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題名：臺灣衍生性金融商品定價、避險與套利文獻回顧與展望
書刊名：臺大管理論叢
作者：林丙輝 引用關係／張森林／葉仕國 引用關係
作者(外文)：Lin, Bing-huei／Chung, San-lin／Yeh, Shih-kuo
出版日期：2016
卷期：27:1
頁次：頁255-304
主題關鍵詞：衍生性金融商品；定價；套利；避險；Derivatives；Pricing；Arbitrage；Hedging
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相關次數：
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本文針對國內衍生性金融商品定價與避險的研究文獻進行回顧與展望，回顧的文獻範圍是西元2000 年以後發表在TSSCI 的學術期刊。在定價文獻方面，就標的資產而言，國內文獻曾探討股票、外匯、商品、利率、氣候、不動產及信用衍生性金融商品的定價。就衍生性金融商品的種類而言，除了簡單的期貨與選擇權外，國內文獻也曾探討過交換合約、混合商品（如可轉換公司債）及奇異式選擇權（如亞式選擇權）等複雜商品的定價。在定價模型方面，曾被採用的模型包含：Black-Scholes 模型、跳躍擴散模型、隨機波動度模型、GARCH 模型及Levy 模型等。在定價方法上，除了推導封閉式解或解析近似解外，國內文獻還提出樹狀圖法、蒙地卡羅模擬法、快速傅立葉轉換及動態規劃法等方法來計算選擇權的價格。在避險與套利研究方面，所避險的風險因子包含個股、股價指數、商品、外匯及利率風險等，不同的衍生性金融商品之避險策略大相逕庭，但大部分避險策略的研究都集中在GARCH 相關計量模型的延伸與翻新。在套利策略的執行方面，國內的文獻涵蓋了市場間與跨市場之套利效率相關研究，以及當出現錯誤定價時，不同市場間市價調整至理論價格的速度及資訊傳遞的效率性等相關研究。
This paper reviews the existing literature for pricing and hedging derivatives in Taiwan. We focus on articles published in TSSCI journals after the year 2000. The underlying assets studied in Taiwan include equity, foreign currency, commodities, interest rate, real estate, weather, etc. The financial derivatives priced in Taiwan include futures, forward contract, standard options, swaps, hybrid products (such as convertible bonds), exotic options (e.g., Asian options), etc. The pricing models adopted include Black-Scholes model, jump diffusion model, stochastic volatility model, GARCH model, Levy model, etc. The prcing methods used contain lattice method, Monte Carlo simulation method, the fast Fourier method, dynamic programming, etc. Concerning the hedging and arbitrage studies in Taiwan, many risk factors are considered, e.g., equity, foreign currency, commodities, interest rate, etc. The hedging strategies studied mainly focus on proposing new or improved econometric models/methods. Finally, the arbitrage research covers the Intra- and Intermarket arbitrage strategies, information transmission efficiency, etc.
期刊論文
1.Chang, C. W.、Chang, Jack S. K.、Lim, K. G.(1998)。Information-Time Option Pricing : Theory and Empirical Evidence。Journal of Financial Economics，48，211-242。  new window
2.周恆志、陳達新、巫春洲(20070100)。Gram-Charlier GARCH選擇權演算法的評價與避險績效。管理與系統，14(1)，95-119。new window  延伸查詢new window
3.Cummins, J. D.、Geman, H.(1995)。Pricing Catastrophe Insurance Futures and Call Spreads: An Arbitrage Approach。The Journal of Fixed Income，4(4)，46-57。  new window
4.張森林、石百達、李存修、施宗佐(20091100)。臺股指數期貨保證金估計模型及結構比之研究。期貨與選擇權學刊，2(2)，109-138。new window  延伸查詢new window
5.周國端、吳志遠(20051200)。最低收益保證對於國民年金基金之資產配置的影響：隨機線性規劃方法之應用。臺大管理論叢，16(1)，67-92。new window  延伸查詢new window
6.Choi, Youngsoo、Song, Joonhyuk(2008)。An improved approach for valuing American options and their Greeks by least-squares Monte Carlo simulation。Asia-Pacific Journal of Financial Studies，37(2)，217-244。  new window
