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來源文獻資料
引文資料
題名:
檢測價格泡沫與建構泡沫投資組合之績效分析:臺灣上市股票之實證研究
書刊名:
中國統計學報
作者:
林士貴
/
郭獻聰
/
林朝陽
作者(外文):
Lin, Shih-kuei
/
Guo, Sian-cong
/
Lin, Chao-yang
出版日期:
2020
卷期:
58:2
頁次:
頁128-167
主題關鍵詞:
泡沬
;
移動窗格
;
投資組合
;
SADF
;
GSADF
;
BSADF
;
Bubble
;
Rolling window
;
Portfolio
原始連結:
連回原系統網址
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被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
8
點閱:7
期刊論文
1.
王景南、葉錦徽、林宗漢(20110300)。臺灣房市存在價格泡沫嗎?。經濟論文,39(1),61-89。
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2.
葉錦徽、林怡諄、朱珊瑩(20151200)。拉高倒貨型股價操縱之臺灣經驗與預警。經濟論文,43(4),589-638。
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3.
Phillips, P. C. B.、Shi, S.、Yu, J.(2015)。Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500。International Economic Review,56(4),1043-1078。
4.
Phillips, P. C.、Shi, S.、Yu, J.(2014)。Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour。Oxford Bulletin of Economics and Statistics,76(3),315-333。
5.
Abreu, Dilip、Brunnermeier, Markus K.(2003)。Bubbles and crashes。Econometrica,71(1),173-204。
6.
Diba, B. T.、Grossman, H. I.(1988)。Explosive Rational Bubbles in Stock Prices?。The American Economic Review,78(3),520-530。
7.
Evans, George W.(1991)。Pitfalls in Testing for Explosive Bubbles in Asset Prices。The American Economic Review,81(4),922-930。
8.
Phillips, Peter C. B.、Wu, Yangru、Yu, Jun(2011)。Explosive Behavior in the 1990s NASDAQ: When Did Exuberance Escalate Asset Values?。International Economic Review,52(1),201-226。
研究報告
1.
Chong, J.、Hurn, A. S.(2016)。Testing for speculative bubbles: revisiting the rolling window。
2.
Guenster, N.、Kole, E.、Jacobsen, B.(2009)。Riding bubbles。
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