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題名：臺灣景氣循環持續依存特性之探討
書刊名：臺灣經濟預測與政策
作者：陳仕偉 引用關係／沈中華 引用關係
作者(外文)：Chen, Shyh-wei／Shen, Chung-hua
出版日期：2003
卷期：34:1
頁次：頁63-92
主題關鍵詞：持續依存；景氣循環；馬可夫轉換模型；Gibbs抽樣；Duration dependence；Business cycle；Markov-switching model；Gibbs sampling
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本文的主要目的是想要瞭解臺灣景氣循環的過程是否存在持續依存的特色。我們參考Pelagatti (2001)，將移轉機率矩陣修改成具有持續依存特性，並進一步採用Gibbs抽樣的貝氏估計法進行模型的推估。我們同時參考過去相關文獻所指出的問題，分別探討1990年代前後臺灣景氣循環的持續依存特性是否不同？實證結果顯示：在1990年代之前的擴張期以及1990年代之後的收縮期，並不存在景氣持續依存的特性。但在1990年代之後若估計的期間是由1988:Q1至2001:Q2包括四次完整景氣循環時，則擴張期的確存在持續依存的特性，表示景氣進入擴張期的機率會因收縮期的時間長短而有不同。而在1990年代之前，收縮期也存在持續依存的特色，顯示經濟景氣進入收縮期的機率的確因為景氣進入擴張期的期數多寡而有變化。
The paper intends to investigate the duration-dependent feature of Taiwan's business cycles. The most innovative findings herein are that there are no duration dependence for expansion for the pre-1990 periods and no duration dependence for contraction for the post-1990 periods. However, there is positive duration dependence for economic recession for the pre-1990 and for expansion for post-1990 periods, respectively. In addition, the recessionary dates identified by the DDMS model are almost identical to the officially-defined recessionary chronologies.
期刊論文
1.Casella, G.、George, E.(1992)。Explaining the Gibbs Sampler。The American Statistician，46(3)，167-174。  new window
2.陳仕偉(20010600)。A Note on Taiwan's Business Chronologies in Terms of the Markov-switching Factor Model。經濟論文叢刊，29(2)，153-176。new window  new window
3.Diebold, F. X.、Rudebusch, G. D.(1989)。Scoring the Leading Indicator。The Journal of Business，62，369-391。  new window
4.Ghysels, E.(1994)。On the Periodic Structure of the Business Cycle。Journal of Business & Economic Statistics，12(3)，289-298。  new window
5.Kim, C. J.、Nelson, C. R.(1998)。Business Cycle Turning Points, A New Coincident Index, and Tests of Duration Dependence Based on a Dynamic Factor Model with Regime Switching。The Review of Economics and Statistics，80(2)，188-201。  new window
6.Lahiri, K.、Wang, Jiazhuo G.(1994)。Predicting Cyclical Turning Points with Leading Index in A Markov Switching Model。Journal of Forecasting，13，245-263。  new window
7.Layton, A. P.(1998)。A Further Test of the Influence of Leading Indicators on the Probability of US Business Cycle Phase Shifts。International Journal of Forecasting，14，63-70。  new window
8.徐士勛、管中閔(20011200)。九零年代臺灣的景氣循環：馬可夫轉換模型與紀卜斯抽樣法的應用。人文及社會科學集刊，13(5)，515-540。new window  延伸查詢new window
9.Sichel, D. E.(1993)。Business Cycle Asymmetry: A Deeper Look。Economic Inquiry，31(2)，224-236。  new window
10.Teräsvirta, Timo(1994)。Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models。Journal of the American Statistical Association，89(425)，208-218。  new window
11.林向愷、黃裕烈、管中閔(19981200)。景氣循環轉折點認定與經濟成長率預測。經濟論文叢刊，26(4)，431-457。new window  延伸查詢new window
12.Kim, C. J.(1994)。Dynamic linear models with Markov-switching。Journal of Econometrics，60，1-22。  new window
13.Hamilton, James D.(1989)。A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle。Econometrica: Journal of the Econometric Society，57(2)，357-384。  new window
14.林金龍、陳仕偉(2000)。臺灣景氣循環之探討：變動移轉機率馬可夫轉換模型之應用。經濟論文，28(1)，17-42。  延伸查詢new window
15.Gordon, S. F.、Filardo, A. J.(1998)。Business Cycle Durations。Journal of Econometrics，85，99-123。  new window
16.Filardo, Andrew J.(1994)。Business-cycle Phases and Their Transitional Dynamics。Journal of Business & Economic Statistics，12(3)，299-308。  new window
17.Durland, J. M.、McCurdy, T. H.(1994)。Duration-Dependent Transitions in A Markov Model of U. S. GNP Growth。Journal of Business & Economic Statistics，12，279-288。  new window
18.Chib, S.、Albert, J. H.(1993)。Bayesian Inference via Gibbs Sampling of Autoregressive Time Series Subject to Markov Mean and Variance Shifts。Journal of Business & Economic Statistics，11，1-15。  new window
19.Geman, S.、Geman, D.(1984)。Stochastic Relaxation, Gibbs Distribution and the Bayesian Restoration of Images。IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence，12，609-628。  new window
20.陳仕偉、林金龍(2000)。臺灣景氣循環轉折點之認定：多變量動態馬可夫轉換單因子模型之應用。經濟論文，28(3)，289-320。  延伸查詢new window
21.黃朝熙(1999)。臺灣景氣循環的階段與特色：馬可夫狀態轉換模型的分析。經濟論文叢刊，27(2)，185-213。  延伸查詢new window
22.Chib, S.、Greenberg, E.(1996)。Markov chain Monte Carlo simulation methods in econometrics。Econometric Theory，12，409-431。  new window
23.Bodman, P. M.、Crosby, M.(2001)。Non-linearities in the Singaporean business cycle。The Singapore Economic Review，44，24-35。  new window
24.Birchenhall, C. R.、Osborn, D. R.、Simpson, P.、Jessen, H.(1999)。Predicting U. S. Business Cycle Regimes。Journal of Business & Economic Statistics，17，313-323。  new window
25.Kim, M. J.(1996)。Duration dependence in Korean business cycles: Evidence and its implication based on Gibbs sampling approach to regime-switching model。Seoul Journal of Economics，9，123-144。  new window
研究報告
1.Pelagatti, M.(2001)。Gibbs sampling for a duration dependent Markov switching model with an application to the U. S. business cycle。沒有紀錄。  new window
圖書
1.Tong, H.(1990)。Non-Linear Time Series: A Dynamic System Approach。Oxford：Oxford University Press。  new window
2.Kim, C. J.、Nelson, C. R.(1999)。State-space models with regime switching: classical and gibbs sampling approaches with applications。MIT Press。  new window
3.管中閔、周濟(1999)。我國第八波景氣循環谷底之認定及形成原因之探索。臺北：中華經濟研究院。  延伸查詢new window
其他
1.管中閔(2002)。Lecture on the Markov switching model，沒有紀錄。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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