期刊論文| 1. | Cassuto. A. E.(1995)。Non-normal Error Pattems:How to Handle Them。Journal of Business Forcasting Method & System，14，15-16。   |
| 2. | Chan, K. C.、Karolyi, G. A.(1991)。Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Future Markets。Review of Financial Studies，4(4)，657-684。 |
| 3. | John, B.、Gleb, S.、Charles, S.(2001)。The Effect of Futures Market Volume on Spot Marker Volatility。Journal of Business Finance，28，799-819。 |
| 4. | Karpoff, J. M.(1987)。A Relation between Changes and Trading Volume: A Survey。Journal of Financial Quantitative Analysis，22，109-126。 |
| 5. | 林華德、王甡(19951000)。臺灣股市成交量對股價波動的影響1986-1994--GARCH修正模型的應用。企銀季刊，19(2)，40-58。 延伸查詢 |
| 6. | Bessembinder, H.、Seguin, P.(1992)。Futures Trading Activity and Stock Return Volatility。Journal of Finance，51，169-204。 |
| 7. | Koutomos, G.、Tucker, M.(1996)。Temporal Relationship and Dynamic Interactions between Spot and Futures Stock Market。Journal of Futures Markets，16(1)，55-69。 |
| 8. | 葉銀華(19911100)。臺灣股票市場成交量與股價關係之實證研究--轉換函數模式。臺北市銀月刊，22(11)=266，57-70。 延伸查詢 |
| 9. | Antoniou, Antonios、Holmes, Phil(1995)。Futures Trading, Information and Spot Price Volatility: Evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures Contract Using GARCH。Journal of Banking & Finance，19(1)，117-129。 |
| 10. | Lamoureux, C. G.、Lastrapes, W. D.(1994)。Endogenous Trading Volume and Momentum in Stock-Return Volatility。Journal of Business and Economic Statistics，12(2)，253-260。 |
| 11. | Bachman, D.、Choi, J. J.、Jeon, B. N.、Kopecky, K. J.(1996)。Common Factors in International Stock Prices : Evidence from A Cointegration Study。International Review of Financial Analysis，5，39-53。 |
| 12. | 黃玉娟、徐守德(19970000)。臺股指數現貨與期貨市場價格動態關聯性之研究。證券市場發展，9(3)=35，1-28。 延伸查詢 |
| 13. | Kawaller, I. G.、Koch, P. D.、Koch, T. W.(1987)。The Temporal Price Relationship between S&P 500 Futures and S&P Index。Journal of Finance，42(5)，1309-1329。 |
| 14. | 葉銀華、蔡麗茹(20000900)。不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用。輔仁管理評論，7(2)，161-179。 延伸查詢 |
| 15. | Stoll, Hans R.、Whaley, Robert E.(1990)。The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，25(4)，441-468。 |
| 16. | Schwert, G. William(1990)。Stock Volatility and the Crash of '87。Review of Financial Studies，3(1)，77-102。 |
| 17. | Rogalski, R. J.(1978)。The dependence of prices and volume。Review of Economics and Statistics，60(2)，268-274。 |
| 18. | Ying, C. C.(1966)。Stock market prices and volumes of sales。Econometrica: Journal of the Econometric Society，34(3)，676-685。 |
| 19. | 王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。 延伸查詢 |
| 20. | Lamoureux, C. G.、Lastrapes, W. D.(1990)。Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects。The Journal of Finance，45(1)，221-229。 |
| 21. | Engle, Robert F.、Ng, Victor K.(1993)。Measuring and testing the impact of news on volatility。The Journal of Finance，48(5)，1749-1778。 |
| 22. | Blume, Lawrence、Easley, David、O'Hara, Maureen(1994)。Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume。The Journal of Finance，49(1)，153-181。 |
| 23. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
| 24. | Campbell, John Y.、Hentschel, Ludger(1992)。No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns。Journal of Financial Economics，31(3)，281-318。 |
| 25. | Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |
| 26. | Glosten, Lawrence R.、Jagannathan, Ravi、Runkle, David E.(1993)。On the Relation Between the Expected Value and the Volatility on the Nominal Excess Returns on Stocks。Journal of Finance，48(5)，1779-1801。 |