臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：違約機率預測與極端值
書刊名：財務金融學刊
作者：沈中華 引用關係／林公韻
作者(外文)：Shen, Chung-hua／Lin, Kung-yun
出版日期：2005
卷期：13:3
頁次：頁1-32
主題關鍵詞：違約機率；羅吉斯模型；穩健迴歸；離群值；Probability of default；Logit model；Robust Regression；Outlier
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(8) 博士論文(2) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:8
  • 共同引用共同引用:86
  • 點閱點閱:82
期刊論文
1.Blum, M.(1974)。Failing Company Discriminate Analysis。Journal of Accounting Research，12(1)，1-25。  new window
2.沈中華、張家華(20051200)。產業違約率及景氣循環。金融風險管理季刊，1(4)，91-105。  延伸查詢new window
3.Christmann, Andreas(1994)。Least Median of Weighted Squares in Logistic Regression with Large Strata。Biometrika，81(2)，413-417。  new window
4.Atkinson, A. C.(1994)。Fast Very Robust Methods for the Detection of Multiple Outliers。Journal of the American Statistical Association，89(428)，1329-1339。  new window
5.Atkinson, Anthony C.、Riani, Marco(2001)。Regression diagnostics for binomial data from the forward search。Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)，50(1)，63-78。  new window
6.Rousseeuw, P. J.、Christmann, Adreas(2002)。Robustness against separation and outliers in logistic regression。Computational Statistics & Data Analysis，43(3)，315-332。  new window
7.Barrett, B. E.、Gray, J.B.(1997)。Interaction Diagnostics for Subsets of Cases in Least Squares。Regression, Computational Statistics and Data Analysis，26(1)，39-52。  new window
8.Levine, Ross、Zervos, Sara(1998)。Stock markets, Banks, and Growth。American Economic Review，88(3)，537-558。  new window
9.Haslett, J.(1999)。A Simple Derivation of Deletion Diagnostic Results for the General Linear Model with Correlated Errors。Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Statistical Methodology)，61(3)，603-609。  new window
10.Hadi, A. S.、Simonoff, J. S.(1993)。Procedures for the Identification of Multiple Outliers in Linear Models。Journal of the American Statistical Association，88(424)，1264-1272。  new window
11.沈中華、賴柏志、張家華(20050600)。總體經濟因素在Basel Ⅱ資本適足率公式的內涵及意義。金融風險管理季刊，1(2)，97-108。  延伸查詢new window
12.Booth, P. J.(1983)。Decomposition Measures and the Prediction of Financial Failure。Journal of Business Finance and Accounting，10(1)，67-85。  new window
13.Taffler, R. J.(1983)。The Assessment of Company Solvency and Performance Using a Statistical Model。Accounting and Business Research，13(52)，295-308。  new window
14.Rousseeuw, P. J.(1984)。Least median of squares regression。Journal of the American Statistical Association，79(388)，871-880。  new window
15.Rousseeuw, P. J.(1983)。Regression techniques with high breakdown point。The Institute of Mathematical Statistics Bulletin，12，155。  new window
16.Martin, D.(1977)。Earning Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach。Journal of Banking and Finance，1(3)，249-276。  new window
17.Deakin, Edward B.(1972)。A discriminant analysis of predictors of business failure。Journal of Accounting Research，10(1)，167-179。  new window
18.Bahnson, P. R.、Bartley, J. W.(1992)。The Sensitivity of Failure Prediction Models to Alternative Definitions of Failure。Advances in Accounting，10，255-278。  new window
19.Kaplan, R. S.、Urwitz, G.(1979)。Statistical models of bond ratings: A methodological inquiry。Journal of Business，52(2)，231-261。  new window
20.張大成、劉宛鑫、沈大白(20021100)。信用評等模型之簡介。中國商銀月刊，21(11)，1-5。  延伸查詢new window
21.Beaver, W. H.(1966)。Financial Ratios as Predictors of Failure。Journal of Accounting Research，4(3)，71-111。  new window
22.Shen, Chung-Hua、Lee, Chien-Chiang(2006)。Same Financial Development Yet Different Economic Growth: Why?。Journal of Money, Credit, and Banking，38(7)，1907-1944。  new window
23.Merton, Robert C.(1974)。On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates。The Journal of Finance，29(2)，449-470。  new window
24.Black, Fischer、Scholes, Myron S.(1973)。The Pricing of Options and Corporate Liabilities。Journal of Political Economy，81(3)，637-654。  new window
25.Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research，18(1)，109-131。  new window
