期刊論文| 1. | 蔡麗茹、葉銀華(20000300)。不對稱GARCH族模型預測能力之比較研究。輔仁管理評論，7(1)，183-196。 延伸查詢 |
| 2. | Jaffe, J.、Westerfield, R.(1985)。The Weekend Effect in Common Stock Return: International Evidence。Journal of Finance，13，59-63。  |
| 3. | 王甡(19950100)。報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析。證券市場發展，7(1)=25，125-161。 延伸查詢 |
| 4. | 林常青、洪茂蔚、管中閔(20020300)。臺灣短期利率的動態行為--狀態轉換模型的應用。經濟論文，30(1)，29-55。 延伸查詢 |
| 5. | Damodaran, A.(1989)。The weekend effect in information releases: A study of earnings and dividend announcements。Review of Financial Studies，2(4)，607-623。 |
| 6. | Wachtel, S. B.(1942)。Certain Observations on Seasonal Movements in Stock Prices。The Journal of Business of the University of Chicago，15(2)，184-193。 |
| 7. | Schwarz, G.(1978)。Estimating the Dimension of a Model。The Annals of Statistics，6(2)，461-464。 |
| 8. | Penman, Stephen H.(1987)。The Distribution of Earnings News over Time and Seasonalities in Aggregate Stock Returns。Journal of Financial Economics，18(2)，199-228。 |
| 9. | Ljung, Greta M.、Box, George E. P.(1978)。On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models。Biometrika，65(2)，297-303。 |
| 10. | Nelson, D. B.(1991)。Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach。Econometrica，59，347-370。 |
| 11. | Cross, Frank(1973)。The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays。Financial Analysis Journal，29(6)，67-69。 |
| 12. | 陳玲慧(20000500)。壽險新契約成長率季節性異常現象之研究。風險管理學報，2(1)，25-38。 延伸查詢 |
| 13. | Berndt, E. K.、Hall, B.、Hall, R. E.、Hausman, J. A.(1974)。Estimation and inference in non-linear structural models。Annals of Economic and social Measurement，3，653-665。 |
| 14. | French, Kenneth R.(1980)。Stock Returns and the Weekend Effect。Journal of Financial Economics，8(1)，55-69。 |
| 15. | Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics，31(3)，307-327。 |
| 16. | Bollerslev, Tim、Chou, Ray Y.、Kroner, Kenneth F.(1992)。ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence。Journal of Econometrics，52(1/2)，5-59。 |
| 17. | Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association，74(366)，427-431。 |
| 18. | Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika，75(2)，335-346。 |
| 19. | Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。 |
| 20. | Akaike, H.(1974)。A new look at statistical model identification。IEEE Transactions on Automatic Control，19(6)，716-723。 |