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來源文獻資料
引文資料
題名:
臺灣未上市股票市場買賣價差之決定因子
書刊名:
證券市場發展季刊
作者:
劉玉珍
/
臧大年
/
陳薇如
作者(外文):
Liu, Yu-jane
/
Tzang, Dah-nein
/
Chen, Wei-ju
出版日期:
1998
卷期:
10:4=40
頁次:
頁27-54
主題關鍵詞:
未上市股票市場
;
買賣價差
;
日內型態
;
Unlisted stock market
;
Bid-ask spread
;
Intraday pattern
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
6
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
6
共同引用:
8
點閱:61
期刊論文
1.
Shuch,H. Paul(20040200)。The Only Game in Town。Journal of Futures Studies,8:3,頁55-60。
2.
Ma, C. K.、Peterson, R. L.、Sears, R. S.(1992)。Trading Noise, Adverse Selection, and Intraday Bid-Ask Spreads in Futures Markets。The Journal of Futures Markets,12,519-538。
3.
Benston, George J.、Hagerman, Robert L.(1974)。Determinants of bid-asked spreads in the over-the-counter market。Journal of Financial Economics,1(4),353-364。
4.
Stoll, Hans R.(1978)。The Supply of Dealer Services in Securities Markets。Journal of Finance,33(4),1133-1151。
5.
Tinic, Seha M.(1972)。The Economics of Liquidity Services。Quarterly Journal of Economics,86(1),79-93。
6.
Demsetz, Harold(1968)。The cost of Transacting。Quarterly Journal of Economics,82(1),33-53。
7.
Stoll, H. R.(1978)。The Pricing of Security Dealer Services: An Empirical Study of Nasdaq Stocks。The Journal of Finance,33(4),1153-1172。
8.
吳欽杉、劉玉珍(1989)。臺灣地區上市公司股票最後進出喊價價差的決定因子之實證研究。管理科學學報,6(1),1-16。
延伸查詢
9.
劉玉珍、郭郁琦(1997)。實施報備股票制度的幾點建議。證券暨期貨管理,15(6),1-13。
延伸查詢
10.
Berkman, H.(1992)。The Market Spread, Limit Orders, and Options。Journal of Financial Services Research,6,399-415。
11.
Branch, B.、Freed, W.(1977)。Bid-asked Spreads on the AMEX and the Big Board。The Journal of Finance,32(1),159-163。
12.
Fabozzi, Frank J.(1979)。Bid-Ask Spreads for Over-the-Counter Stocks。Journal of Economics & Business,32,56-65。
13.
Hamilton, J. L.(1978)。Marketplace Organization and Marketability: NASDAQ, the Stock Exchange, and the National Market System。The Journal of Finance,May,487-502。
14.
Laux, Paul A.(1995)。Dealer Market Structure, Outside Competition, and the Bid-Ask Price。Journal of Economic Dynamics & Control,19,683-710。
15.
Menyah, K.、Paudyal, K.(1996)。The Determinants and Dynamics of Bid-Ask Spreads on the London Stock Exchange。The Journal of Financial Research,19,377-395。
16.
Tripathy, N.、Peterson, L.(1991)。Portfolio Risk, Adjustment Costs, and Security Dealers' Bid/ Ask Spreads。Journal of Financial Services Research,5,131-142。
17.
Wahal, S.(1997)。Entry, Exit, Market Makers, and the Bid-Ask Spread。Review of Financial Studies,10,871-901。
18.
Tinic, S. M.、West, R. R.(1972)。Competition and the Pricing of Dealer Service in the Over-the-Counter Stock Market。Journal of Financial and Quantitative Analysis,June,1707-1727。
19.
Benston, G. J.、Hagerman, R. L.(1978)。Risk, Volume and Spread。Financial Analysts Journal,34(1),46-49。
研究報告
1.
Foerster, S. R.、Keim, D. B.、Porter, D. C.(1990)。Intraday Spreads, Returns and Variances: Tests of the Informed Trader Hypothesis。0。
學位論文
1.
林安樂(1997)。臺灣未上市股票市場之市場結構與市場效率,0。
延伸查詢
圖書
1.
Schwartz, R. A.(1991)。Reshaping the Equity Markets--A Guide for the 1990s。New York, NY:Harper Business。
2.
Garbade, K.(1985)。Securities Market。Securities Market。New York, NY。
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