臺股指數期貨預測之研究--遺傳演化類神經網路法__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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引文資料

題名：	臺股指數期貨預測之研究--遺傳演化類神經網路法
書刊名：	真理財經學報
作者：	林維垣／李建輝
作者(外文)：	Lin, Wei-yuan／Lee, Chien-hui
出版日期：	2002
卷期：	7
頁次：	頁61-82
主題關鍵詞：	遺傳演化類神經網路；期貨；傳統策略；多元迴歸策略；遺傳演算法；類神經網路；Wilcoxon符號等級檢定
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:9 點閱:53

期刊論文
1.	Chan, K.(1992)。A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market。Review of Financial Studies，5，140-168。
2.	Iihara, Y.、Kato, K.、Tokunaga, T.(1996)。Interday Return Dynamic Between Cash and the Futures Marker in Japan。Journal of Futures Markets，16，45-72。
3.	Schoneburg, E.(1990)。Stock Price Predicting Using Neural Network: A Project Report。Neurocomputing，2，92-99。
4.	Whitley, D.、Starkweather, T.、Bogart, C.(1990)。Genetic Algorithm and Neural Networks:Optimizing Connections and Connectivity。Parallel Computing，14，280-311。
5.	Zhang, G.、Patuwo, B. E.、Hu, M. Y.(1998)。Forecasting with Artificial Neural Networks.The State of the Art。International Journal of Forecasting，14，30-80。

會議論文
1.	Bergerson, K.、Wunsch, D. C.(1991)。A Commodity Trading Model Based on a Neural Network-Expert System Hybrid。IJCNN-90-Wash，289-293。
2.	Yoon, Youngohc、Swales, George(1991)。Predicting Stock Price Performance: A Neural Network Approach。Twenty-Fourth Annual Hawaii International Conference on System Science，156-162。
3.	Kimoto, T.、Asakwa, K.(1990)。Stock Market Prediction System with Modular Networks。IJCNN-90-Wash，1-6。

研究報告
1.	Lapedes, A.、Farber, R.(1987)。Nonlinear Signal Processing Using Neural Networks:Prediction and System Modeling。

學位論文
1.	張振魁(2000)。以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利(碩士論文)。國立中央大學。延伸查詢
2.	蔡金豐(2001)。類神經網路於台灣股市預測之應用(碩士論文)。高雄第一科技大學。延伸查詢
3.	許琬琳(1999)。台股指數期貨套利分析與類神經網路之應用(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢
4.	劉克一(2001)。以遺傳演算法演化類神經網路在股價預測上的應用(碩士論文)。真理大學。延伸查詢
5.	黃雅蘭(2001)。台灣股價指數期貨套利之研究--類神經網路與灰色理論之應用(碩士論文)。國立臺灣科技大學。延伸查詢
6.	劉嘉鴻(2000)。整合灰預測及類神經網路模型研究股市盤後期貨價格之資訊內涵：以摩根台股指數及日經225指數為例(碩士論文)。輔仁大學。延伸查詢
7.	周慶華(2001)。整合基因演算法及類神經網路於現貨開盤指數之預測--以新加坡交易所摩根台股指數期貨為例(碩士論文)。輔仁大學。延伸查詢
8.	蔡嘉文(1996)。應用模糊神經網路於股價預測之研究(碩士論文)。國立成功大學。延伸查詢
9.	羅國宏(1995)。回饋式類神經網路之應用：以股票市場預測為例(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢
10.	王春笙(1996)。應用倒傳遞網路及複迴歸來預測臺灣股票市場股價的漲跌(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
11.	李沃牆(1998)。計算智慧在選擇權定價上的發展:人工神經網路、遺傳規劃、遺傳演算法(博士論文)。國立政治大學。延伸查詢
12.	洪崇恩(1999)。以類神經網路預測台灣股價報酬率--以電子股為例(碩士論文)。朝陽大學。延伸查詢
13.	莊文慶(2001)。總體經濟因素與股價關聯性之行為分析--類神經網路模型之應用(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
14.	呂國宏(2001)。運用演化式類神經網路預測台灣股市行為之研究(碩士論文)。國立政治大學。延伸查詢
15.	周易知(1997)。類神經網路在個別股價預測之探討與應用(碩士論文)。銘傳大學。延伸查詢
16.	吳孟儒(2001)。以輸入資訊內涵觀點構建台灣股價指數類神經網路預測模式之研究(碩士論文)。義守大學。延伸查詢
17.	劉宜峰(1996)。以類神經網路與ARIMA模式預測臺灣股市行為之適用性比較(碩士論文)。東吳大學。延伸查詢
18.	朱佩亭(1996)。運用遞迴式類神經網路為基礎之股票交易決策支援系統(碩士論文)。國立臺灣大學。延伸查詢
19.	鍾秀培(1997)。運用類神經網路建構指數套利模型--以日經225指數為例(碩士論文)。國立交通大學。延伸查詢
20.	吳秉奇(1999)。類神經網路在臺股指數期貨的預測應用(碩士論文)。國立中央大學。延伸查詢

圖書
1.	林維垣(2000)。人工智慧在投資策略之應用--電腦模擬與其積效之統計分析。華泰文化事業公司。延伸查詢
2.	葉怡成(2001)。類神經網路模式應用與實作。臺北儒林圖書公司。延伸查詢
3.	Refenes, A. P.(1995)。Neural Networks in the Capital Markets。John Wiley & Sons,Inc。
4.	Trippi, R. R.、Turban, E.(1993)。Neural Networks in Finance and Investing。Chicago：Illinois Probus Pub. Co.。
5.	Schalkoff, R. J.(1997)。Artificial Neural Networks。McGraw-Hill。
6.	Holland, John H.(1975)。Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence。University of Michigan Press。
7.	Goldberg, David Edward(1989)。Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning。Boston, MA：Addison-Wesley。

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