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來源文獻資料
引文資料
題名:
產險業海外投資之風險管理之方法與應用
書刊名:
保險專刊
作者:
李沃牆
/
傅媺真
作者(外文):
Lee, Wo-chiang
/
Fu, May-jane
出版日期:
2006
卷期:
22:1
頁次:
頁65-89
主題關鍵詞:
風險值
;
蒙地卡羅法
;
投資組合
;
VaR
;
Monte Carlo simulation
;
RBC
;
Portfolio
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
3
點閱:5
期刊論文
1.
陳嘉惠、高郁惠、劉玉珍(20020200)。投資人偏好與資產配置。臺灣管理學刊,1(2),213-232。
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2.
Beder, Tanya Styblo(1995)。VAR: Seductive but Dangerous。Financial Analysts Journal,51(5),12-24。
3.
Cummins, J. David、Grace, Martin F.、Phillips, Richard D.(1999)。Regulatory Solvency Prediction in Property-Liability Insurance: Risk-Based Capital, Audit Ratios, and Cash Flow Simulation。Journal of Risk and Insurance,66(3),417-458。
4.
Campbell, J. Y.、Lettau, M.、Malkiel, Burton G.、Xu, Y.(2001)。Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic risk。Journal of Finance,56(1),1-43。
5.
敬永康、葉詩瑾(20010900)。運用風險值模型(VaR)衡量保險業之風險基礎資本額(RBC)。貨幣觀測與信用評等,31,90-99。
延伸查詢
6.
Hendricks, Darryll(1996)。Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data。Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,2(1),39-69。
7.
Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance,7(1),77-91。
8.
Kupiec, Paul H.(1995)。Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models。Journal of Derivatives,3(2),73-84。
學位論文
1.
張嘉娟(2002)。台灣產險業風險基礎資本額風險係數的決定及穩定性之研究(碩士論文)。淡江大學。
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2.
朱祥彬(2004)。台灣壽險業海外投資風險管理之研究(碩士論文)。淡江大學。
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3.
張孝綱(2004)。台灣壽險公司海外投資風險管理實證研究(碩士論文)。淡江大學。
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4.
羅添昌(2000)。產險公司資金運用與投資組合效益之研究(碩士論文)。中原大學。
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5.
陳奕晟(1999)。臺灣地區人壽保險業可運用資金最適投資組合(碩士論文)。逢甲大學。
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6.
蔡蕙存(2004)。以多元財務指標評估產險公司經營績效之研究(碩士論文)。淡江大學。
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圖書
1.
江朝國(2003)。保險業資金之運用。財團法人保險事業發展中心。
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2.
袁宗蔚(2001)。保險學。三民書局。
延伸查詢
3.
Morgan, J. P.、RiskMetrics Group(2003)。Risk Management--A Practical Guide。New York:J. P. Morgan。
4.
Bodie, Z.、Kane, A.、Marcus, A. J.(1999)。Investment。McGraw-Hill Co.。
5.
王事展(1994)。產物保險經營。友聯產物保險公司。
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6.
周大慶、沈大白、張大成、敬永康、柯瓊鳳(2002)。風險管理新標竿--風險值理論與應用。臺北:智勝文化。
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其他
1.
周國端(20040712)。會計歸會計RBC歸RBC。
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