26.Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance，23(4)，589-609。  new window
研究報告
1.Zhu, Andong、Ash, Michael、Pollin, Robert(2002)。Stock Market Liquidity and Economic Growth: A Critical Appraisal of The Levine/Zervos Model。Political Economy Research Institute。  new window
2.Stein, Roger M.(2002)。Benchmarking Default Prediction Models: Pitfalls and Remedies in Model Validation。  new window
3.Flores, Esteban、Garrido, Jose(2001)。Robust Logistic Regression for Insurance Risk Classification。  new window
4.Sobehart, Jorge R.、Keenan, Sean C.、Stein, Roger M.(2000)。Benchmarking Quantitative Default Risk Models: A Validation。Global Credit Research, Moody's Investors Service。  new window
學位論文
1.歐再添(2003)。企業財務危機預測--以產業別建構Logistic預警模型(碩士論文)。國立台灣科技大學。  延伸查詢new window
2.陳建賓(2004)。加入公司治理指標的企業財務危機預測研究：Logistic模型的應用(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
3.林宓穎(2002)。上市公司財務危機預警模式之研究(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
4.周培如(2004)。銀行危機預警指標--KMV信用風險模型與財務指標之應用(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
5.邱順南(2004)。台灣銀行業金融預警模型之探討(碩士論文)。嶺東技術學院。  延伸查詢new window
6.陳明賢(1986)。財務危機預測之計量分析研究(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
7.曾素娟(2000)。考慮經濟景氣變動之企業失敗預警模式--台灣上市公司之研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
8.饒多年(2002)。從選擇權觀點探討我國上櫃公司違約距離與違約風險(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
9.王懷德(2003)。KMV模型於國內未上市、未上櫃之公開發行公司之研究(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
10.江欣怡(2004)。企業危機預警模型在台灣的應用與比較(碩士論文)。東吳大學。  延伸查詢new window
11.吳念芳(2004)。從銀行借款資訊探討公司財務危機(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。  延伸查詢new window
12.林鴻傑(1997)。建立企業財務危機預警模型之研究-以台灣地區紡織業股票上市公司為例(碩士論文)。大葉工學院。  延伸查詢new window
13.張宸豪(2003)。以KMV的違約風險衡量模式--EDF評估美國上市公司的違約機率(碩士論文)。元智大學。  延伸查詢new window
14.黃逸勤(2002)。穩健迴歸轉換與區域影響分析(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
15.范少華(2003)。Robust Diagnostics for the Logistic Regression Model With Incomplete Data(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
16.呂倩如(2003)。以穩健估計及長期資料分析觀點探討資本資產定價模型(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
17.吳秉勳(2001)。變數轉換之離群值偵測(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
18.林妙宜(2002)。信用風險之衡量(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
19.黃文隆(1993)。財務危機預警模式建立與驗證(碩士論文)。東吳大學，台北。  延伸查詢new window
20.卓怡如(1995)。財務危機預警模型之建立--以上市及未上市公司為例(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
21.黃小玉(1988)。銀行放款信用評估模式之研究--最佳模式之選擇(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
22.何太山(1977)。運用區別分析建立商業放款信用評分制度(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
23.潘玉葉(1990)。臺灣股票上市公司財務危機預警分析(博士論文)。淡江大學。new window  延伸查詢new window
24.陳肇榮(1983)。運用財務比率預測企業財務危機之實證研究(博士論文)。國立政治大學。new window  延伸查詢new window
圖書
1.Scott, William R.(1997)。Financial Accounting Theory。Prentice-Hall of Canada, Ltd.。  new window
2.Atkinson, A. C.(1985)。Plots, Transformations, and Regression: An Introduction to Graphical Methods of Diagnostic Regression Analysis。New York：Oxford University Press。  new window
3.Cook, R. D.、Weisberg, S.(1982)。Residuals and Influence in Regression。Chapman and Hall。  new window
4.Rousseeuw, Peter J.、Leroy, Annick M.(1987)。Robust Regression and Outlier Detection。New York, NY：John Wiley & Sons, Inc.。  new window
其他
1.沈中華(20040824)。違約機率與博達營收增加。  延伸查詢new window
2.Sobehart, Jorge R.，Keenan, Sean C.，Stein, Roger M.(2000)。Validation Methodologies for Default Risk Models。  new window
圖書論文
1.Rousseeuw, P. J.、Yohai, V. J.(1984)。Robust regression by means of S-estimators。Robust and Nonlinear Time Series Analysis。New York：Martin Springer Verlag。  new window
2.Donoho, D. L.、Huber, P. J.(1983)。The notion of breakdown point。A Festschrift for Erich L. Lehmann。Belmont, California：Wadsworth。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
:::
無相關書籍
 
無相關著作
 
無相關點閱
 
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：899（臺灣：866，外國：33） ／ 本年度總使用人次：2156165 ／ 訪客人次（自102年09月）：67962277
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上