期刊論文| 1. | Kunitomon, Naoto、Ikeda, Masayuki(1992)。Pricing Options with Curved Boundaries。Mathematical Finance，2(4)，275-298。   |
| 2. | Boyle, P. P.、Lau, S. H.(1996)。Bumping Up Against the Barrier with the Binomial Method。Journal of Derivatives，1(4)，6-14。 |
| 3. | Reiner, E.、Rubinstein, M.(1991)。Breaking Down the Barriers。Risk Magazine，4(8)，28-35。 |
| 4. | Ritchken, P.(1995)。On Pricing Barrier Options。Journal of Derivatives，3(2)，19-28。 |
| 5. | Boyle, Phelim P.(1988)。A lattice framework for option pricing with two state variables。Journal of Financial and Quantitative Analysis，23(1)，1-12。 |
| 6. | Broadie, M.、Glasserman, P.、Kou, S. G.(1997)。A Continuity Correction for Discrete Barrier Options。Mathematical Finance，7(4)，325-348。 |
| 7. | Cheuk, T.、Vorst, T.(1996)。Complex Barrier Options。Journal of Derivatives，4(1)，8-12。 |
| 8. | Kat, H. M.、Verdonk, L. T.(1995)。Tree Surgery。Risk，8(2)，53-56。 |
| 9. | Merton, Robert C.(1973)。Theory of Rational Option Pricing。Bell Journal of Economics and Management Science，4(1)，141-183。 |
| 10. | Cox, John C.、Ross, Stephen A.、Rubinstein, Mark(1979)。Option Pricing: A Simplified Approach。Journal of Financial Economics，7(3)，229-263。 |
| 11. | Kamrad, B.、Ritchken, P.(1991)。Multinomial Approximating Models for Options with k-State Variables。Management Science，37(12)，1640-1652。 |
| 12. | Detemple, J.、Broadie, M.(1995)。American Capped Call Options on Dividend Paying Assets。Review of Financial Studies，8(1)，161-181。 |
| 13. | Chance, D.(1994)。The Pricing and Hedging of Limited Exercise Caps and Spread。The Journal of Financial Research，17，561-584。 |
| 14. | Cheuk, T.、Vorst, T.(1996)。Breaking Down Barriers。Risk，9，64-67。 |
| 15. | Pelsser, A.、Vorst, T.(1994)。The Binomial Model and the Greeks。The Journal of Derivatives，45-49。 |
| 16. | Rich, D.(1994)。The Mathematical Foundations of Barrier Option Pricing Theory。Advances in Futures and Options Research，7，267-312。 |
| 17. | Heynen, R. C.、Kat, H. M.(1994)。Partial Barrier Options。Journal of Financial Engineering，3，253-274。 |