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題名：增進歷史模擬法估計風險值準確性之研究
書刊名：中山管理評論
作者：林楚雄 引用關係／張簡彰程
作者(外文)：Lin, Chu-hsiung／Chang Chien, Chang-cheng
出版日期：2002
卷期：10:3
頁次：頁497-520
主題關鍵詞：風險值；歷史模擬法；GARCH模型；Value-at-risk；Historical simulation method；GARCH model
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本文針對臺灣省319鄉鎮市公所之全體主計人員進行角色壓力、情緒耗竭、憂鬱傾向與工作態度等變數關係之研究。所得問卷資料以AMOS 3.62 (Analysis of Moment Structure)進行研究模式的分析，研究的主要結果為：(1)主計人員的情緒耗竭與憂鬱傾向之程度堪慮，值得有關單位積極的介入與管理；(2)角色過度負荷是影響主計人員之重要壓力源；(3)情緒耗竭於角色壓力與工作態度之間具有明顯中介的作用，而且情緒耗竭對於憂鬱傾向有正向之影響力；(4)主計人員有偏高程度之離職傾向，而且作滿足和組織承諾對於離職傾向有十分顯著的影響。
期刊論文
1.Heynen, R. C.、Kat, H. M.(1994)。Volatility Prediction: A Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and EGARCH (1,1) Models。Journal of Derivatives，2(2)，50-65。  new window
2.Lopez, J.(1998)。Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates。FRBNY Economic Policy Review，119-124。  new window
3.Schwert, G. W.、Seguin, P. J.(1990)。Heteroskedasticity in Stock Return。Journal of Finance，45(4)，1129-1156。  new window
4.Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal，51(5)，12-24。  new window
5.Billio, M.、Pelizzon, L.(2000)。Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach。Journal of Empirical Finance，7(5)，531-554。  new window
6.Pritsker, M.(1997)。Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time。Journal of Financial Services Research，12(2/3)，201-243。  new window
7.Vlarr, Peter J. G.(2000)。Value at Risk Models for Dutch Bond Portfolios。Journal of Banking and Finance，24(7)，1131-1154。  new window
8.林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990300)。臺灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究。企業管理學報，44，165-191。new window  延伸查詢new window
9.Danielsson, J.、De Vries, C. G.(1997)。Tail Index and Quantile Estimation with Very High Frequency Data。Journal of Empirical Finance，4(2/3)，241-257。  new window
10.Guermat, Cherief、Harris, Richerd D. F.(2002)。Robust Conditional Variance Estimation and Value at Risk。The Journal of Risk，4(2)，25-41。  new window
11.Nelson, D.、Foster, D.(1994)。Asymptotic Filtering Theory for Univariate ARCH Models。Econometrica，62，1-41。  new window
12.Baillie, R. T.、DeGennaro, R. P.(1990)。Stock Returns and Volatility。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(2)，307-327。  new window
13.王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。new window  延伸查詢new window
14.Boudoukh, J.、Richardson, M.、Whitelaw, R. F.(1997)。Investigation of a Class of Volatility Estimators。Journal of Derivatives，4(3)，63-71。  new window
15.Fama, E. F.(1965)。The behavior of stock market prices。Journal of Business，38(1)，34-105。  new window
16.Alexander, C. O.、Leigh, C. T.(1997)。On the Covariance Matrices Used in Value at Risk Models。Journal of Derivatives，4(3)，50-62。  new window
17.Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance，44(5)，1115-1153。  new window
18.Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review，2(1)，39-69。  new window
19.Hull, John、White, Alan(1998)。Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value-at-risk。Journal of Risk，1(1)，5-19。  new window
20.Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。  new window
21.Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。  new window
22.Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives，3(2)，73-84。  new window
23.Simons, Katerina(1996)。Value at Risk - New Approaches to Risk Management。New England Economic Review，Sep/Oct，3-13。  new window
24.Hooper, G. P.(1996)。Value at Risk: A new methodology for measuring portfolio risk。Business Review，July/ August，19-31。  new window
25.Tse, Yiu Kuen(1992)。Foresting volatility in the Singapore stock market。Asia Pacific Journal of Management，9，1-13。  new window
會議論文
1.盧陽正、涂登才(2000)。考慮極端事件之VaR風險管理模式。第五屆亞太金融中心學術研討會，1-19。  延伸查詢new window
2.Mahoney, J. M.(1996)。Empirical-based versus model-based approaches to Value-at-Risk: An examination of foreign exchange and global equity portfolios。沒有紀錄。199-217。  new window
研究報告
1.Engel, J.、Gizycki, M.(1999)。Conservatism, Accuracy and Efficiency: Comparing Value-at-Risk Models。Australian Prudential Regulation Authority。  new window
學位論文
1.陳若鈺(1999)。風險值(ValueatRisk)的衡量與驗證:台灣股匯市之實證(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
2.李麗華(2000)。風險值應用於資產分配之研究－以股票市場為例，0。  延伸查詢new window
3.林潔珍(2000)。風險值之衡量與驗證－以臺灣債券市場投資組合為例，0。  延伸查詢new window
圖書
1.Dowd, Kevin(1998)。Beyond Value-at-Risk: The New Science of Risk Management。John Wiley & Sons。  new window
2.Zangari, P.(1996)。An Improved Methodology for Measuring VaR。New York：RiskMetrics-Monitor。  new window
3.Morgan, J. P.(1996)。Riskmetrics Technical Document。New York, NY：Morgan Guaranty Trust Company。  new window
4.Best, P.(1998)。Implementing Value at Risk。New York：John Wiley and Sons。  new window
5.Jorion, P.(2000)。Value at Risk。McGraw-Hill。  new window
其他
1.Goorbergh, R. V. D.，Vlaar, P.(1999)。Value-at-risk Analysis of Stock Returns Historical Simulation, Variance Techniques or Tail Index Estimation?，0。  new window
 
 
 
 
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