期刊論文| 1. | John, B.、Gleb, S.、Charles, S.(2001)。The Effect of Futures Market Volume on Spot Marker Volatility。Journal of Business Finance，28，799-819。   |
| 2. | 林華德、王甡(19951000)。臺灣股市成交量對股價波動的影響1986-1994--GARCH修正模型的應用。企銀季刊，19(2)，40-58。 延伸查詢 |
| 3. | Chan, K.、Chung, Y. P.(1993)。Intraday Relationships among Index Arbitrage, Spot and Futures Price Volatility, and Spot Market Volume: A Transaction Data Test。Journal of Banking and Finance，17，663-687。 |
| 4. | 蔡麗茹、葉銀華(20000300)。不對稱GARCH族模型預測能力之比較研究。輔仁管理評論，7(1)，183-196。 延伸查詢 |
| 5. | 王毓敏(20020100)。交易量及波動性之關聯性--臺股認購權證與標的股票之探討。管理評論，21(1)，115-136。 延伸查詢 |
| 6. | Clark, P. K.(1973)。A subbordinated stochastic process model with finite variance for speculate price。Econometrica，41(2)，135-155。 |
| 7. | 劉美纓、王甡、蔡美華(20010800)。臺股指數現貨與期貨日內報酬波動不對稱關聯性之研究。貨幣市場，5(4)，17-40。 延伸查詢 |
| 8. | Bessembinder, Hendrik、Seguin, Paul J.(1993)。Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，28(1)，21-39。 |
| 9. | Watanabe, Toshiaki(2000)。Bayesian analysis of dynamic bivariate mixture models: Can they explain the behavior of returns and trading volume?。Journal of Business and Economic Statistics，18(2)，199-210。 |
| 10. | Wang, Jiang(1994)。A model of competitive stock trading volume。Journal of Political Economy，102(1)，127-168。 |
| 11. | 林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990900)。不對稱GARCH模型的研究。管理學報，16(3)，479-515。 延伸查詢 |
| 12. | Abhyankar, A. H.(1995)。Return and Volatility Dynamics in the FT-SE 100 Stock Index and Stock Index Futures Markets。Journal of Futures Markets，15(4)，153-175。 |
| 13. | Bessembinder, H.、Seguin, P.(1992)。Futures Trading Activity and Stock Return Volatility。Journal of Finance，51，2015-2034。 |
| 14. | Copeland, T. E.(1976)。A Model of Assect Trasind under the Assumption of Sequential Information。Arrival Journal of Finance，31，1149-1168。 |
| 15. | Epps, T. W.(1975)。Security Price Changes and Transaction Volumes: Theory and Evidence。American Economic Review，65，141-146。 |
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| 18. | Iihara, Y.、Kato, K.、Tokunaga, T.(1996)。Intradey Return Dynamics between the Cash and Futures Markets in Japan。Journal of Futures Markets，16(2)，147-162。 |
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| 24. | Tse, Y. K.(1995)。Lead-Lag Relationship between SPOT Index and Futures Price of the Nikkei Stock Average。Journal of Forecasting，14，562-593。 |
| 25. | 王毓敏、陳正佑(20010500)。臺股認購權證與標的股票交易量及資訊不對稱對於波動性之影響。風險管理學報，3(1)，49-69。 延伸查詢 |
| 26. | 王毓敏(20020700)。臺股指數期貨與股票市場交易活動對於波動性的影響。證券市場發展，14(2)=54，49-70。 延伸查詢 |
| 27. | 莊忠柱(20010600)。現貨、近月期與近季期股價指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞：臺灣的早期經驗。管理學報，18(2)，311-332。 延伸查詢 |
| 28. | 黃玉娟、徐守德(19990900)。股價指數期貨定價之研究--新加坡摩根臺指期貨之實證。亞太管理評論，4(3)，255-269。 延伸查詢 |
| 29. | 葉銀華、蔡麗茹(20000900)。不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用。輔仁管理評論，7(2)，161-179。 延伸查詢 |
| 30. | Seguin, Paul J.、Bessembinder, Hendrik、Chan, Kalok(1996)。An Empirical Examination of Information, Differences of Opinion, and Trading Activity。Journal of Financial Economics，40(1)，105-134。 |
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| 40. | Schwert, G. William(1989)。Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?。Journal of Finance，44(5)，1115-1153。 |
| 41. | Engle, Robert F.、Ng, Victor K.(1993)。Measuring and testing the impact of news on volatility。The Journal of Finance，48(5)，1749-1778。 |
| 42. | Engle, Robert F.、Bollerslev, Tim(1986)。Modelling the Persistence of Conditional Variances。Econometric Reviews，5(1)，1-50。 |
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| 44. | Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。 |
| 45. | Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |
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