臺股認購權證交易對標的股票風險之影響__臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

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來源文獻資料
引文資料

題名：	臺股認購權證交易對標的股票風險之影響
書刊名：	臺灣金融財務季刊
作者：	王毓敏
作者(外文)：	Wang, Yu-min
出版日期：	2004
卷期：	5:1
頁次：	頁87-103
主題關鍵詞：	認購權證；系統性風險；非條件波動性；條件波動性；波動性不對稱效果
原始連結：	連回原系統網址
相關次數：	被引用次數:期刊(1) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0) 排除自我引用:1 共同引用:60 點閱:21

期刊論文
1.	Bollen, Nicolas P. B.(1998)。A Note on the Impact of Options on Stock Return Volatility。Journal of Banking and Finance，22，1181-1191。
2.	McKenzie, Michael D.、Brailsford, Timothy J.、Faff, Robert W.(2001)。New Insights into the Impact of the Introduction of Futures Trading on Stock Price Volatility。Journal of Futures Markets，21(3)，237-255。
3.	Conrad, J.(1989)。The Price Effect of Option Introduction。Journal of Finance，44，487-498。
4.	Hentschel, L.(1995)。All in the Family Nesting Symmetric and Asymmetric GARCH Models。Journal of Financial Economics，39(1)，71-104。
5.	王毓敏(20020100)。交易量及波動性之關聯性--臺股認購權證與標的股票之探討。管理評論，21(1)，115-136。延伸查詢
6.	Edwards, F. R.(1988)。Futures Trading and Cash Market Volatility: Stock Index and Interest Rates Futures。Journal of Futures Markets，8，421-439。
7.	林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990300)。臺灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究。企業管理學報，44，165-191。延伸查詢
8.	Damodaran, A.、Lim, J.(1991)。The Effects of Option Listing on the Underlying Stocks' Return Processes。Journal of Banking and Finance，15，647-664。
9.	Skinner, Douglas J.(1989)。Options Markets and Stock Return Volatility。Journal of Financial Economics，23(1)，61-78。
10.	王毓敏(20020700)。臺股指數期貨與股票市場交易活動對於波動性的影響。證券市場發展，14(2)=54，49-70。延伸查詢
11.	Edwards, F. R.(1988)。Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility?。Financial Analysts Journal，44，63-69。
12.	Antoniou, A.、Holmes, P.、Priestley, R.(1998)。The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News。Journal of Futures Markets，18，151-166。
13.	Stein, Jeremy C.(1987)。Informational externalities and welfare-reducing speculation。Journal of Political Economy，95，1123-1145。
14.	Litzenberger, Robert H.、Breeden, Douglas T.(1978)。Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices。Journal of Business，51(4)，621-651。
15.	王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。延伸查詢
16.	Braun, P. A.、Nelson, D. B.、Sunier, A. M.(1995)。Good News, Bad News, Volatility, and Betas。Journal of Finance，50(5)，1575-1603。
17.	Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。
18.	Bollerslev, Tim、Mikkelsen, Hans Ole(1996)。Modeling and Pricing Long Memory in Stock Market Volatility。Journal of Econometrics，73(1)，151-184。
19.	Campbell, John Y.、Hentschel, Ludger(1992)。No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns。Journal of Financial Economics，31(3)，281-318。

學位論文
1.	彭美苓(1997)。備兌型認股權證的發行對台灣現貨股票市場績效之影響(碩士論文)。國立中山大學。延伸查詢

其他
1.	林楚雄、劉維琪與吳欽杉(1997)。台灣股票市場報酬的期望值與條件波動之關係。延伸查詢
2.	Arditti, F. and John, K.(1980)。Spanning the State Space with Options。
3.	Bansal,V., Pruitt, S. and Wei, J. K.(1989)。An Empirical Reexamination of the Impact of CBOE Option Initiation on the Volatility and Trading Volume of the Underlying Equities: 1973-1986。
4.	Faff, R. W., Hillier, D. and Hillier, L.(2000)。Time Varying Beta Risk: An Analysis of Alternative Modelling Techniques。
5.	Hakansson, N.(1978)。Welfare Aspects of Options and Supershares。
6.	Harris, L.(1989)。SandP 500 Cash Stock Price Volatilities。
7.	Ma, C. and Rao, R.(1988)。Information Asymmetry and Option Trading。
8.	Nelson, D.(1991)。Conditional Heteroskeda sticity in Asset Returns: a New Approach。
9.	Ross, S.(1977)。Options and Efficience。
10.	Schwert, S. and Seguin, P. J.(1990)。Heteroscedasticity in Stock Returns。
11.	Sorescu, S.(2000)。The Effect of Options on Stock Prices: 1973 to 1995。
12.	Stein, J.(1989)。Overreactions in Options Markets。
13.	Watt, W., Yadav, P. and Draper, P.(1992)。The Impact of Option Listing on Underlying Stock Returns: The UK Evidence。
14.	Whiteside, M., Dukes, W. and Dunne, P.(1983)。Short Term Impact of Option Trading on the Underlying Securities。

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