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題名：機構投資人買賣超與成交量對臺股報酬率與條件波動性之影響
書刊名：國立屏東商業技術學院學報
作者：陳正佑 引用關係／徐守德 引用關係
出版日期：2004
卷期：6
頁次：頁161-187
主題關鍵詞：機構投資人；買賣超；成交量；不對稱GARCH模型
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期刊論文
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2.Fung, W.、Hsieh, D. A.(2000)。Measuring the Market Impact of Hedge Funds。Journal of Empirical Finance，7，1-36。  new window
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4.Admati, A.、Pfleiderer, P.(1988)。A Thoery of Intraday Patterns: Volume and Price Variability。Review of Financial Studies，1，13-40。  new window
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7.林楚雄、劉維琪、吳欽杉(19990300)。臺灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究。企業管理學報，44，165-191。new window  延伸查詢new window
8.許溪南、黃文芳(1997)。臺灣股市價量線性與非線性關係之研究。管理學報，14(2)，177-195。new window  延伸查詢new window
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15.王毓敏、陳正佑(20010500)。臺股認購權證與標的股票交易量及資訊不對稱對於波動性之影響。風險管理學報，3(1)，49-69。new window  延伸查詢new window
16.林哲鵬、郭慧玲、李麗秋、容珮蘭、蔡詩凡(19970400)。臺灣宣告外資開放與股價之變動--產業別之觀察。證券市場發展，9(2)=34，59-81。new window  延伸查詢new window
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35.Lakonishok, Josef、Shleifer, Andrei、Vishny, Robert W.(1992)。The Impact of Institutional Trading on Stock Prices。Journal of Financial Economics，32(1)，23-43。  new window
36.Campbell, John Y.、Hentschel, Ludger(1992)。No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns。Journal of Financial Economics，31(3)，281-318。  new window
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會議論文
1.沈中華、李紀珠、李建興(2000)。機構投資人買賣超對台灣股價加權指數影響之研究：模糊有序類別分析法之應用。義守大學八十八年亞太金融中心研討會。  延伸查詢new window
2.林楚雄、劉維琪、吳欽杉(1996)。台灣股票市場條件波動性不對稱性反轉之研究。第五屆證券暨金融市場理論與實務研討會。  延伸查詢new window
研究報告
1.Fornari, F.、Mele, A.(1995)。Sign- and Volitility- Switching ARCH Model: Theory and Applications to International Stock Market。University of Paris。  new window
2.Schwartz, R.、Shapiro, J.(1992)。The challenge of institutionalization for the equity market。New York University。  new window
學位論文
1.張皇輝(1995)。外資及自營商的買賣策略對臺灣股市報酬率與波動性影響之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
2.陳志源(1995)。自營商及外資鉅額交易資訊內涵之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
3.杜樹森(1996)。機構投資人交易行為對股票市場之影響：以國內共同基金為例(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
圖書
1.劉憶如(1999)。證券市場。臺北：華泰書局。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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