7.Chung, San L.、Chang, Hsieh C.(2007)。Generalized analytical upper bounds for American option prices。Journal of Financial and Quantitative Analysis，42(1)，209-228。  new window
8.闕河士、楊德源(20050800)。股價指數期貨到期日效應之實證：以臺灣股票市場為例。財務金融學刊，13(2)，71-95。new window  延伸查詢new window
9.王銘杰、徐守德(20010100)。跨通貨股酬交換及交換選擇權之評價。管理評論，20(1)，1-34。new window  延伸查詢new window
10.Wang, C.、Low, S. S.(2003)。Hedging with Foreign Currency Denominated Stock Index Futures: Evidence from the MSCI Taiwan Index Futures Market。Journal of Multinational Financial Management，13(1)，1-17。  new window
11.葉仕國、林丙輝、葉煥文(20071000)。臺灣公債期貨及隱含品質選擇權之評價。證券市場發展，19(3)=75，117-162。new window  延伸查詢new window
12.巫春洲、劉炳麟、楊奕農(20090600)。農產品期貨動態避險策略的評價。農業與經濟，42，39-62。new window  延伸查詢new window
13.周恆志(20090600)。障礙選擇權違約風險模型之績效與應用。管理學報，26(3)，275-289。new window  延伸查詢new window
14.Bates, D. S.(1996)。Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options。The Review of Financial Studies，9(1)，69-107。  new window
15.王健聰(20061000)。市場不完美性與指數套利關係之研究。管理與系統，13(4)，441-469。new window  延伸查詢new window
16.王健聰、闕河士(20061200)。股價波動性、融券賣空限制與定價績效--SGX-DT摩根臺股與TAIFEX臺股指數期貨之實證。交大管理學報，26(2)，91-122。new window  延伸查詢new window
17.陳煒朋、吳壽山、洪慧妤(20100500)。選擇權價格效率性、放空限制與雜訊交易者風險。期貨與選擇權學刊，3(1)，1-31。new window  延伸查詢new window
18.Carr, P.、Wu, L.(2004)。Time-Changed Lévy Processes and Option Pricing。Journal of Financial Economics，71(1)，113-141。  new window
19.Jacka, S. D.(1991)。Optimal Stopping and the American Put。Mathematical Finance，1(2)，1-14。  new window
20.Klein, Peter(1996)。Pricing Black-Scholes Options with Correlated Credit Risk。Journal of Banking and Finance，20(7)，1211-1229。  new window
21.張森林、何振文(20021200)。蒙地卡羅模擬法在美式選擇權評價之應用。財務金融學刊，10(3)，33-61。new window  延伸查詢new window
22.Derman, E.、Ergener, D.、Kani, I.(1995)。Static Options Replication。Journal of Derivatives，2(4)，78-95。  new window
23.Longstaff, Francis A.(1995)。Hedging Interest Rate Risk with Options on Average Interest Rates。Journal of Fixed Income，4(4)，37-45。  new window
24.Carr, P.、Jarrow, R.、Myneni, R.(1992)。Alternative characterizations of American put options。Mathematical Finance，2(2)，87-106。  new window
25.Chung, S. L.、Hung, M. W.、Wang, J. Y.(2010)。Tight bounds on American option prices。Journal of Banking and Finance，34(1)，77-89。  new window
26.Kim, I. J.(1990)。The analytic valuation of American options。Review of Financial Studies，3(4)，547-572。  new window
27.Rubinstein, M.(1998)。Edgeworth binomial trees。Journal of Derivatives，5(3)，20-27。  new window
28.Duan, J.-C.、Gauthier, G.、Sasseville, C.、Simonato, J.-G.(2003)。Approximating American option prices in the GARCH framework。Journal of Futures Markets，23(10)，915-929。  new window
29.Brace, Alan、Gatarek, Dariusz、Musiela, Marek(1997)。The Market Model of Interest Rate Dynamics。Mathematical Finance，7(2)，127-155。  new window
30.Chang, C. W.、Chang, J. S. K.、Yu, M. T.(1996)。Pricing catastrophe insurance futures call spreads: a randomized operational time approach。Journal of Risk and Insurance，63(4)，599-617。  new window
