公司財務危機預測能力之提升：使用修正KMV模型__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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來源文獻資料
引文資料

題名：	公司財務危機預測能力之提升：使用修正KMV模型
書刊名：	風險管理學報
作者：	穆衍東／韓千山／林玫伶
作者(外文)：	Mu, Yan-dong／Han, Chien-shan／Lin, Mei-ling
出版日期：	2009
卷期：	11:2
頁次：	頁171-195
主題關鍵詞：	修正KMV模型；違約距離；Logistic廻歸模型；群內分析法；Modified KMV model；Distance to default；Logistic regression model；Intra-cohort analysis
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:0 共同引用:34 點閱:25

期刊論文
1.	Hull, J. C.、Nelken, I.、White, A.(2004)。Merton's Model, Credit Risk and Volatility Skews。Journal of Credit Risk，1(1)，3-27。
2.	沈大白、敬永康(2001)。新版巴賽爾資本協定上、下。新版巴賽爾資本協定上、下，28，111-121。延伸查詢
3.	Alien, L.、Delong, G.、Saunders, A.。2004, Issues in the Credit Risk Modeling of Retail markets。Journal of Banking and Finance，727-752。
4.	Jarrow, R. A.、Turnbull, S. M,(2000)。“The Intersection of Market and Credit Risk”。Journal of Banking & Finance，vol. 24，pp. 271-299。
5.	Merton, R. C.(1974)。The Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates。The Journal of Finance，28，449-470。
6.	張大成(20030300)。違約機率與信用評分模型。臺灣金融財務季刊，4(1)，19-37。延伸查詢
7.	林景春、陳達新、林允永、邱智偉(20000900)。銀行的授信風險評估：KMV實值選擇權理論的應用。產業金融季刊，108，28-37。延伸查詢
8.	Beaver, William H.(1966)。Financial Ratios as Predictor of Failure。Journal of Accounting Selected Studies，4，44-62。
9.	Shumway, Tyler(2001)。Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model。Journal of Business，74(1)，101-124。
10.	張大成、劉宛鑫、沈大白(20021100)。信用評等模型之簡介。中國商銀月刊，21(11)，1-5。延伸查詢
11.	陳業寧、王衍智、許鴻英(20040700)。臺灣企業財務危機之預測：信用評分法與選擇權評價法孰優？。風險管理學報，6(2)，155-179。延伸查詢
12.	Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research，18(1)，109-131。
13.	黃明祥、許光華、溫健志(20041200)。以存活分析法建立金融機構信用風險管理機制之研究。臺灣銀行季刊，55(4)，66-92。延伸查詢
14.	Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。

會議論文
1.	Sanjiv, R.D(2003)。Correlated Default Risk。EFA 2003 Annual Conference。Washington, DC Meetings。
2.	Bharath, S. T.、Shumway, T.(2004)。Forecasting Default with the KMV-Merton Model。AFA 2006 Boston Meetings。

學位論文
1.	黃建隆(2003)。以市場模式衡量信用風險(碩士論文)。中國文化大學。延伸查詢
2.	鄭寶琳(2004)。以選擇權利論法模型及Z_SCOreModel檢視博達公司違約事件(碩士論文)。政治大學。延伸查詢
3.	黃景鋒(2005)。公司信用風險之衡量--以財務比率與選擇權評價法為例(碩士論文)。淡江大學。延伸查詢
4.	林秀玫(2003)。選擇權基礎企業信用風險評估--以臺灣地區上市公司實證研究(碩士論文)。淡江大學。延伸查詢

圖書
1.	Stephen, K.、Bohn, J. R.(2001)。Portfolio Management of Default Risk。San Francisco, California, U.S.A：Moody's KMV Company。
2.	Duffie, D.、Singleton, K.(2003)。Credit Risk: Pricing, Measurement and Management。Princeton, NJ：Princeton University Press。
3.	Crosbie, J. P.(1999)。Modeling Default Risk。San Francisco, California：KMV。
4.	Bin, Z.、Zhang, J.(2001)。An Empirical Assessment of Asset Correlation Models。KMV Corporation。
5.	Saunders, Anthony、Allen, Linda(2002)。Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms。New York, NY：John Wiley & Sons, Inc.。

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