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來源文獻資料
引文資料
題名:
投資收益保證制度之探討--以退撫基金為例
書刊名:
證券市場發展季刊
作者:
黃介良
/
李翎竹
/
陳秋蓉
作者(外文):
Huang, Chai-liang
/
Lee, Ling-chu
/
Chen, Chiou-rung
出版日期:
2004
卷期:
15:4=60
頁次:
頁37-68
主題關鍵詞:
保證投資收益
;
退休基金
;
效率前緣
;
蒙地卡羅分析
;
Guarantees on investment return
;
Pension fund
;
Efficient frontier
;
Monte carlo simulation
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
2
) 博士論文(
1
) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
2
共同引用:
30
點閱:100
期刊論文
1.
張森林、何振文(20021200)。蒙地卡羅模擬法在美式選擇權評價之應用。財務金融學刊,10(3),33-61。
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2.
Pennacchi, G. G.(1999)。The Value of Guarantees on Pension Fund Returns。Journal of Risk and Insurance,66,219-237。
3.
黃介良(19980000)。臺灣退休基金資產配置之研究。證券市場發展,10(3)=39,135-164。
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4.
邱顯比(19970400)。臺灣退休基金資產分配之試評。證券市場發展,9(2)=34,29-57。
延伸查詢
5.
Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance,7(1),77-91。
6.
Pennacchi, G. G.、Lewis, C. M.(1994)。The Value of Pension Benefit Guaranty Corporation Insurance。Journal of Money, Credit and Banking,26(3),735-756。
7.
Hsieh, S. J.、Chen, A. H.、Ferris, K. R.(1994)。The Valuation of PBGC Insurance Premiums Using An Option Pricing Model。Journal of Financial and Quantitative Analysis,29(1),89-99。
8.
陳炤良(2000)。退休基金保證成本之估計-針對薪資相關、雇主提撥之確定給付退休金計劃。證券市場發展季刊,12(3),141-162。
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9.
Black, F.(1995)。The Plan Sponsor's Goal。Financial Analysts Journal,51(4),6-7。
10.
Turner, J. A.(2001)。Rate-of-Return Guarantees for Defined Contribution Plans。Benefits Quarterly,17(1),46-53。
學位論文
1.
姜林杰祐(1999)。投資組合之均異模型及估計係數模型改良,沒有紀錄。
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2.
李松杰(2000)。退休基金管理運用與委託經營之配置策略,沒有紀錄。
延伸查詢
3.
劉選隆(1998)。退休金資產配置之模擬研究,0。
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4.
吳嘉慶(1998)。退休基金之資產配置,沒有紀錄。
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圖書
1.
符寶玲(1999)。退休基金制度與管理。臺北:華秦書局。
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2.
Duffie, D.(1996)。Dynamic Asset Pricing Theory。Princeton, New Jersey:Princeton University Press。
3.
蔣炤平、林允正、李進生、謝文良、陳達新、盧陽正(2001)。風險管理:風險值(VaR)理論與應用。新竹:清蔚科技股份有限公司。
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4.
陳登源(1998)。退撫基金投資哲學與運用概況。公務人員退休撫卹基金監理委員會。
延伸查詢
5.
Hull, John C.(1997)。Options, Futures, and Other Derivatives。Upper Saddle River, NJ:Prentice-Hall Inc.。
圖書論文
1.
Merton, Robert C.、Bodie, Z.(1993)。Pension Benefit Guarantees in the United States: A Function Analysis。The Future of Pensions in the United States。University of Pennsylvania Press。
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