31.詹錦宏、施介人(20050300)。臺股指數現貨、期貨與選擇權價格發現之研究。臺灣金融財務季刊，6(1)，31-51。new window  延伸查詢new window
32.施東河、王勝助(20010100)。認購權證評價模式與避險部位之研究--混合式智慧型系統的應用。資訊管理學報，7(2)，123-142。new window  延伸查詢new window
33.李賢源、劉柏宏(20030700)。重設選擇權的評價、Delta問題與避險設計：以臺灣為例。證券市場發展，15(2)=58，31-63。new window  延伸查詢new window
34.周恆志、巫春洲(20060100)。Edgeworth GARCH選擇權演算法的實證應用。證券市場發展季刊，17(4)=68，155-190。new window  延伸查詢new window
35.Longstaff, F. A.、Schwartz, E. S.(2001)。Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach。The Review of Financial Studies，14(1)，113-147。  new window
36.Jarrow, Robert A.、Turnbull, Stuart M.(2000)。The intersection of market and credit risk。Journal of Banking and Finance，24(1/2)，271-299。  new window
37.Hemler, M. L.、Longstaff, F. A.(1991)。General Equilibrium Stock Index Futures Prices: Theory and Empirical Evidence。Journal of Financial and Quantitative Analysis，26，287-308。  new window
38.Amin, Kaushik I.、Bodurtha, James N. Jr.(1995)。Discrete-Time Valuation of American Options with Stochastic Interest Rates。The Review of Financial Studies，8(1)，193-234。  new window
39.Duan, Jin-Chuan(1994)。Maximum Likelihood Estimation Using Price Data of The Derivative Contract。Mathematical Finance，4(2)，155-167。  new window
40.Hull, John C.、White, Alan D.(1993)。Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options。Journal of Derivatives，1(1)，21-31。  new window
41.林忠機、張傳章、俞明德、黃一仁(20060800)。具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析。財務金融學刊，14(3)，35-68。new window  延伸查詢new window
42.黃柏凱、張元晨、臧大年(20040700)。影響股價指數期貨定價誤差因素之研究--以臺股期貨為例。證券市場發展，16(2)=62，81-114。new window  延伸查詢new window
43.唐俊華、楊曉文(20120300)。Valuation of Rate of Return Guarantees under a Defined Contribution Pension Plan Considering the Choice of Retirement Age。財務金融學刊，20(1)，91-113。new window  new window
44.Grinblatt, M.(2001)。An Analytical Solution for Interest Rate Swap Spreads。International Review of Finance，2(3)，113-149。  new window
45.Jarrow, Robert A.、Yu, Fan(2001)。Counterparty risk and the pricing of defaultable securities。The Journal of Finance，56(5)，1765-1799。  new window
46.陳松男、鄭翔尹(20000100)。組合型權證的正確評價及避險方法。證券市場發展，11(4)=44，1-21。new window  延伸查詢new window
47.Chang, Carolyn W.、Chang, Jack S. K.(20120600)。Hurricane Derivatives: Valuation in a Warming Environment。財務金融學刊，20(2)，1-17。new window  new window
48.Barraquand, J.、Martineau, D.(1995)。Numerical Valuation of High Dimensional Multivariate American Securities。Journal of Financial and Quantitative Analysis，30(3)，383-405。  new window
49.Amin, K. I.(1991)。On the Computation of Continuous Time Option Prices Using Discrete Approximations。Journal of Financial and Quantitative Analysis，26(4)，477-495。  new window
50.Amin, K. I.、Jarrow, R. A.(1991)。Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates。Journal of International Money and Finance，10(3)，310-329。  new window
51.Chance, D. M.、Rich, D. R.(1998)。The Pricing of Equity Swaps and Swaptions。The Journal of Derivatives，5(4)，19-31。  new window
