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來源文獻資料
摘要
引文資料
題名:
違約機率與信用評分模型
書刊名:
臺灣金融財務季刊
作者:
張大成
作者(外文):
Chang, Da-chen
出版日期:
2003
卷期:
4:1
頁次:
頁19-37
主題關鍵詞:
違約機率
;
信用評分模型
;
信用風險
原始連結:
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排除自我引用:
9
共同引用:0
點閱:49
本文針對內部評等法所需之企業違約機率,進行不同估計方法介紹,包括:債券價格法、歷史評等資料法及選擇權理論法。另外本文亦介紹三種信用評分模式,包括:區別分析、Logit迴歸分析法,以及倒傳遞類神經網路分析進行企業信用評分。最後我們則針對企業信用評分模組,說明如何進行實際的企業評分。企業信用評分模組旨在協助臺灣銀行業者符合新版巴塞爾協定內部評等法要求,達到降低信用風險資本計提目標;最終則是希望能夠強化本國金融機構信用風險管理體系,達到健全金融業經營的目的。
以文找文
期刊論文
1.
Belkaoi, Ahmed(1980)。Industrial Bond Ratings: A New Look。Financial Management,9(3),44-51。
2.
Horrigan, J. O.(1965)。Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis。The Accounting Review,40(3),558-568。
3.
Ederington, Louis H.(1985)。Classification models and bond ratings。The Financial Review,20(4),237-262。
4.
Atiya, Amir F.(2001)。Bankruptcy Prediction for Credit Risk Using Neural Networks: A Survey and New Results。IEEE Transactions on Neural Networks,12(4),929-935。
5.
Coats, Pamela K.、Fant, L. Franklin(1993)。Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool。Financial Management,22(3),142-155。
6.
Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research,18(1),109-131。
7.
Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance,23(4),589-609。
會議論文
1.
Altman, E.、Katz, S.(1976)。Statistical Bond Rating Classification Using Financial and Accounting Data。The Conference on Topical Research in Accounting。New York:New York University。205-239。
圖書
1.
Hull, John C.(2003)。Options, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, NJ:Practice Hall。
其他
1.
張大成(2002)。新版巴塞爾協定:過去、現在與未來。
延伸查詢
2.
Surkan, A. and Singleton, J. C.(1990)。Neural Networks for Bond Rating Improved by Multiple Hidden Layers。
圖書論文
1.
Dutta, S.、Shekhar, S.(1988)。Bond Rating: A Non-conservative Application of Neural Networks。Neural Networks in Finance Investing : Using and Artificial Intelligence to Improve Real-Word Performance。New York:Irwin。
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