：2008
卷期：15:2
頁次：頁61-82
主題關鍵詞：風險矩陣；波動性；EWMA；RiskMetrics；Volatility
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期刊論文
1.Brooks, C.(2001)。The Cross-currency Hedging Performance of Implied Versus Statistical Forecasting Models。Journal of Futures Markets，21，1043-1069。  new window
2.Harris, Richard D. F.(2004)。Estimation fo VaR with Bias-Corrected Forecasts of Conditional Volatility。Journal of Derivatives，10-20。  new window
3.Billio, M.、Pelizzon, L.(2000)。Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach。Journal of Empirical Finance，7(5)，531-554。  new window
4.Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R.(1998)。The Best of Both Worlds: A Hybrid Approach to Calculating Value at Risk。Risk，11，64-67。  new window
5.Duffie, D.、Pan, J.(1997)。An Overview of Value at Risk。The Journal of Derivatives，4(3)，7-49。  new window
6.Figlewski, S.(1997)。Forecasting Volatility。Financial Markets, Institutions, and Instruments，6(1)，1-88。  new window
7.Guermat, Cherief、Harris, Richerd D. F.(2002)。Robust Conditional Variance Estimation and Value at Risk。The Journal of Risk，4(2)，25-41。  new window
8.Kupiec, P.(1995)。Technique for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Portfolio Management，3(2)，73-84。  new window
9.Baillie, R. T.、DeGennaro, R. P.(1990)。Stock Returns and Volatility。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(2)，307-327。  new window
10.Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R. F.(1997)。Investigation of a Class of Volatility Estimators。Journal of Derivatives，4(3)，63-71。  new window
11.Kuen, T. Y.、Hoong, T. S.(19920400)。Forecasting Volatility in the Singapore Stock Market。Asia Pacific Journal of Management，9(1)，1-13。  new window
12.Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives，4(3)，50-62。  new window
13.Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。  new window
14.Taylor, J. W.(1999)。Evaluating Volatility and Interval Forecasts。Journal of Forecasting，18(2)，111-128。  new window
研究報告
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圖書
1.Morgan, J. P.(1996)。Risk Metrics Technical Document。New York：Morgan Guaranty Trust Company。  new window
2.Theil, Henri(1966)。Applied Economic Forecasting。Amsterdam：North-Holland Publishing Co.。  new window
3.Dowd, Kevin(1998)。Beyond Value-at-Risk: The New Science of Risk Management。John Wiley & Sons。  new window
4.Jorion, Philippe(2000)。Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk。Irvine：University of California。  new window
 
 
 
 
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