52.Merton, Robert C.(1976)。Option Pricing When Underlying Stock Returns are Discontinuous。Journal of Financial Economics，3(1/2)，125-144。  new window
53.Frankel, J. A.(1986)。Expectations and Commodity Price Dynamics: The Overshooting Model。American Journal of Agricultural Economics，68(2)，344-348。  new window
54.吳仰哲、廖四郎、林士貴(20100100)。Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析：臺灣加權股價指數選擇權為例。管理與系統，17(1)，49-74。new window  延伸查詢new window
55.周恆志、杜玉振(20050700)。臺指選擇權市場之套利效率。管理與系統，12(3)，1-26。new window  延伸查詢new window
56.Ronn, E. I.、Verma, A. K.(1986)。Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option-Based Model。Journal of Finance，41(4)，871-895。  new window
57.Cox, J. C.、Ingersoll, J. E.、Ross, S. A.(1985)。An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices。Economeirica，53(2)，363-385。  new window
58.余尚武、黃雅蘭(20030900)。臺灣股價指數期貨套利之研究--類神經網路與灰色理論之應用。電子商務學報，5(2)，87-115。new window  延伸查詢new window
59.陳仁遶、李正福(19930700)。A Constant Elasticity of Variance (CEV) Family of Stock Price Distributions in Option Pricing: Review and Integration。中國財務學刊，1(1)，29-51。new window  new window
60.王明隆、蕭義龍(20060800)。以PDE評價離散式兩資產障礙選擇權。財務金融學刊，14(3)，1-33。new window  延伸查詢new window
61.王昭文、張嘉倩、陳彥伶(20060800)。考慮雙方交易對手違約風險、標的資產違約風險與市場風險交互影響下信用違約交換之評價。財務金融學刊，14(3)，69-110。new window  延伸查詢new window
62.王健聰(20111200)。考慮匯率風險與高狹峰分配之最小變異數避險比率估計--新加坡摩根臺股指數期貨之驗證。證券市場發展季刊，23(4)=92，111-142。new window  延伸查詢new window
63.王健聰、許溪南(20020700)。市場不完美度與股價指數期貨定價關係的一些理論假說與實證。經濟研究. 臺北大學經濟學系，38(2)，133-163。new window  延伸查詢new window
64.古永嘉、曾銘宗(20130900)。期貨交易稅調整對指數期貨及選擇權間價差行為之研究。企業管理學報，98，1-24。new window  延伸查詢new window
65.李志偉、張銘仁、黃憲彰、羅烈明(20090500)。以動態規劃法評價員工股票選擇權。期貨與選擇權學刊，2(1)，99-116。new window  延伸查詢new window
66.李沃牆、柯星妤(20140400)。金磚五國之期貨避險績效--動態Copula-GJR-GARCH模型應用。期貨與選擇權學刊，7(1)，1-36。new window  延伸查詢new window
67.李享泰、柯冠成(20100500)。Cross Hedging Effectiveness of Taiwan Stock Index Futures。期貨與選擇權學刊，3(1)，33-55。new window  延伸查詢new window
68.李享泰、康義鑫、柯冠成(20110400)。ICA-GARCH模型在動態期貨避險的應用。管理學報，28(2)，171-189。new window  延伸查詢new window
69.李享泰、彭智煒(20101000)。使用考慮正負不對稱基差效果之馬可夫狀態轉換時變相關係數GARCH模型進行能源期貨避險。管理學報，27(5)，479-501。new window  延伸查詢new window
70.李賢源、朱香蕙、許嘉玲(20061000)。利率交換之利差期間結構模型--吻合殖利率曲線與分析解。管理與系統，13(4)，415-440。new window  延伸查詢new window
71.李賢源、陳兆維、林信宏、謝承熹(20070400)。不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析。證券市場發展季刊，19(1)=73，47-90。new window  延伸查詢new window
72.周麗娟、陳勝源、楊朝成(20031200)。考量信用風險下備兌型認購權證之評價。臺大管理論叢，14(1)，263-289。new window  延伸查詢new window
73.林士貴、張智凱、廖四郎(20080900)。可解約分紅保單之遞迴評價公式。財務金融學刊，16(3)，107-147。new window  延伸查詢new window
74.林允永、謝文良(20070400)。Mini Index Futures: Information Impacts, Relative Pricing, and Arbitrage Opportunities in the Least Frictional Markets。財務金融學刊，15(1)，103-134。new window  new window
75.柏婉貞、黃柏農(20090700)。臺股日內指數期貨與現貨市場價格發現與套利行為--多變量門檻自我迴歸模型之應用。證券市場發展季刊，21(2)=82，35-67。new window  延伸查詢new window
76.涂登才、劉祥熹(20120400)。跳躍擴散與隨機波動模型下臺指選擇權之評價--快速傅立葉轉換之應用。管理與系統，19(2)，201-230。new window  延伸查詢new window
77.涂登才、劉祥熹、林丙輝(20121200)。跳躍-發散與隨機波動模型之衍生性商品最適避險策略--快速傅立葉轉換之應用。證券市場發展季刊，24(4)=96，187-224。new window  延伸查詢new window
78.高國勛(20120500)。雨量衍生性商品的評價。期貨與選擇權學刊，5(1)，101-128。new window  延伸查詢new window
79.張巧宜、賴靖宜、莊益源(20130400)。期貨最適組合避險模型：新興市場為例。管理與系統，20(2)，355-383。new window  延伸查詢new window
80.張森林、石百達、葉宗穎(20081200)。Binomial Option Pricing Models with Monotonic and Smooth Convergence Property。期貨與選擇權學刊，1(2)，47-71。new window  延伸查詢new window
81.張傳章、張森林、許博翔(20001200)。隨機波動性下障礙選擇權之評價分析。中國財務學刊，8(3)，41-77。new window  延伸查詢new window
82.張傳章、張森林、廖志峰(20000100)。平均式價格選擇權訂價理論與實例分析。證券市場發展季刊，11(4)=44，23-56。new window  延伸查詢new window
83.張傳章、劉明滄(20000400)。靜態避險：以障礙選擇權及向後看選擇權為例。證券市場發展季刊，12(1)=45，71-108。new window  延伸查詢new window
84.張簡彰程、林楚雄、趙婉辛(20120700)。期貨最適避險比率之估計--Bias-Corrected EWMA法。經濟研究. 臺北大學經濟學系，48(2)，225-252。new window  延伸查詢new window
85.莊忠柱(20040700)。NGARCH組合型權證定價模型的評價與避險績效。管理與系統，11(3)，323-337。new window  延伸查詢new window
86.許溪南、黃清滿(20010100)。不完全市場下外匯期貨之定價--理論與實證。經濟研究. 臺北大學經濟學系，37(1)，31-67。new window  延伸查詢new window
87.陳安斌、張志良(20010100)。基因演算法自動演化之類神經網路在選擇權評價及避險之研究--分析與實證。資訊管理學報，7(2)，63-80。new window  延伸查詢new window
88.陳松男、姜一銘(20040300)。匯率連動遠期生效亞洲選擇權。經濟論文，32(1)，149-199。new window  延伸查詢new window
89.陳芬苓、張森林(20060400)。附加年金制的遠期契約價值及政策意涵分析。證券市場發展季刊，18(1)=69，1-30。new window  延伸查詢new window
90.黃永成(20110100)。結合灰關聯分析之模糊連續遺傳演算法對選擇權之評價。資訊管理學報，18(1)，133-153。new window  延伸查詢new window
91.黃玉娟、詹淑慧、陳則學(20121000)。新加坡摩根臺股期貨到期日效應之因素探討：套利或操縱？。管理與系統，19(4)，761-782。new window  延伸查詢new window
92.楊明晶、董澍琦、劉孟宜(20101000)。外匯風險管理--外匯期貨及遠期外匯契約之避險效益分析。證券市場發展季刊，22(3)=87，105-136。new window  延伸查詢new window
93.楊明晶、賴奕全(20080500)。以各種模型及避險策略研究股價指數期貨之避險效益。期貨與選擇權學刊，1(1)，109-140。new window  延伸查詢new window
94.葉仕國、林丙輝、陳嘉蘭(20111200)。臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究。證券市場發展季刊，23(4)=92，143-181。new window  延伸查詢new window
95.廖咸興、張森林、陳仁遶、楊太樂、廖堃宇(20070600)。房貸基礎證券評價與風險值--風險中立評價法與均衡評價法之比較。財務金融學刊，15(2)，1-42。new window  延伸查詢new window
96.劉裕宏、姜一銘、王明隆、封之遠(20120900)。Defaultable Options under Imprecise Information。證券市場發展季刊，24(3)=95，183-228。new window  延伸查詢new window
97.潘璟靜、李賢源、吳土城(20020800)。歐式保本型選擇權之設計與定價。財務金融學刊，10(2)，79-124。new window  延伸查詢new window
98.蔡明憲、徐守德、廖四郎、許溪南(20000400)。美式選擇權的定價--隱含相信模型及美國S&P 100指數選擇權的應用。中國財務學刊，8(1)，33-66。new window  延伸查詢new window
99.戴天時、鍾惠民、何俊儒(20091200)。Using the LIBOR Market Model to Price the Interest Rate Derivatives: A Recombining Binomial Tree Methodology。臺大管理論叢，20(1)，41-68。new window  new window
100.戴孟宜(20121200)。目標區與農產品價格之穩定--農產品現貨與期貨模型。農業經濟叢刊，18(1)，31-81。new window  延伸查詢new window
101.謝承熹、李賢源(20040400)。Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險。證券市場發展季刊，16(1)=61，97-121。new window  延伸查詢new window
102.蘇恩德(20130900)。以ECM、M-GARCH、門檻M-GARCH評估鎳金屬商品期貨契約與NTD/USD遠匯避險績效。證券市場發展季刊，25(3)=99，173-220。new window  延伸查詢new window
103.Alexander, C.、Rubinov, A.、Kalepky, M.、Leontsinis, S.(2012)。Regime-Dependent Smile-Adjusted Delta Hedging。Journal of Futures Markets，32(3)，203-229。  new window
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